Погода: −7 °C
20.01−7...−1пасмурно, небольшой снег
21.01−2...0пасмурно, снег с дождем
Пробки: 4 балла
НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /

Акции (часть 2)

ПечатьRSSДеревом

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Фьючерс продолжил нисходящую динамику. Чем не удивил. Было предоставлена великолепная возможность войти на хаях дня и взять неплохое движение. Обращаю внимание на место, выделенной салатовым овалом. Очевидно, как упорно тестировали объемный уровень недели 32990-33000. Встать в шорт после таких тестов - разумное решение. Стоп чрезвычайно короток. Был соблазн в 13:40 лонгонуть на тесте средневзвешенной. И это тоже разумный системный шаг. Но после срабатывания стопа, следовало немедленно переворачиваться.

    Цель движения находилась на ближайшем по направлению объемном уровне - 32770. Великолепное оперативное исполнение.

    Уровни на сегодня:

    33180
    32990
    32770
    32620
    32280

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    какая пила на фртс. ни одного паттерна не вижу. Сделал порядка 6 входов - 5 выбили бу стопы, но на данный момент 0,4% имею за сегодня. в последний раз зашел на шорт 136115....

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    Итого, вышел на 136000,.....потом в лонг на 136450 и выход на 137060.
    Удивительно, день в плюсе 1%, но если следовать тем правилам, которым я следую, в лучшем случаи - не входил бы в рынок вообще...

    • фРТС

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    Всех с воскресеньем! Говорят, жара собирается на спад...

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Мы помним, что торги четверга завершились формированием мощной покупной проторговки в верхней части дневного диапазона. Чуть выше, на 134800, находился недельный уровень. Таким образом, мы имели мощнейшую поддержку на промежутке 134500-134800. За первые три часа торгов дважды цены входили в этот диапазон и дважды он не пускал цены вниз. Это и неудивительно. Сантимент с открытия был на стороне покупателей. В ходе данного трехчасового флэта был сформирован одни лонговый паттерн. Паттерн узкий. Отработал по первой цели. Также за это время здесь был проторгован объем дня. А именно на 135200.

    Очевидно, намечался выход из узкой проторговки. Очевидно, при такой мощной поддержки снизу, при строго покупном сантименте, выход должен был быть исключительно вверх. И тут уже два варианта - тупо входить либо ждать лонгового сигнала и входить по нему. Такой не заставил себя ждать. Точкой "3" несколько раз протестировали средневзвешенную от лоя дня и стартанули. Первая цель исполнена за 5 минут до закрытия основной сессии по хаю этой самой сессии. Вторая цель достигнута уже в ходе вечерней сессии. Размах движения хорош.

    Если посмотрим на структуру горизонтальных объемов, то увидим, что восходящее движение не встречало каких-либо серьезных продаж. Очевидно, для начала коррекции следует ожидать серьезной проторговки в верхней части дневного диапазона, где выйдут все толковые лонгисты, зашедшие на этой неделе.

    Третий день наблюдаю один неприятный момент на показателях общего спроса/предложения. Смотрим на вторую картинку. Вот такие скачки выдают. Смотрю, затесался в рынок дюже денежный гражданин с роботком. Тестирует, что ли... Кидает в стакан заявки по 40-50 тысяч контрактов. Заявки, понятно, не отрабатываются и убираются. Но картину изрядно портит. Кто-нибудь наблюдал его в стакане?

    Уровни на понедельник:

    138700
    135200
    134500
    132000
    130700

    Так что, Том, на чем ты там в шорт входил? И нафига? Ниже опишу свою работу в Газпроме. Одна сделка и чуть более 1%. Нафиг нервы тратить?

    • РИ

    • Общий спрос/предложение

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    В Сбере, несмотря на очевидную восходящую направленность, широко представлены продавцы. Так, практически целый день стакан просто забрасывали заявками на покупку - сантимент оставался за продавцами. Если мы оценим сантимент совместно со срезом горизонтальных объемов, то заметим, как с 15 до 17 шел рост заявок на продажу, но они упорно выкупались. Об этом явствено говорит цвет проторгованного объемного уровня 89.5 руб. Как все предложение выкупили, пошли уверенно выше. До первой цели среднесрочного лонгового паттерн не дошли каких-то 30 копеек. Не исключаю похода бумаги в район 95.5 руб. Здесь у нас висит объемный уровень плюс вторая цель лонгового паттерна. Интересно, будет ли она отработана.

