Есть здесь математики или опытные финансисты/брокеры?

Доброе время суток, Виктор Мартемьянович. Сам тружусь над родственными задачами. Торгую на бирже третий год. Есть опыт реальной торговли. Сейчас исследую тему арбитражной или спрэдовой торговли.

Хочу создать команду. Для успешной торговли мало владеть техническим анализом, или математической моделью. Рынок постоянно меняет свою парадигму. В настоящее время мы находимся на сломе мировой монетарной политики.

Надо:
1.Постоянно отслеживать официальные показатели США и Еврозоны.
2.Постоянно производить мониторинг новостного фона, фильтруя тригерные новости.
3.Контролировать американские, европейские индексы акций, а также рынок американских трежерес.
4.Проводить базовый анализ акций Российских эмитентов.
5.Проводить технический анализ.
6.Использовать дивидендную стратегию.
7.Использовать технологии арбитражной биржевой торговли.
8.Использовать стандартные стратегии.
9.Использовать современные технологии торговли на объемах.
10.Разрабатывать и использовать техники управления капиталом.
11.Разрабатывать новые концепции.
12.Разрабатывать алгоритмы и программировать роботов.
13.Производить риск-менеджмент и контролинг стратегий.
14.Модернизировать стратегии.
15.Торговать и следить за рынком в течение 14 часов.
16.Изучать психологию торговли и использовать ее в трейдинге.

Только объедение усилий нескольких человек позволит обеспечить такие процессы, правильная консолидация которых приведет к синергии и позволит выработать продукт, который будет интересен как членам команды, так и рынку.
Ну а вывод на рынок этого продукта, это уже другое дело. Здесь есть возможности как в области интернет технологий, так и в области традиционного продвижения продукта.
По сути Вашего вопроса: я знаком с математиком, имеющим опыт работы на форексе. Он заинтересован в работе над арбитражными стратегиями. Для форекса он разрабатывал мат. Модель. Пока он помогает мне на бесплатной основе. Именно поэтому помощь эта не достаточна.
Предлагаю объединить наши усилия и на совместные деньги привлечь математика или, если Вас это заинтересует начать создание команды, о которой я писал выше.

В ответ на: 1.Постоянно отслеживать официальные показатели США и Еврозоны.
2.Постоянно производить мониторинг новостного фона, фильтруя тригерные новости.
3.Контролировать американские, европейские индексы акций, а также рынок американских трежерес.
4.Проводить базовый анализ акций Российских эмитентов.

Стесняюсь спросить, а вот это всё зачем?

У меня есть стратегия, которая за период с 01.01.2008 по 01.06.2012 дала 4858% профита на акциях Сбера при одной сделке в день.

В правилах всего три условиях. Причем два из них не имеют вообще никакого отношения к теханализу,экономическим новостям, макроэкономическим факторам, каким-либо иным акциям. А третий лишь усреднение цены.

Есть старая мудрая мысль - если торгуешь какой-то инструмент, то анализируй исключительно данный инструмент.

В ответ на: Стесняюсь спросить, а вот это всё зачем?

У меня есть стратегия, которая за период с 01.01.2008 по 01.06.2012 дала 4858% профита на акциях Сбера при одной сделке в день.

В правилах всего три условиях. Причем два из них не имеют вообще никакого отношения к теханализу,экономическим новостям, макроэкономическим факторам, каким-либо иным акциям. А третий лишь усреднение цены.

Есть старая мудрая мысль - если торгуешь какой-то инструмент, то анализируй исключительно данный инструмент.

