В ответ на: Надо уменьшить ложняки и добавить трендовости.
Самый, что ни на есть, главный вопрос-парадокс трейдинга)))
Думаю это мечта всех трейдеров - совместить два подхода торговли, боковик и тренд, в единой системе. Боюсь, создать такой алгоритм невозможно.
Кстати, на мой вкус, судя по приведённому тобой графику, твоя система весьма хороша. Скажу больше, она такая, какая и должна быть. Работает чётко по заданным параметрам. Осталось "прикрутить" к ней подходящий риск-менеджмент.
Основной посыл таков - провести диверсификацию портфеля по большему количеству инструментов, работающих по этой системе. Чем меньше корреляция между ними, тем лучше. Т.е.
больше инструментов с минимально возможной корреляцией.
Технически это будет выглядеть так: 1. Подобрать несколько инструментов с минимальной корреляцией(штук 5-15). 2. Распределить средства между этими инструментами в равных долях(для начала), тем самым уменьшив размер открываемой позиции на каждом инструменте.
За счёт раскоррелированности, вероятность того, что тренд будет одновременно на нескольких инструментах, уменьшается. Это позволит компенсировать убытки от одного инструмента, находящегося в тренде, другим, который торгуется в боковике и приносит плюс. Кроме того, меньший размер позиций, уменьшит и возможные текущие убытки, снизив общий риск.
Статистически, преимущество будет на твоей стороне, т.к. все знают, что тренды по времени длятся меньше, чем боковики в соотношении 30 к 70.
Есть конечно ещё такая штука как волатильность. Можно учитывать и её, взвешивая доли инструментов, но это уже будет другая песня)
Вот такая теория вероятности))) Зацени)))