    В целом же, если говорить о внутридневном раскладе пятницы, то было ожидаемо снижение в район 88.5 руб. Ведь это ближайший объемный уровень после открытия. И коррекция к нему, в случае её наличия, вполне разумна. Так и получилось. По пути был сформирован шортовый паттерн, поддержанный сантиментом и средневзвешенной. Паттерн достиг своей цели. Но позиции были выбиты стопом за точкой "3". Сводили таки туда. Хотя, безусловно, была толковая возможность передвинуть стоп в безубыток при пробое точки "2". А вот в 13:15 мы получили важный тест двух уровней - динамическая поддержка (средневзвешенная) от лоя предыдущего дня и объемный уровень 88.5 руб. Учитывая важность этих двух уровней, отсюда можно было искать лонговый вход. Чуть позже был сформирован лонговый паттерн "123". Он сработал по второй цели ближе к завершению основной торговой сессии.

    Уровни на понедельник:

    95.5
    92.5
    91.55
    89.5
    88.5
    86.8
    85
    82.85

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    По Газпрому также с открытия сантимент сугубо продажный, но налицо общая повышательная тенденция. Налицо планомерно растущий показатель заявок на покупку, в то время как постоянства в заявках на продажу нет. Таким образом, использование лонговых сигналов в данной ситуации выглядит весьма разумным.

    Возможной цель коррекции выступал диапазон 148.4-148.6. Он был сформирован недельным уровнем и объемом четверга. Диапазон, понятно, сильный. В итоге мы получили очень характерный тест данного диапазон. После чего следовало искать возможные лонговые входы. Через час прошел хороший тест основной средневзвешенной. Вот и лонг. Разворот произошел на двух объемных уровнях. Вполне разумно было ожидать движения до следующего горизонтального объема, который располагался на 152 руб.

    Лично я подметил лонговый паттерн несколько поздновато. Однако было принято решение работать по нему с расчетом профита на второй цели. Соотношение профит/лосс в данном случае было за профитом и позволяло работать. В 16:30 тэйкпрофит сработал, принеся хорошую пятничную прибыль.

    Уровни на сегодня:

    158.9
    157.1
    155.6
    152
    150
    148.6
    148.4
    146.7
    143.6

    • Газпром

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Как я и намекал в среду, баксорубль уже третий день подряд снижается. Сантимент в ходе пятничных торгов метался из плюса в минус, будучи не в состоянии определится. После 12 часов пошло формирование лонгового паттерна, который было разумно работать. Паттерн цели не выполнил, однако предоставил возможность передвинуть стоп в хороший безубыток. Стоит обратить внимание на важный момент в данном восходящем движении - его верхняя часть. Здесь преградой выступили сразу два важных уровня - объемный уровень 32620 и средневзвешенная от хая предыдущего дня. Приостановка восходящего движения в данном районе выглядит вполне закономерно. Отсюда следовало искать входов шортовых. В 16:35 пипс в пипс было протестировано второе стандартное отклонение основной средневзвешенной, а чуть позже сформирован шортовый паттерн "123". Паттерн отработал на все 100%. Характерен и ценовой диапазон дня - один объемный уровень ограничил восходящее движение и отправил цены к ближайшему объемному уровни снизу, который был достигнут на последним минутах пятничной сессии.

    Уровни на понедельник:

    33180
    32990
    32770
    32620
    32500
    32280

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    В ответ на: Так что, Том, на чем ты там в шорт входил? И нафига? Ниже опишу свою работу в Газпроме. Одна сделка и чуть более 1%. Нафиг нервы тратить?
    Ну так! Толи у тебя опыт, то ли я: ни опыта, эмоций куча, стратегия молодая!
    Тут ни кто бы против не был с одной сделки по 1% иметь ежедневно)

    Кстати по фРТС (на картинке моей видно) второй лонговый паттерн я поймал, но вышел рано - ждать не стал.

    В целом, по рынку складывается коррекция? Чего ждешь? Или график по ходу подскажет куда открываться)

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Кстати по фРТС (на картинке моей видно) второй лонговый паттерн я поймал, но вышел рано - ждать не стал.

    В целом, по рынку складывается коррекция? Чего ждешь? Или график по ходу подскажет куда открываться)
    Да ты и первый поймал, если там был вход, а не покрытие шорта.