1. Уважаемый Ant, Вы реально торговали по этой стратегии? Какими примерно деньгами? Или тестили просто ее? Только честно.
2. А можете гарантировать, что в период с 01.06.2012 по 31.12.2016 года снова эта стратегия покажет такие же результаты?
3. Ваши тысячи процентов, возможно, получаются при торговле на малых таймфреймах?
4.Какие капиталы может впитать в себя Ваша торговая система?
5.Если Вы подвергали тесту котировки, полученные со стороннего сайта, то есть ли у Вас уверенность в их адекватности и в том, что Ваша тестовая модель правильно работает? И на чем базируется Ваша уверенность?
6. В какой программе тестировали, и насколько уверенны в ее корректности? На чем базируется Ваша уверенность?
7. Насколько я понимаю, то понятие усреднение цены, предполагает, увеличение вкладываемого капитала. Сколько раз позволяет усредняться Ваша стратегия? И предполагает ли она наличие стопов?
8.Кроме доходности интересна также максимальная просадка Вашей торговой системы.

Что Вы думаете о нижеследующем:
9. Крупные серьезные компании, занимающиеся алгоритмической торговлей, не могут предлагать продукты более 100% годовых, но при этом уровень вложенного капитала не менее 20 млн. рублей и период вложения не менее 1,5 лет. Конечно эти стратегии с просадкой. При этом такие компании имеют штат математиков, программистов, риск-менеджеров и управляющих.
10. Если у Вас все это реально работает, то не сложно на порядок увеличить Ваш капитал за счет создания традиционной модели бизнеса.
11. Только реальный бизнес может обеспечить близкий к пассивному денежный поток. Именно для создания такого потока и нужна команда и диверсификация направлений анализа.

Такие адепты как Баффет и Сорес недавно в своих интервью признались, что их среднегодовая доходность на уровне 20 или 30% годовых. Вот бы Вам с ними поближе познакомиться

P.S. Предлагаю объединять усилия для создания качественной денежной трубы, а не для торговли на локально успешных торговых стратегиях. Хотя подобные стратегии, конечно, безусловно имеют право на существование и будут являться побочным эффектом деятельности команды.

В ответ на: 9. Крупные серьезные компании, занимающиеся алгоритмической торговлей, не могут предлагать продукты более 100% годовых, но при этом уровень вложенного капитала не менее 20 млн. рублей и период вложения не менее 1,5 лет. Конечно эти стратегии с просадкой. При этом такие компании имеют штат математиков, программистов, риск-менеджеров и управляющих.

да ладна что за компании с таким штатом? наверное не Российские.

Нортон Капитал например. Может слышали?

В ответ на: 1. Уважаемый Ant, Вы реально торговали по этой стратегии? Какими примерно деньгами? Или тестили просто ее? Только честно.
2. А можете гарантировать, что в период с 01.06.2012 по 31.12.2016 года снова эта стратегия покажет такие же результаты?
3. Ваши тысячи процентов, возможно, получаются при торговле на малых таймфреймах?
4.Какие капиталы может впитать в себя Ваша торговая система?
5.Если Вы подвергали тесту котировки, полученные со стороннего сайта, то есть ли у Вас уверенность в их адекватности и в том, что Ваша тестовая модель правильно работает? И на чем базируется Ваша уверенность?
6. В какой программе тестировали, и насколько уверенны в ее корректности? На чем базируется Ваша уверенность?
7. Насколько я понимаю, то понятие усреднение цены, предполагает, увеличение вкладываемого капитала. Сколько раз позволяет усредняться Ваша стратегия? И предполагает ли она наличие стопов?
8.Кроме доходности интересна также максимальная просадка Вашей торговой системы.

1. Это тестирование на исторических данных на одной из самых ликвидных бумаг отечественного рынка, где зачастую проходят сделки размером свыше 80 млн.руб. Именно сделки.
2. Нет, не могу. Тут встречный вопрос: а кто-то что-то может гарантировать? Все, чем мы можем воспользоваться - это эмпирический метод исследования.
3. Я же написал, одна сделка в день. ТФ - часовик.
4. См. ответ на п.1.
5. Данные предоставлены биржей ММВБ-РТС.
6. Программа тех. анализа AmiBroker. Тест построен таким образом, что вход в позицию проходит только в том случае, если следующая свеча полностью захватывала цену входа.
7. Понятие усреднение цены - это по-просту скользящая средняя. Один из инструментов тех.анализа. Результат же по стратегии получен с учетом реинвестирования. Стопов по стратегии нет.
6. Просадка - 28%.

