Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
фРТС рисует лонговый паттерн? Даже точка "3" от средней уже пару раз отбиласьАга, есть такое дело.
|
|
|
 |
|
- ← предыдущая
- 1 ..
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11 ..
- 21
- следующая →
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Ага, есть такое дело.
Вот далеко ходить не надо - вопрос
я щас встал в лонг как раз на хвостах "3" (на средней), стоп выставлять где нужно? За точку "1" или за уровень поддержки или вообще минимальный выставить пунктов в 200-300?
Про депо - оно может быть намного больше мильёна, но вот чтоб именно на эту бумагу выставить и спровоцировать волантильность))говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
фРТС рисует лонговый паттерн? Даже точка "3" от средней уже пару раз отбилась
По паттерну стоп в БУ на 136830. Вход по 136680Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Вот далеко ходить не надо - вопрос
Я считаю, оптимально кидать стоп в БУ при пробое точки "2". А изначально ставить за точку "3". В районе первого стандартного отклонения от СРВ, которую тестили в точке "3".
я щас встал в лонг как раз на хвостах "3" (на средней), стоп выставлять где нужно? За точку "1" или за уровень поддержки или вообще минимальный выставить пунктов в 200-300?
Про депо - оно может быть намного больше мильёна, но вот чтоб именно на эту бумагу выставить и спровоцировать волантильность))
Надо искать под систему нормальные бумаги, где миллионом вполне можно войти из рассчета 0.2-0.5% спрэда. Позиция-то несколько дней по системе держится.Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel
А паттерн тем временем реализовался. Но меня выбили по бу стопу. Жаль, ну да ладно.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
А паттерн тем временем реализовался. Но меня выбили по бу стопу. Жаль, ну да ладно.
Ха, меня тоже выбили по стопу (правда с профитом вышел). Щас смотрю и локти кусаю, что за хвоста свечи не смог продолжить восхождение. А щас заходить рисковано...
Вечерка седня будет волантильной?говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Всех с пятницей, дорогие товарищи! И с дождём!
РИ (фьючерс на индекс РТС)
Потолкавшись в районе позавчерашних лоёв, фьючерс в четверг пошел по восходящему сценарию. Был сформирован толковый аккуратный лонговый паттерн с тестом основной средневзвешенной. Паттерн отработал первую цель.
Как я и говорил утром, внимание стоило обратить на диапазон 138500-139200. Именно сюда дошло восходящее движение. Именно этот уровень отправил цены в крутое пике. Но, к сожалению, иных факторов, которые могли бы сподвигнуть к шорту, в данном моменте я не нашел. Но те, кто открылся в расчете на отбой, получили очень солидный профит.
Ближайший сильный уровень снизу - 132000. При пробое - 127400.
Уровни на сегодня:
138800
138700
138500
137600
134500
132000
127400
125600Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Сбербанк
Сбербанк также с утра начал показывать восходящую динамику. Был сформирован толковый лонговый паттерн с отбоем от двух средневзвешенных и 50%-го уровня коррекции фибо. Паттерн исполнил обе цели. В абсолюте он, конечно, не дошел 3 копейки до второй цели, но это значение входит в погрешность "натягивания" сетки фибо на паттерн.
А дальше жёсткий падёж.
Что интересно, несмотря на подобное падение, к окончанию сессии дельта сделок вышла в плюс. Последний час шел активный выкуп. Другой вопрос, что скорее всего это был просто откуп внутридневных шортов, набранных в районе хаёв.
Уровни на сегодня:
95.5
92.5
91.55
90.5
89.9
86.8
85
82.85Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Газпром
Утреннее восходящее движение локально было остановлено объемным уровнем 150.6 руб. Здесь же на хвосте свечи прошли крупные перекладки. Агрессивно уже отсюда можно было открыть шорты. Сантимент продолжал оставаться продажным. К 13 часам начал формироваться шортовый паттерн. Была образована потенциальная точка "3" на тесте основной средневзвешенной. Но, к сожалению, позиция была выбита по стопу. Стопу убыточному.