    По рынку... смотрим по ходу. В целом же, если говорить масштабно, хаи надо искать, когда спрэд индекса РТС и индекса ММВБ составит примерно 100 пунктов. Так что будем выше.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Вчера диапазон дневного движения фьючерса был достаточно узок. Особенно если сравнить с двумя предыдущими днями. Что интересно, не было сформировано сколько-нибудь очевидных паттернов для входа.

    Но даже в этой ситуации возможности для входа появлялись. В данном случае работали объемные уровни. Конкретно - объем позапрошлой недели 138700. В ходе основной сесси уровень трижды выступал в качестве поддержки. Учитывая положительный сантимент, можно было входить от него с короткими стопами. Дополнительным фильтром при третьем тесте уровня выступила дивергенция дельты сделок и цены. Отмечено на картинке салатовыми прямоугольниками. Если при втором тесте уровня 138700 накопленная дельта находилась в районе -13 тысяч, то уже на третьем касании дельта выросла до -5 тысяч, что говорил об усилении роли покупателей.

    Уровни на сегодня:

    139200
    138700
    135200
    134500
    132000
    127400
    125600

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Сбербанк после открытия не смог показать ровным счетом ничего. Диапазон дня был чрезвычайно узким. Серьезным сопротивлением ценам выступил объемный уровень 91.55 руб. Трижды он тестировался и трижды стоял стеной. Тем не менее на бумаге был сформирован лонговый паттерн, по которому, правда с опозданием, был осуществлен вход в лонговую позицию. Позиция на данный момент остается открытой.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    92.5
    91.55
    89.5
    88.5
    86.8
    85
    82.85
    81

    • Сбербанк

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    На Газпроме уже в первые полчаса торгов начал формироваться лонговый паттерн. Реализован он был спустя 3 часа.

    Интересно в бумаге другое. Обращаю внимание на гэп, обозначенный салатовым прямоугольником. Получился очень характерный пятидневный островной разрыв. Подобные вещи могут обещать хорошее дальнейшее движение в сторону от разрыва.

    Уровни на сегодня:

    161.3
    158.9
    155.6
    154.7
    153.4
    152
    150
    148.6
    146.7
    143.6

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    На фьючерсе снова нет внятной динамики сантимента. Основное время торгов он находится в районе нуля, прыгая с отрицательных значений в положительные и обратно.

    Неплохо работают объемные уровни. Так, 32500 обозначил максимум дня. Еще в начале торговой сессии он был протестирован. Здесь же был тест и средневзвешенной от позавчерашнего хая (синяя линия). Чуть позже был тест основной средневзвешенной дня. Лонг по этому входу был бы отстоплен. Толковый сигнал на лонг появился во второй половине дня, когда была протестирована средневзвешенная от лоя. Данный паттерн отработал по первой цели.

    Очень характерно лой дня обозначили крупные наборы. На графике обозначены салатовым прямоугольником.

    Уровни на сегодня:

    33180
    32990
    32770
    32620
    32500
    32420
    32280

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Как то тухловато на рынке - я про фРТС.
    После Бена рванет наверно . . . в низ.
    Что то заходить на точке "3" не получается - не угадываю направление и стопы срабатывают. А ждать пробоя точки "2" - второй день нет таких паттернов

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    Думаю, привязать точку "3" дополнительно к фибе.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    В ответ на: Думаю, привязать точку "3" дополнительно к фибе.
    Я только отслеживаю "3" и средневзвещанную. А фибу - эт как и че?

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Я только отслеживаю "3" и средневзвещанную. А фибу - эт как и че?
    Ну т.е. дополнительно со Срденевзвешенной, в точке "3" тестируется фибо уровень - 38, 50 или 61%. Например, опиарться на тестирование 38%, как на наиболее глубокое. Напоминаю, расстояние от точки 1 до точки 2 - 100%.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    А-а-а...эт я понял. Значит если точка "3" остановилась/коснулась среднюю и как раз уровень 38% - это значит большую вероятность мощного движения?
    AntColonel, и еще, пользуешься индикатором MACD со стандартными значениями? Если да, то как правильно эти две линии понимать?

