Ответ на сообщение Re: Форекс. Выбор брокера. пользователя Klaus
А в форексе нет даже 60% уверенности.
Если бы была методика всегда дающая 60% уверенность в предсказании цены, то уже бы никто в форексе не проигрывал, поскольку для достижения положительного результата достаточно чтобы хотя бы небольшое преемущество было на стороне трейдера. Но на деле такого преемущества нет, есть наоборот - отрицательное мат.ожидание на стороне трейдера. Это в первую очередь - СПРЕД, благодаря которому брокер всегда в выигрыше,а трейдер изначально в проигрыше. Это тоже самое, что комиссия в казино, из-за которой чем дольше ты играешь в казино, тем больше своих денег отдаёшь в доход казино. Да, в форексе другой случай, если делать мало ставок , то убыток от спреда будет минимальным, но это только замедлит слив.
Вот цитата с одного сайта по поводу постоянного отрицательного математического ожидания на стороне трейдеров:
"Однако, даже если бы не было спредов и мы имели зеро-сумм игру, как часто рекламируют форекс, и при осторожной работе в пределе бесконечного времени все игроки должны разориться, так называемое в теорвере поглощение на стенке.Наличие спредов и отсутствие контроля рисков принципиально ускоряют этот процесс. Нормальный форекс-трейдер за недолгую жизнь успевает разориться несколько раз Отсюда и возникает экстраприбыль маркетюзеров, о которой я упоминал, ибо разорение по большей части возникает внутри неттингованных позиций, и процент клиентских денег, достающихся маркетмейкеру, пропорционален проценту неттинга. Разумется, неттинг никогда не бывает стопроцентным, но при хорошей клиентской базе цифра около 80 процентов - это реально.Поскольку число трейдеров, за обозримое время (2-3 года), не потерявших депозит, существенно меньше 1%, кухни - маркетлохеры вообще не перекрывают клиентских сделок. "
Если бы была методика всегда дающая 60% уверенность в предсказании цены, то уже бы никто в форексе не проигрывал, поскольку для достижения положительного результата достаточно чтобы хотя бы небольшое преемущество было на стороне трейдера. Но на деле такого преемущества нет, есть наоборот - отрицательное мат.ожидание на стороне трейдера. Это в первую очередь - СПРЕД, благодаря которому брокер всегда в выигрыше,а трейдер изначально в проигрыше. Это тоже самое, что комиссия в казино, из-за которой чем дольше ты играешь в казино, тем больше своих денег отдаёшь в доход казино. Да, в форексе другой случай, если делать мало ставок , то убыток от спреда будет минимальным, но это только замедлит слив.
Вот цитата с одного сайта по поводу постоянного отрицательного математического ожидания на стороне трейдеров:
"Однако, даже если бы не было спредов и мы имели зеро-сумм игру, как часто рекламируют форекс, и при осторожной работе в пределе бесконечного времени все игроки должны разориться, так называемое в теорвере поглощение на стенке.Наличие спредов и отсутствие контроля рисков принципиально ускоряют этот процесс. Нормальный форекс-трейдер за недолгую жизнь успевает разориться несколько раз Отсюда и возникает экстраприбыль маркетюзеров, о которой я упоминал, ибо разорение по большей части возникает внутри неттингованных позиций, и процент клиентских денег, достающихся маркетмейкеру, пропорционален проценту неттинга. Разумется, неттинг никогда не бывает стопроцентным, но при хорошей клиентской базе цифра около 80 процентов - это реально.Поскольку число трейдеров, за обозримое время (2-3 года), не потерявших депозит, существенно меньше 1%, кухни - маркетлохеры вообще не перекрывают клиентских сделок. "
Исправлено пользователем bertweg (14.01.09 17:30)