По поводу всего остального... зачем мне говорить про Соресов и Баффетов? Я - это я. И сам делаю свою жизнь. Понятно, когда у меня будет состояние в 20-30 млрд. долларов, то 20% годовых мне будет вполне достаточно. В настоящий момент речь идет о другом.

Что Вы сделать-то предлагаете? Вы не собираетесь торговать на фондовом рынке? Если нет, то виноват, ошибся топиком.

В ответ на: Нортон Капитал например. Может слышали?

нет, не слышал.

В ответ на: По поводу всего остального... зачем мне говорить про Соресов и Баффетов? Я - это я. И сам делаю свою жизнь. Понятно, когда у меня будет состояние в 20-30 млрд. долларов, то 20% годовых мне будет вполне достаточно. В настоящий момент речь идет о другом.

Что Вы сделать-то предлагаете? Вы не собираетесь торговать на фондовом рынке? Если нет, то виноват, ошибся топиком.

Уважаемый Ant, если Вы внимательно читали настоящий пост, то я уже отмечал выше, что реально торгую на фондовой бирже более 2-х лет.
Вообще интересуюсь этой темой более 10 лет. Но до 2010 года активно занимался традиционным бизнесом, где добился некоторых успехов. В настоящий момент являюсь консультантом по стратегическому менеджменту и параллельно торгую на ФОРТС и ММВБ.

Так что Топиком Вы не ошиблись.

Я уточню свое предложение:
Предлагаю объединить усилия, что бы Ваши тесты превратить в реальные деньги, а также дальше продолжить разработку финансовых продуктов, на базе которых создать реальный финансовый бизнес.

ИМХО Ваш вопрос показывает, что Вы заинтересованы в каком-либо сотрудничестве другого рода. Уточните, пожалуйста, это так? И о чем конкретно идет речь тогда?

В ответ на: Так что Топиком Вы не ошиблись.

Я уточню свое предложение:
Предлагаю объединить усилия, что бы Ваши тесты превратить в реальные деньги, а также дальше продолжить разработку финансовых продуктов, на базе которых создать реальный финансовый бизнес.

ИМХО Ваш вопрос показывает, что Вы заинтересованы в каком-либо сотрудничестве другого рода. Уточните, пожалуйста, это так? И о чем конкретно идет речь тогда?

Я просто интересовался, зачем для успешной торговли анализировать кучу ненужной информации. Всё это просто сбивает с толку.

В ответ на: п.9

Уважаемый Ant. Попробуйте реально поторговать. Ну, скажем суммой от миллиона рублей для начала. Попробуйте потерпеть просадку в 280 тысяч рублей. Может тогда, Вы поймете, что не все, что Вы считаете не нужным, таковым является.
Аналитика данных из США и новостной анализ, а также базовый анализ компаний, нужны для принятия решений в области дивидендных, арбитражных и других стратегий. В частности это поможет принять решений Long или Short, когда вероятность сделки 50/50, что правда является постоянным на фондовой бирже.
Сместить вероятность в свою сторону помогает также обработка статистики по объемам сделок.

В ответ на: Уважаемый Ant. Попробуйте реально поторговать. Ну, скажем суммой от миллиона рублей для начала. Попробуйте потерпеть просадку в 280 тысяч рублей. Может тогда, Вы поймете, что не все, что Вы считаете не нужным, таковым является.
Аналитика данных из США и новостной анализ, а также базовый анализ компаний, нужны для принятия решений в области дивидендных, арбитражных и других стратегий. В частности это поможет принять решений Long или Short, когда вероятность сделки 50/50, что правда является постоянным на фондовой бирже.
Сместить вероятность в свою сторону помогает также обработка статистики по объемам сделок.

Спасибо! Правда, я вот уже 5-ый год торгую да с рынка живу. Параллельно у профучастника тружусь. И депо несколько выше указанной суммы.