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: А-а-а...эт я понял. Значит если точка "3" остановилась/коснулась среднюю и как раз уровень 38% - это значит большую вероятность мощного движения?
    AntColonel, и еще, пользуешься индикатором MACD со стандартными значениями? Если да, то как правильно эти две линии понимать?
    Не столько вероятность мощного движения, сколько более короткий стоп, который, если уж снесут, то наверняка снесут правильно, т.е. движение разворачивается.

    МАКДи не пользуюсь. Понимать просто - их пересечение дает сигналы.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Спасибо за помощь!
    Ты кстати не подумал о стоимости месячной работы по сообщению сигналов (пару недель назад тут обзуждали)?

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Спасибо за помощь!
    Ты кстати не подумал о стоимости месячной работы по сообщению сигналов (пару недель назад тут обзуждали)?
    Чойта не подумал. А ты?:улыб:

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    У меня РЕПО в данный момент маленькое, поэтому достойную денюжку платить за сигналы мне щас не выгодно. А за "бесплатно" ни кто не работает.
    Поэтому выход один - наращиваю РЕПО. Надеюсь я его не солью, а то два последних дня тока минус(

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: У меня РЕПО в данный момент маленькое, поэтому достойную денюжку платить за сигналы мне щас не выгодно. А за "бесплатно" ни кто не работает.
    Поэтому выход один - наращиваю РЕПО. Надеюсь я его не солью, а то два последних дня тока минус(
    Не РЕПО, а депо, видимо?

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Спасибо за помощь!
    Ты кстати не подумал о стоимости месячной работы по сообщению сигналов (пару недель назад тут обзуждали)?
    Я так подумал... если бы набралось 3-4 человека на сигналы, то можно было бы тысяч по 5 в месяц брать. Можно диверсифицировать стратегии - одну предложить среднесрочную (не более 1 сделки в день), одну вот по паттернам. За первую брать меньше, ибо не требует такого пристального внимания.

    Как-то так.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Вот и подкралась середина недели...

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Первую половину дня фьючерс ходил в узком диапазоне меж двух объемных уровней 138700 и 139200. При этом нижний то и дело неплохо пробивался, а верхний оказывал четкое сопротивление. Верхний уровень тестировался исключительно хвостами свечей. Дополнительно в данных моментах происходил тест средневзвешенной от хая понедельника. Все это говорило о том, что цены не пускает довольно серьезное сопротивление. К тому же нарисовался шортовый паттерн "123". Точка "3" в нем доходила до уровня коррекции 38.2%. Паттерн был успешно реализован по первой цели.

    Интересно отработали крупные игроки. Все перекладки прошли строго в районе экстремумов.

    Вечерняя сессия не принесла отскока. Цены пошли вниз. При пробое уровня 135200 возможен заход на 132000. 132000 - объем прошлой недели, уровень довольно важный и свежий. Может остановить падение.

    Уровни на сегодня:

    139200
    138700
    138500
    135200
    132000
    127400
    125600

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Да, стоит отметить, что лонг понедельника был крайне неудачным решением. Надо больше обращать внимание на поведение цен в районе объемных уровней, особенно недельных. Очевидно, 91.55 стоял стеной. С утра была возможность с открытия выйти из лонговый позиции в безубыток, но следуя системе, выход был осуществлен по стоп-лоссу, выставленному за точку "3".

    В 11:10 был показан новый лой дня, при этом очевидна дивергенция на дельте сделок. Ожидаемо последовал отскок в район средневзвешенной дня. Она была протестирована дважды. На этих тестах прошли крупные перекладки. Была сформирована потенциальная точка "3" шортового паттерна. Сантимент, отмечу, был продажный. После обеда паттерн пошел в реализацию. До конца дня целей он не достиг, но дал возможность сдвинуть стоп в профитную зону. Сегодня с открытия паттерн выполнит свои цели.

    Возвращаясь к объемным уровням отмечу, как тест и отскок от одного из них приводит к движению в район ближайшего. Так вчера после теста 91.55 цена пришла к концу дня к следующему уровню 89.5 руб.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    92.5
    91.55
    89.8
    89.5
    88.5
    86.8
    85
    82.85

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Бумага с открытия пошла вниз в районе объемного уровня 153.4. В его лице Газпром встретил преграду и направился вверх, где сопротивлением уже выступила основная средневзвешенная и уровень коррекции 38.2%. Учитывая отрицательный сантимент, налицо потенциальная точка "3" шортового паттерна с хорошими соотношениями по рискам. Движение к целям шло уверенно и безоткатно. На последней пятиминутке дня была достигнута вторая цель, принеся 2% профита при классическом входе на пробое точки "2".