А вот во второй половине дня на Газпроме, в отличие от других инструментов, падеж поймать удалось. Снова был сформирован шортовый паттерн с тестом средневзвешенной от хая. Дополнительным фильтром тут продолжал оставаться продажный сантимент.
Уровни на сегодня:
158.9
157.1
155.6
154
150.6
149.8
148.6
146.7
143.6
139.9-
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
СИ (фьючерс на долл./руб.)
По СИ после 12 часов начал формироваться шортовый паттерн. И если на потенциальной точке "3" входить было несколько опасно, в силу покупного сантимента, то на повтором тесте через пару часов делать это было вполне разумно. Паттерн был исполнен по первой цели.
Обращаю внимание на то, как отработал объемный уровень текущей недели 32450. Касание копейка в копейку и резкий отбой. Давно я говорил, о целесообразности расстановки отложенных ордеров на дальние уровни.
С открытия вечерней сессии пошел добротный отбой от проторгованного объема дня. Можно использовать для краткосрочных спекуляций.
Уровни на сегодня:
33430
33180
32990
32770
32735
32600
32450
32280Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
так что там на уровне в 137500 - сопротивление серьезное или пробьем?говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
137600Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Всем хороших выходных. Разберем пятницу и общую ситуацию.
РИ (фьючерс на индекс РТС)
По внутридневной торговле скажу следующее. К 13 часам сантимент начал уже уверенно переходить на сторону покупателей. Здесь и образовался лонговой паттерн. Размах его потенциального движения был хорош. И еще до конца основной сессии фьючерс исполнил вторую цель.
По глобальному взгляду есть мнение, что резкий падеж четверга - движение обманчивое. Основной целью которого стал сбор стопов. Очевидно, объемы там прошли серьезные. А вот всю пятницу мы имели поступательный рост. Росли на объемах. Видно, как в моментах проторговывали локальные уровни. В этих местах слегка преобладали активные продажи. Но, очевидно, покупатели, расставлявшие биды, были умнее.
Весь июль мы торговались в диапазоне 132000 - 138700. Сей диапазон пробивался как вверх, так и вниз. Смею рассчитывать на поход фьючерса в район 152000.
Уровни на понедельник:
138700
137600
137000
135500
134500
132000
127400Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Сбербанк
В первой половине дня в Сбере был сформирован толковый лонговый паттерн, поддержанный сантиментом и средневзвешенной. Паттерн был красиво реализован по второй цели.
Обратимся к глобальной картине. Ранее я писал про среднесрочный лонговый паттерн "123", который сформировался 25-26 июля.Первая цель паттерна был исполнена 30-го числа. Недельный объем 91.55 выступил очень серьезной преградой ценам. Он отправил их обратно на тестирование уровня точки "2". На завале четверга это тестирование и произошло. Все это очень классически. В пятнице цены уверенно дошли до локального максимума последних дней, уровня 91.55 руб. Следующая цель - 95.5 руб. Исполним паттерн по второй цели.
Уровни на понедельник:
95.5
92.5
91.55
90.5
89.9
86.8
85
82.85Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Газпром
По бумаге с открытия сантимент продолжал находиться в продажной зоне. 4 часа проторговывали узкий диапазон. Сформировали объем дня. И от него пошел отскок и выход из диапазона. После 16 часов начали активно тестить средневзвешенную от лоя дня. Здесь уже заявки на продажу стали активно снижаться, в то время как заявки на покупку росли. Ситуацию вполне можно было использовать для входа в лонг. Паттерн был реализован по первой цели на последних свечах дня.
В четверг на выносе вниз прошел очень серьезный объем. Есть мнение, засаживали последних адептов коллапса. 25-го числа снижение цен достигло уровня коррекции 38.2% от роста 24 мая - 5 июля. В пятницу оттолкнулись от 50% той же коррекции. Налицо формирование среднесрочного лонгового паттерна. Первая цель - 175 руб. Посмотрим, будет ли отработка.