На рынке нет никаких более первичных данных, кроме цены и объема. Любая новость заранее известна, и те, кому она известна, уже заложили её в цену.

Ant, так я и не сомневался, что Вы торгуете.
Я предлагал Вам поторговать своими деньгами, начиная с 1 миллиона именно по своей стратегии.
Ну взять например кредит или продать свою недвижимость и вложить в свой депозит и свою систему. Если конечно у Вас не имеется уже своих свободных средств. Т.е. торговать своими кровными.

Если Ваша система зарабатывает тысячи процентов, то зачем Вам где то еще и работать?
Что-то как-то не вяжется. Согласитесь.

ИМХО, Ant, это у Вас нет более первичных данных, кроме цены и объема, а не на рынке они отсутствуют. Странно, что Вы вообще отрицаете наличие спекулятивных идей. Особенно важных во втором эшелоне. Да и не только.
Конечно, информация о цене наиболее доступна, но Вы не можете предсказать ее поведение.
Любая система требует постоянного модернизации и изменения. Одной системы не достаточно, надо брать прибыль и на Short и на Long, и в Тренде и во Флэте. Не говоря уже об изменениях рыночной парадигмы в глобальном смысле.

Информация об объемах может увеличить вероятность принятия правильного решения по сделке, но очень важно в каком видим Вы можете учитывать информацию об объемах. То, что видно в Quik явно не достаточно.

Технический анализ конечно сильный инструмент, и я его считаю приоритетным. Но зачем отрицать фундаментальный?

Ответьте все таки на вопрос, раз уж Вы презентовали здесь свою уникальную стратегию. Торгуете ли Вы реально на своей системе своими деньгами и показывает ли она аналогичные результаты в реальной торговле?

Уважаемый, AntColonel. Я не считаю себя специалистом в биржевой торговле. Здесь я скорее ученик и далеко не отличник. Не сочтите мои вопросы, как сомнение в Вашем уровне профессионализма.
Больший опыт я имею в традиционном бизнесе и мне хотелось бы совместить эти знания с возможностями фондового рынка. Возможно и Вы увидите в этом пользу

В ответ на: Нортон Капитал например. Может слышали?

Специально погуглил. Наверно и должен быть таким сайт у компании, которая уже давно обеспечила себе должную репутацию. 2-3 скромных странички и контактные телефоны.
мол.. звоните.

К сожалению для нас эта компания наверно недоступна для инвестирования. Однако есть и другие зарубежные фонды. Я уже спрашивал здесь, но интересующихся не нашел. Может у вас есть какой-либо опыт в этой связи? С какими зарубежными фондам отдать предпочтение?
JP Morgan
PIMCO
Harvest
HSBC
Fidelity
Barclays

Добрый вечер InterS.
ИМХО Нортон капитал - не фонды. Это инвестиционная компания. Причем речь идет о российском подразделении международной инвесткомпании.
Кстати президент этой Российской фирмы часто появляется на канале РБК. У него какая то смешная фамилия. Точно не упомню.

И в чем принципиальное отличие инвест компании от фондов. Для меня как для клиента?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%EA%EE%EC%EF%E0%ED%E8%FF - инвестиционная компания
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%E5_%F4%EE%ED%E4%FB - денежные фонды.
Я не работаю с таким компаниями. Возможно пока не дорос.
ИМХО различные название приводят к различным направлениям деятельности и разным условиям.

В ответ на: Информация об объемах может увеличить вероятность принятия правильного решения по сделке, но очень важно в каком видим Вы можете учитывать информацию об объемах. То, что видно в Quik явно не достаточно.

А Вы, товарищ, демагог, как я погляжу. Ну давайте, расскажите, что видно, а чего не видно в Quik.