    К большому сожалению, пятидневный островной разрыв не сработал - гэп был нещадно закрыт.

    Уровни на сегодня:

    158.9
    157.1
    155.6
    154.7
    154
    153.4
    150
    148.6
    146.7
    143.6

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Баксорубль снова не показывает определенной динамики. Очевидно, скоро будет направленное движение в одну из сторон. А пока узкий дневной диапазон, снятие стопов и другие прелести.

    Хорошей поддержкой выступил объемный уровень 32420. Хотя, казалось, что его уверенно пробили лютой чёрной свечой.

    В целом же, до обеда был исполнен по первой цели лонговый паттерн. А вот шортовый до цели не дошел. Но возможность передвинуть стоп в безубыток, безусловно, тут присутствовала.

    Уровни на сегодня:

    32990
    32770
    32620
    32500
    32450
    32420
    32280

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Так точно - Депо)

    Абонентка хорошая. Но, я повторюсь, с моим маленьким депо вся прибыль будет уходить на оплату сигналов.
    Опять же вопрос - какова средняя доходность твоя? Понимаю что когда как и все же...?
    К примеру 5% в месяц, то с капиталом в 300т.р. (без плечей) - прибыль 15т.р.-2.т.р. (налог в 13%)-5т.р. (твои услуги)-комиссия (не в счет)=8т.р. чистой. Как то так.
    Эт я про че - либо покить депо либо плечи

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Так точно - Депо)

    Абонентка хорошая. Но, я повторюсь, с моим маленьким депо вся прибыль будет уходить на оплату сигналов.
    Опять же вопрос - какова средняя доходность твоя? Понимаю что когда как и все же...?
    К примеру 5% в месяц, то с капиталом в 300т.р. (без плечей) - прибыль 15т.р.-2.т.р. (налог в 13%)-5т.р. (твои услуги)-комиссия (не в счет)=8т.р. чистой. Как то так.
    Эт я про че - либо покить депо либо плечи
    Так видишь, я могу только свою доходность обозначить за эти месяца. Но снова неувязка - я не все паттерны отрабатываю, не всегда работаю системно, снимаю деньги. И каждый, кто будет получать сигналы, будет не все их отрабатывать. Паттерны на истории не тестанешь. Вот в чем печаль.

    Могу давать сигналы с протестированных систем, которые тут выкладывались и будут выкладываться. Там есть средняя доходность на исторических данных. Но, понятно, она не обещает чего-то в будущем. Ну это как и вся торговля в целом.

    А так да, если надо раскрутить небольшое депо, то без плеч не обойтись.

    Вот, к примеру, сейчас работаю над следующей системой. График эквити приложен. Здесь всего одна сделка в день. Т.е. дождался входа, зашел и выключил терминал до завтра. На следующий день открыл в 2 часа дня, вышел из позиции, дождался входа и снова закрыл. Никаких, спешу заметить, стопов. Т.е. не выбьет случайно потенциальную профитную позицию.
    Данные представлены за 3 года. В среднем - один убыточный месяц - апрель. Остальные, в среднем, в плюсе от 0.4 до 12.8%
    Просадка - 15%. Т.е. при подключении 3-х плечей получаем просадку в 45%, но гораздо больший процент профита.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Как тебе такой вариант?
    Я открываю счет в БКС, кидаю туда 200т.р.. Ты подключаешь МТС к этому счету (на твой выбор, можно попробывать средней рискованности МТС) Выставляешь 2 плеча. Следишь за счетом

    Прибыль распределим следующим образом:

    1. Все потери (просадки) лежат на мне
    2. Если прибыль в месяц составит менее или равно 5% - я все оставляю себе
    3. Если прибыль более 5%, то я забираю 5%, а остальное забираешь ты

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Как тебе такой вариант?
    Я открываю счет в БКС, кидаю туда 200т.р.. Ты подключаешь МТС к этому счету (на твой выбор, можно попробывать средней рискованности МТС) Выставляешь 2 плеча. Следишь за счетом

    Прибыль распределим следующим образом:

    1. Все потери (просадки) лежат на мне
    2. Если прибыль в месяц составит менее или равно 5% - я все оставляю себе
    3. Если прибыль более 5%, то я забираю 5%, а остальное забираешь ты
    Т.е. торгую я? Правильно понимаю? Или сигналы засылаю?