Уровни на понедельник:
158.9
157.1
155.6
150.6
149.8
148.2
146.7
143.6Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel
СИ (фьючерс на долл./руб.)
Баксорубль прервал вялотекущий рост прошлой недели. Всю пятницу наблюдалось уверенное нисходящее движение. С 15 до 16 была предпринята коррекционная попытка, но она разбилась об уровень 32600. Заодно нарисовали шортовый паттерн, а то до этого места для системного входа в шорт не находилось. Паттерн успешно исполнил первую цель еще до конца основной сессии.
Стоит отметить, что цены вплотную подошли к локальному минимуму этого лета - 32140. При благоприятном классическом развитии событий стоит ожидать пробоя этого уровня, возврата к нему и дальнейшего снижения. Фондовый рынок смотрит вверх, доллар должен пойти вниз.
Уровни на понедельник:
32990
32735
32600
32450
32280Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Что скажешь о системе, описанной на смарте? ?
У меня есть вопрос - почему там речь идет о таких больших пунктах с тремя нулями? Там же фьюч ГП всего около 15000. Это они с плечем торгуют?говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Что скажешь о системе, описанной на смарте? ?
Система на пробой утреннего диапазона неплоха. Я в настоящий момент собираюсь одну из таких ставить на депо. Но на Газпроме она работает плохо. Дело в том, что данный гражданин в тестировании не учел момента входа, а именно, он входит по цене хая/лоя. Но очень часто можно просто не успеть зайти по данным ценам. Лично я тестирую со входами по цене закрытия часовой свечи, которая закрылась выше границ канала. Плюс к этому добавляю фильтр направления. Единственное, у меня нет стопов. Закрытие происходит в определенное время, оттестированное по истории. Ниже пример работы стратегии на Сбербанке с 2009 года по июнь 2012. Единственное, время утреннего другое.
У меня есть вопрос - почему там речь идет о таких больших пунктах с тремя нулями? Там же фьюч ГП всего около 15000. Это они с плечем торгуют?Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
А вот Газпром. Пробой утреннего 2-х часового диапазона (как и на смарте), выход в конце дня. Стопы и тэйк-профиты оптимизированы.
Никудышная система на данной бумаге.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
А вот тот же Сбер, но несколько изменен фильтр по входу.
Просадка за три года - 15%. Ну выше я её описывал - 1-го августа. Это и есть система на пробой утреннего диапазона.Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Единственное, время утреннего другое.
Поди другое (смещенное на пару часов), потому что связанное с открытием Европы?
А так графики красивые. Мое предложение еще в силе?говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Поди другое (смещенное на пару часов), потому что связанное с открытием Европы?
Европа тут ни при чем. Часы утреннего диапазона просто оттестированы на истории и выбрано лучшее.
А так графики красивые. Мое предложение еще в силе?
Предложение в силе. Единственное, я хочу закончить кое-какое тестирование и выложить сюда все результаты для разных стратегий, дабы ты и остальные могли выбрать приемлемый для себя вариант.
Хочу сделать краткосрочные стратегии для РИ, СИ, Сбербанка, дабы работать с двумя плечами. И варианты среднесрочных входов для различных инструментов. Думаю, в понедельник-вторник все будет готово.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Можно, помимо диаграммы доходности, выложить данные по количеству сделок и т.п., а так же при различных плечах?
Ждем-с...говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Можно, помимо диаграммы доходности, выложить данные по количеству сделок и т.п., а так же при различных плечах?
Вот полная статистика по предыдущей стратегии. По остальным естественно выложу все данные, а не только кривую Эквити.
Ждем-с...
П.С. Напоминаю, период: 01.01.2009 - 01.06.2012Исправлено пользователем AntColonel (05.08.12 10:30)
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Ага! Понимаю не все циферки, но из того, что понял - получается почти что каждая вторая сделала "в минус" (43% от количества сделок). Не тестировал с использованием стопов хотя бы для уменьшения размера минуса? А то по цифрам более -1% получается.говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Ага! Понимаю не все циферки, но из того, что понял - получается почти что каждая вторая сделала "в минус" (43% от количества сделок). Не тестировал с использованием стопов хотя бы для уменьшения размера минуса? А то по цифрам более -1% получается.