Странно Вы меня назвали, Ant. Не понимаю какой повод я Вам для этого дал?
Хорошо хоть не обматерили
Я Видел Ваши посты. Вы использовали горизонтальные объемы. Я пока не знаю возможно ли это делать в Quik и как это там использовать.
Существует платформа Volfix с большими возможностями в части принятия решения на основании анализа статистики объемов. По крайней мере по информации с вебинаров.
Знакомы с такой?

В ответ на: п.9

Вот о том я и говорю... Странно, что Вы видели мои посты и не заметили возможности сделать горизонтальные объемы в Quik. А они ведь там каждый день проскальзывают.

На Ваши посты я наткнулся только сегодня начав осматривать этот форум в разделе Акции. Буквально в тот момент, когда Вы затронули вопрос что видно, а что нет в Q.
И сразу заметил такую возможность. Правда оставались сомнения что это именно Q. На скриншотах нет отображения названия терминала.
Ладно, если в Q есть возможность, я в этом разберусь.

Хочется сказать, Logik888, ты немного не в теме. Хотя бы потому, что даже название компании -"кумира" НОРТОН КАПИТАЛ неправильное. Нет такой компании. Есть НОРД капитал. И руководит им Яков Шляпочник - "смешная фамилия на РБК" ))) Будь внимательнее, деньги любят точность...

А я то думал он про эту речь ведет

Я тоже в начале так думал, но когда прочёл про "смешную фамилию на РБК", то понял о чём речь))

Logik888, у вас такие наполеоновские планы, что, наверное, потянут на создание полноценной инвест-компании. А вот предложение их реализовать с помощью найма одного человека, который будет прорабатывать мат. модель для торговли как-то диссонирует с самой идеей.
Если же вы ищете просто сподвижников, которым, возможно, будет интересна ваша идея, поищите их на linked-in, так куча людей, занимающихся алгоритмической торговлей, квантами и т. д., многие из которых работают в западных инвестбанках. Если идея реально денежная и оправдается на этапе проверки, то под ее реализацию уже будет проще найти финансы и потом просто нанять членов команды, которая сделает готовый продукт.

В ответ на:

В ответ на: 1.Постоянно отслеживать официальные показатели США и Еврозоны.
2.Постоянно производить мониторинг новостного фона, фильтруя тригерные новости.
3.Контролировать американские, европейские индексы акций, а также рынок американских трежерес.
4.Проводить базовый анализ акций Российских эмитентов.

Стесняюсь спросить, а вот это всё зачем?

У меня есть стратегия, которая за период с 01.01.2008 по 01.06.2012 дала 4858% профита на акциях Сбера при одной сделке в день.

В правилах всего три условиях. Причем два из них не имеют вообще никакого отношения к теханализу,экономическим новостям, макроэкономическим факторам, каким-либо иным акциям. А третий лишь усреднение цены.

Есть старая мудрая мысль - если торгуешь какой-то инструмент, то анализируй исключительно данный инструмент.

Если бы у Вас была такая стратегия, я думаю Вы бы ежедневно тут писали о рынке))).

>> Если бы у Вас была такая стратегия, я думаю Вы бы ежедневно тут писали о рынке))).

Так я и пишу ежедневно.

Я же не сказал все по той стратегии. К примеру, о просадке. И о плавности кривой. Если я её не использую, значит в чем-то она меня не устраивает, несмотря на процентные показатели прибыли.

Хотите, скину сюда код вот такой стратегии (см. картинку)? Это результат за январь 2009 - август 2012. Одна сделка в день. Сбер.

В ответ на: Хотите, скину сюда код вот такой стратегии (см. картинку)? Это результат за январь 2009 - август 2012. Одна сделка в день. Сбер.

Считать и я могу и эквити не реальные выкладывать)))

В ответ на: Считать и я могу и эквити не реальные выкладывать)))

Что значит реальные / "не реальные"?

Любая "реальная" эквити - это тот же самый тест на истории. И не факт, что она будет вести себя так же и дальше.

Я к тому, что в это стратегии всего три условия. И они не имеют никакого отношения к новостям, сипи, нефти и прочей ерунде.