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Ну я так понимаю, раз к счету подключишь МТС, то покупать/продавать она будет, без твоего присутствия. Но ведь ее без присмотра не оставишь, все равно надо за ней присматривать.
    Вот МТС, описанная твоих в постах выше, которая с просадкой в 15% - она ж сама торгует
    Но если ты сам согласен управлят счетом при озвученных мной условиях - я "за".

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Ну я так понимаю, раз к счету подключишь МТС, то покупать/продавать она будет, без твоего присутствия. Но ведь ее без присмотра не оставишь, все равно надо за ней присматривать.
    Вот МТС, описанная твоих в постах выше, которая с просадкой в 15% - она ж сама торгует
    Но если ты сам согласен управлят счетом при озвученных мной условиях - я "за".
    МТС подразумевает просто систему сигналов на покупку/продажу. А исполняться она может ручками либо роботом. Робот под Квика еще пока в работе. Так что тут ручками.

    Условия хорошие. А если месяц убыточный, каковы действия? Продолжается работа или нет?

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    По убыткам - допускаю в процентов 12% в месяц, но если заподрят пойдут убыточные месяцы, то долго я не выдержу)
    Иными словами, если месяц оказался убыточным - продалжаем работу (возможно с корректировкой стратегии - это тебе видней). Если и следующий месяц в минуса - то там уже будем думать...

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: По убыткам - допускаю в процентов 12% в месяц, но если заподрят пойдут убыточные месяцы, то долго я не выдержу)
    Иными словами, если месяц оказался убыточным - продалжаем работу (возможно с корректировкой стратегии - это тебе видней). Если и следующий месяц в минуса - то там уже будем думать...
    Поскольку будем плечиться, то 12 в месяц может оказаться мало. В моменте просадка может быть в абсолюте больше. К примеру, на той системе она без плеч достигала 15%.

    Предлагаю диверсифицировать это дело. Поскольку будем подключать плечи, то сделать думаю так: на депо торгуем Сбер (предыдущая картинка протестирована именно на нем), на 1-ое плечо - РИ (пример системы ниже), на 2-ое - СИ.

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Эм....я подразумевал 2 плеча) а тут я насчитал 3 - или я ошибаюсь? Ведь если плечо 1 - то это Депо.
    В любом случаи можно найти оптимальный вариант.
    Поскольку я щас опять не в Сибе - то все откладывается до моего приезда, а это конец августа.
    Можно было и щас начать, но на счете налом у меня тока 90, и 100 в акциях

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Эм....я подразумевал 2 плеча) а тут я насчитал 3 - или я ошибаюсь? Ведь если плечо 1 - то это Депо.
    В любом случаи можно найти оптимальный вариант.
    Поскольку я щас опять не в Сибе - то все откладывается до моего приезда, а это конец августа.
    Можно было и щас начать, но на счете налом у меня тока 90, и 100 в акциях
    Под плечом подразумевается еще одно депо. Грубо говоря.

    Ты в чем сидишь-то? Все ждешь безубытка по дивам?

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Ну да, в мечеле сижу и в русгидре

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Фьючерс первую половину дня пытался расти. Поддержку ему оказывала основная средневзвешенная дня. Формировались небольшие лонговые паттерны, но до целей они не доходили. В итоге цены так и не смогли пробить средневзвешенную от хая вторника (бирюзовая линия), которую упорно тестировали.

    Объемные уровни вчера не оказали влияния на динамику цен. Ни до одного из них цены не дошли.

    Интересно было наблюдать и за крупными перекладками. Отменно отработали в районе хая.

    Закрытие произошла в нижнем диапазоне дня. Однако по срезу горизонтальных объемов видно, что интереса на этих уровнях проявлено не было.

    Серьезный диапазон находится в районе 138500-139200. Очевидно, при восходящем движении здесь будет остановка. Либо брать его будут сильным движением/гэпом.

    Объем текущей недели сформирован в районе 138800.