Так дело не в количестве убыточных сделок. Их в нормальных системах может быть в 3-4 раза больше, чем профитных. тут дело в показателе Avg. Profit/Loss %. А он в данном случае 0.51%. Это хорошо.
Оптимизацию стопов провел. Толку нет. Просадка уменьшилась до 14%, Avg. Profit/Loss % уменьшился до 0.5%. Считаю, нет никакого смысла в присутствии именно в данном случае стопов. Ибо за ними надо следить, их могут выбыть случайной "соплёй". А тут вошел и забыл.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Ну все - с тебя система, с меня счет.говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Ну что интересного в понедельник?
Закрепимся нет выше 140000?
Твое мнение, как я понял, - ползем вверх.говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Ну что интересного в понедельник?
Привет, Том. Да, глобально жду выше.
Закрепимся нет выше 140000?
Твое мнение, как я понял, - ползем вверх.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Заше сегодня уже?
Я по фьючу один шортовый патеррн взял.
Щас на 139650 опять в шорт зашел. Стоп на 140100 поставилговори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Кстати, протестировал я (вручную) систему "пробой утреннего флэта" на фРТС установкой стопов в 0% и в 50% по уровням Фибы. Прогнал два месяца: май и июль.
Оба варианта убыточны. Особенно со стопов в 50% от фибыговори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Кстати, протестировал я (вручную) систему "пробой утреннего флэта" на фРТС установкой стопов в 0% и в 50% по уровням Фибы. Прогнал два месяца: май и июль.
Я скоро все прогой протестирую. Код уже готов. Просто прога оптимизирует другую систему. Чойта много параметров получилось - тест за 45 минут проходит. Сижу, жду. Пока не торгую.
Оба варианта убыточны. Особенно со стопов в 50% от фибы
А вообще без стопов пробой утреннего диапазона на РИ с 2009 по июнь 2012 дал 152% профита при просадке 13,7%Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Заше сегодня уже?
Выбило б/у стопом, в итоге пока +500п от первого паттерна.
Я по фьючу один шортовый патеррн взял.
Щас на 139650 опять в шорт зашел. Стоп на 140100 поставил
Прошел пробой 140, щас торгуем на 140800. Жду отката опять до 140 (или средней), а там закуп (по ситуации)говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Спасибо за помощь!
Я так подумал... если бы набралось 3-4 человека на сигналы, то можно было бы тысяч по 5 в месяц брать. Можно диверсифицировать стратегии - одну предложить среднесрочную (не более 1 сделки в день), одну вот по паттернам. За первую брать меньше, ибо не требует такого пристального внимания.
Ты кстати не подумал о стоимости месячной работы по сообщению сигналов (пару недель назад тут обзуждали)?
Как-то так.Абонентка хорошая. Но, я повторюсь, с моим маленьким депо вся прибыль будет уходить на оплату сигналов.
Опять же вопрос - какова средняя доходность твоя? Понимаю что когда как и все же...?
К примеру 5% в месяц, то с капиталом в 300т.р. (без плечей) - прибыль 15т.р.-2.т.р. (налог в 13%)-5т.р. (твои услуги)-комиссия (не в счет)=8т.р. чистой. Как то так.
Эт я про че - либо покить депо либо плечи
Не возьмете к себе в компанию еще одного владельца не большого ДЕПО:)?
Ваш, Том, ДЕПО. Да мое. Глядишь еще кто-нибудь присоединиться.
Антону по выгодней будет торговать.
ИМХО счета можно объединить и с одного места торговать как то.
Если дальше поглядеть, то можно распределить между собой и функции трейдера.
Антон не плохо системы разрабатывает.Алгоритмизирует и тестирует. Я могу торговать в первую или во вторую смену. Ну чтобы паттерны на фьючах не пропускать.