    Уровни на сегодня:

    139200
    138800
    138700
    138500
    137600
    135200
    132000
    127400

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Сбербанк открылся на мажорной ноте с положительным сантимент. После была предпринята попытка зайти вниз, но движение ограничилось объемным уровнем 89.5 руб. Отсюда пошло хорошее восходящее движение более чем на процент. Был сформирован лонговый паттерн "123", который реализовался по первой цели. Но к закрытию цены вернулись на уровни лоёв дня.

    Объем недели сформирован в районе 89.9 руб.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    92.5
    91.55
    89.9
    88.5
    86.8
    85
    82.85

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Бумага продалжала оставаться во власти продавцов. Сантимент весь день находился в отрицательной зоне. После 11 часов прошел тест основной средневзвешенной, обозначив потенциальную точку "3". Однако позиция, открытая в данном месте, была закрыта по убыточному стопу.

    В 14 часов пошло формирование очередного шортового паттерна. Точка "3" аккурат легла на 50% коррекции по фибе. Паттерн был реализован по первой цели к концу дня.

    Вчера цены дважды протестировали уровень 50% коррекции к росту от 25 июля. Потенциальная разворотная точка.

    Объем недели проторгован на уровне 154 руб.

    Уровни на сегодня:

    158.9
    157.1
    155.6
    154.7
    154
    150.6
    148.6
    146.7
    143.6

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    После утреннего роста баксорубль лег в долгий узкий дрейф. Сверху движение было ограничено объемным уровнем 32620. Снизу - 2-ым стандартным отклонением от средневзвешенной. И только на вечерней сессии произошел достаточно сильный рывок вверх.

    К сожалению, лонговый паттерн, так красиво формировавшийся в начале дня, был отменен выходом цен вниз за точку "3".

    Интересно отработали крупные перекладки во фьючерсе.

    Объем недели сформирован на уровне 32450.

    Уровни на сегодня:

    33430
    33180
    32990
    32770
    32600
    32450
    32420
    32280

    • СИ

  • Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Под среднесрок могу предложить сигналы по системе следующего характера:

    С 17.12.2008 года по настоящий день увеличение капитала с 1 млн.руб. до 42 млн.руб. Инструмент ХолмРСКп.

    Просадка - 19.73%

    Всего сделок за этот период - 37. Профитных - 23, убыточных - 14.

    Среднее время удержания профитной сделки - 34 дня, убыточной - 8.

    Средняя прибыль по профитным сделкам - 24.06%

    Средний убыток по убыточным сделкам - 3.85%

    Профит-фактор - 5.36

    Недешево.

    • ХолмРСКп

    • Сделки

  • Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Мда... Чойта я не подумал про ликвидность. На этих префах даже лямом не зайдешь за целый день. Перебираю остальные ликвидные инструменты рынка. Сбер преф дал 1440%

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Кстати, про преф - скока в этом году дивы по сберу были?

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Кстати, про преф - скока в этом году дивы по сберу были?
    Обычка - 2,08
    Префы - 2,59

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    В ответ на: Мда... Чойта я не подумал про ликвидность. На этих префах даже лямом не зайдешь за целый день. Перебираю остальные ликвидные инструменты рынка. Сбер преф дал 1440%
    А есть целый лям на эту систему?)

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    фРТС рисует лонговый паттерн? Даже точка "3" от средней уже пару раз отбилась

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: А есть целый лям на эту систему?)
    [сделал еврейское лицо]

    А Ви таки интересуетесь размером моего депо?

    [убрал еврейское лицо]

    А на какую сумму рассчитывать? Лям - это минимум. С чего профит-то получать...

Записей на странице:

НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /
Перейти в форум

Модераторы:
Наверх
SHKULEV HOLDING
Подробности...
Сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» (18+)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77—84683
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Главный редактор: Малкова Марина Андреевна
Адрес редакции: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, 6 этаж, телефон 8 (383) 212-52-52, 8 (923) 157-00-00 (круглосуточно)
Электронный адрес редакции: ngs@shkulev.ru
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnsk@shkulev.ru
Техподдержка: help@shkulev.ru, 8 (800) 200-03-83 (доб.3)
Связаться с отделом продаж: 8 (383) 212-52-52, 8 (800) 200-03-83 (звонок с сотового бесплатный), reklamangs@shkulev.ru
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект», «Новости телекома», «Открытая трибуна», «Выборы-2019» и «Выборы-2020» оплачены рекламодателем. Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Информация об ограничениях

Политика использования cookies
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных и правила использования сайта