Сегодня кстати на RIU2 утренний канал пробили вверх и к 17:15 нск вроде бы образуется Паттерн с целью примерно в области 142200. В подтверждение этого виден рост открытого интереса и заявки куп.>заявки прод.
Правильно мыслю, Антон?Исправлено пользователем Logik888 (06.08.12 17:18)
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя Logik888
Это 10-ти минуткиИсправлено пользователем Logik888 (06.08.12 17:30)
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя Logik888
На сегодня я закрываю торговлю, реализлвал лонговый паттерн еще. Но вот что меня смутило в таблице с заявками. Прошу посмотреть и прокомментировать в чем подвох.
На рисунке две сделки фРТС купля/продажа.
Значение индекса грубо говоря купил за 140 продал за 141, но в переводе на рубли получается продал с убытком(говори меньше, чем знаешь
Исправлено пользователем tom.and.jerry (06.08.12 17:36)
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя Logik888
Честно сказать я пока не разделяю идею с объединением счетов.
Научен уже опытом не столь позитивным.
А Антон может и двумя (тремя) счетами торговать параллельно (конечно это несколько неудобно чем одним).
Так что Антон, клиенты уже поперли)говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
На сегодня я закрываю торговлю, реализлвал лонговый паттерн еще. Но вот что меня смутило в таблице с заявками. Прошу посмотреть и прокомментировать в чем подвох.
Если Вы, Том, про мой рисунок, то утренняя сделка была ошибочной.
На рисунке две сделки фРТС купля/продажа.
Значение индекса грубо говоря купил за 140 продал за 141, но в переводе на рубли получается продал с убытком(Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя Logik888
Не, не - это я про себя. На седня хватит - хорошего по маленьку. Тем более щас около 142 крутимся - не предсказуемоговори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Честно сказать я пока не разделяю идею с объединением счетов.
Том, где то раньше я читал, что счета разные, но торговать вроде можно с одного места. Например торгует Антон, а счет Ваш, мой и т.д.
Научен уже опытом не столь позитивным.
А Антон может и двумя (тремя) счетами торговать параллельно (конечно это несколько неудобно чем одним).
Так что Антон, клиенты уже поперли)
В этом смысле объединение.Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
На сегодня я закрываю торговлю, реализлвал лонговый паттерн еще. Но вот что меня смутило в таблице с заявками. Прошу посмотреть и прокомментировать в чем подвох.
Том, не переживай. Ты вошел в сделку до дневного клиринга, а вышел позже. Курс бакса поменялся, посему у тебя так отображается. Но по счету все будет правильно к завтрашнему открытию. Бакс на выходе тебе пересчитают по тому же курсу, что и открывался.
На рисунке две сделки фРТС купля/продажа.
Значение индекса грубо говоря купил за 140 продал за 141, но в переводе на рубли получается продал с убытком(
Короче, не смотри на вариационку. Все нормально.
По остальному позже. Убегаю.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя Logik888
Хочу отметить - рад третьему собеседнику)!говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Не, не - это я про себя. На седня хватит - хорошего по маленьку. Тем более щас около 142 крутимся - не предсказуемо
Я тоже выше на 161. Чуть даже пораньше. Думаю сегодня может дойти и до 261.8. Но лучше не жадничать.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry
Хочу отметить - рад третьему собеседнику)!
СпасибоОтвет на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя Logik888
Ааа, вон в каком смысле - думаю что предложенный вами вариант имеет место быть. Если так - то можно попробывать.
Ps. обманул Вас и себя - зашел в шорт 141955 со стопом в 142250)))говори меньше, чем знаешь
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя Logik888
Не возьмете к себе в компанию еще одного владельца не большого ДЕПО:)?
Моя мысль следующая. Я выдаю сюда ряд стратегий. Краткосрочных, среднесрочных. И предлагаю различные варианты - могу работать по ДУ, могу рассылать сигналы. У каждого варианта свои плюсы, свои минусы. Можно разделить на два счета. По одному работать спекулятивно, второй для среднесрока. По среднесроку советую открывать счета у меня в конторе. Не реклама. Просто тарифы ниже. Ну и планшетник
Ваш, Том, ДЕПО. Да мое. Глядишь еще кто-нибудь присоединиться.
Антону по выгодней будет торговать.
ИМХО счета можно объединить и с одного места торговать как то.
Если дальше поглядеть, то можно распределить между собой и функции трейдера.
Антон не плохо системы разрабатывает.Алгоритмизирует и тестирует. Я могу торговать в первую или во вторую смену. Ну чтобы паттерны на фьючах не пропускать.
Сегодня кстати на RIU2 утренний канал пробили вверх и к 17:15 нск вроде бы образуется Паттерн с целью примерно в области 142200. В подтверждение этого виден рост открытого интереса и заявки куп.>заявки прод.
Правильно мыслю, Антон?
Формализовать программно паттерн "123" пока не получилось. Писал спецам по АмиБрокеру, но они не сделали. Поэтому паттерн сугубо субъективный. Все на глаз. Системы будут работать совершенно на других вещах. Тервер и техника.
По паттерну, да, совершенно верно поймали. И цели там где надо. И исполнение. Точка "3" была неочевидна, но в целом по ситуации риск был оправдан. Там оттолкнулись от первого стандартного отклонения.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Доброе утро, Антон.
Объясните, в чем заключается и как выглядит работа по ДУ.
Может как то пропишем плюсы и минусы вариантов работы через ДУ и через рассылку.
Антон сбросьте если не сложно в личку ссылку на Вашу контору.
Как я понял, среднесрочная стратегия основана на пробое утреннего канала и выход на уровне 161 фибоначи?
Вы тестировали ее на акциях? Не пробовали на фьючах того же Сбера или ГП?
ИМХО на акциях шортить не выгодно, да и не всегда возможно. На фьючах и комиссия поменьше и торговля плечевая (о чем мечтает Том), и комиссия низкая.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя Logik888
Доброе утро, Антон.
Доброе утро!
Объясните, в чем заключается и как выглядит работа по ДУ.
Может как то пропишем плюсы и минусы вариантов работы через ДУ и через рассылку.
Антон сбросьте если не сложно в личку ссылку на Вашу контору.
Как я понял, среднесрочная стратегия основана на пробое утреннего канала и выход на уровне 161 фибоначи?
Вы тестировали ее на акциях? Не пробовали на фьючах того же Сбера или ГП?
ИМХО на акциях шортить не выгодно, да и не всегда возможно. На фьючах и комиссия поменьше и торговля плечевая (о чем мечтает Том), и комиссия низкая.
Ну грубо говоря, при ДУ я управляю чужим счетом. Т.е. я получаю ключи и пароли от счета клиента и лично торгую этим счетом. Вознаграждение обычно идет в разбивке 30/70. Т.е. 30% от дохода мне, остальное клиенту.
Сигналы - клиент будет торговать сам. Я же буду высылать ему сигналы на открытие/закрытие позиции. К примеру, посредством Скайпа. Здесь нет моего вознаграждения в зависимости от дохода. Я просто беру абонентку за месяц рассылки своих сигналов.
Плюсы/минусы очевидны. В одном случае клиент вообще ничего не делает. Ему не надо сидеть у компьютера и ждать от меня сигналов, торговать. Но моё вознаграждение может быть гораздо выше, чем в случае, когда клиент будет торговать сам, исполняя мои сигналы. Но и здесь есть минус... сигналы могут прийти с некоторым опозданием. 10-20 секунд уже могут сыграть определенную роль.
Пробой утреннего диапазона - это краткосрочная стратегия. Удержание позиции там максимум один день. Выходы по кратности ширины утреннего канала (161.8%, 261.8% и т.д.) хороших результатов в тестировании не показали.
Фьючи Сбера ходят идентично споту Сбера. Поэтому отдельно их тестировать не вижу смысла. Естественно, в торговле скорее всего будут использоваться фьючи. Но есть некоторые инструменты на которых могут быть показаны достойные результаты, к примеру, ХолмРСК. На них нет фьючей, поэтому торговать придется исключительно акциями.
Ссылка на мою контору в моём профиле.Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
РИ (фьючерс на индекс РТС)
С открытия сантимент на фьючерсе был строго положительным. Посему шортить первоначальное снижение рука не поднималась. После 12 цены развернулись и пошли вверх. В районе 14 часов на коррекции к первому стандартному отклонению основной средневзвешенной сформировалась точка "3" лонгового паттерна. Исполнен он был оперативно, за 20 минут.
Дельта сделок вчера показала завершение внутридневного восходящего движения. Дала сигнал на выход из спекулятивных лонгов. В течении всего роста накопленная дельта росла, достигнув значения 15145. После чего произошла небольшая коррекция. В 18:05 максимум дня был обновлен, однако накопленная дельта в этом моменте составила всего 4804. В районе 143300 был сформирован объемный уровень дня. Сформирован он в верхней части дневного диапазона. Сформирован, что характерно, активными продажами.
Стоит заметить, что, судя по ОИ, это был отнюдь не выход из лонгов. В рынок заходили новые шортисты. Расчет их очевиден - разворот от уровня двух июльских максимумов. Тут же можно рассмотреть верхнюю границу восходящего канала от лоёв июня. Но шортить от верхней границы восходящего канала есть моветон. Не надо забывать, что рост ОИ обусловлен не только входом новых шортистов, но и, что характерно, новых лонгистов. Рост ОИ наблюдался вчера весь день.
Уровни на сегодня:
143300
138700
137000
135500
134500
132000
127400
125600Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel
Сбербанк
В Сбербанке в районе 11 часов цен ладненько легли на средневзвешенную хвостами, обозначив потенциальную точку "3". Сантимент поддерживал лонговое направление. Позиция была уверенно отстоплена.
Уже позже, так и не сумев уйти вниз, бумага нарисовала еще один лонговый паттерн. Исполен он был великолепно, по двум целям.
Обращаю внимание на работу важного объемного уровня 91.55 руб. Если мы вспомним предыдущую неделю, то он выступил краеугольным камнем в движении цены. Т.е. оказывал серьезнейшее сопротивление. После пробоя подобных уровней по классике стоит ожидать их теста. Вчера все было выполнено классически - уровень был взят гэпом, далее последовал его тест сверху и шикарный уход вверх. 95.5 рублей не за горами.
Уровни на сегодня:
97
95.5
93.3
92.5
91.55
90.5
89.9
86.8
85
- ← предыдущая
- 1 ..
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11 ..
- 21
- следующая →
Перейти в форум
Модераторы:
Сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» (18+)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77—84683
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Главный редактор: Малкова Марина Андреевна
Адрес редакции: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, 6 этаж, телефон 8 (383) 212-52-52, 8 (923) 157-00-00 (круглосуточно)
Электронный адрес редакции: ngs@shkulev.ru
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnsk@shkulev.ru
Техподдержка: help@shkulev.ru, 8 (800) 200-03-83 (доб.3)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77—84683
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Главный редактор: Малкова Марина Андреевна
Адрес редакции: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, 6 этаж, телефон 8 (383) 212-52-52, 8 (923) 157-00-00 (круглосуточно)
Электронный адрес редакции: ngs@shkulev.ru
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnsk@shkulev.ru
Техподдержка: help@shkulev.ru, 8 (800) 200-03-83 (доб.3)
Связаться с отделом продаж: 8 (383) 212-52-52, 8 (800) 200-03-83 (звонок с сотового бесплатный), reklamangs@shkulev.ru
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект», «Новости телекома», «Открытая трибуна», «Выборы-2019» и «Выборы-2020» оплачены рекламодателем. Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Информация об ограничениях
Политика использования cookies
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных и правила использования сайта
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект», «Новости телекома», «Открытая трибуна», «Выборы-2019» и «Выборы-2020» оплачены рекламодателем. Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Информация об ограничениях
Политика использования cookies
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных и правила использования сайта