В ответ на:

В ответ на: Считать и я могу и эквити не реальные выкладывать)))

Что значит реальные / "не реальные"?

Любая "реальная" эквити - это тот же самый тест на истории. И не факт, что она будет вести себя так же и дальше.

Я к тому, что в это стратегии всего три условия. И они не имеют никакого отношения к новостям, сипи, нефти и прочей ерунде.

Я так прнимаю Вы человек из прошлого? Я про торговлю.

В ответ на: Я так прнимаю Вы человек из прошлого? Я про торговлю.

Разрешите, я отвечу вопросом на вопрос? А вот Ваш вчерашний шорт по РИ и выход 7-го Вы как рассчитывали? Я так понимаю, результаты в ПРОШЛОМ по ценовому стопу дали плохие показатели? Вы человек из прошлого? Я про торговлю.

В ответ на:

В ответ на: Я так прнимаю Вы человек из прошлого? Я про торговлю.

Разрешите, я отвечу вопросом на вопрос? А вот Ваш вчерашний шорт по РИ и выход 7-го Вы как рассчитывали? Я так понимаю, результаты в ПРОШЛОМ по ценовому стопу дали плохие показатели? Вы человек из прошлого? Я про торговлю.

Действительно расчёты из прошлого. Но Вы то я так понял эти стратегии не торгуете, а только считаете.

В ответ на: Действительно расчёты из прошлого. Но Вы то я так понял эти стратегии не торгуете, а только считаете.

Что-то торгую. Но очень малое из того, что считаю. Дополнительно торгую другие вещи, которые в силу слабых знаний программирования не могу формализовать. Например, те же горизонтальные объемы.

В ответ на:

В ответ на: Действительно расчёты из прошлого. Но Вы то я так понял эти стратегии не торгуете, а только считаете.

Что-то торгую. Но очень малое из того, что считаю. Дополнительно торгую другие вещи, которые в силу слабых знаний программирования не могу формализовать. Например, те же горизонтальные объемы.

Мой совет меньше считайте. Всё гениальное просто. Таймфрем день и будет Вам счастье) Удачи!!!

В ответ на: Мой совет меньше считайте. Всё гениальное просто. Таймфрем день и будет Вам счастье) Удачи!!!

Спасибо.

только прочитал тему. так значит я правильную мат. модель развития AntColonel предположил... Logik888, нет смысла, вашего уровня понимания проблемы, увы, он не достигнет никогда...

В ответ на: Logik888, нет смысла, вашего уровня понимания проблемы, увы, он не достигнет никогда...

Конечно. Куда мне, быдлу некультурному. Я тут посижу в сторонке, почитаю людей, владеющих граалем, понимающих, так сказать, ладно?

Вы случаем не из тех, кто новости делает? Хотя бы из того уровня, где готовят инфу в первоисточник?

14 часов в день ! Жесть . А на кой арбитраж ? Он имеет смысл при работе на уровне поставщика ликвидности. Вообще если твердо умеешь половину из вышеперечисленного , едешь в Штаты или Лондон - поначалу за скромные 200-300 тыс. зелеными в год.

JP Morgan и Barclays лично мне ближе. Вопрос для чего. Вот Barclays больше как банк известен.

Да интересовался куда бы проинвестировать. В итоге выбрал Fidelity. Пока не в восторге. Пару месяцев возле нуля болтается

Норма. У меня Bankia был 2 года - средневзвешанная доходность 0.85 % годовых по портфелям ( там же вклад 3.5 приносит ). Совсем другие резоны инвестирования.

Добрый вечер . Случайно просматривая ответы знатоков набрел на Ваши предложения . Как математику и программисту мне ближе :

1. Поиск и обработка финансовой информации .
2. Использовать стандартные стратегии на классах активов после исследований .
3. Использовать управление капиталом отличное от известных .
4. Программировать помошников для торговли .
5. Торговать только с помощью терминала и помошников после ежедневного анализа класса активов.

Как видите ни какой команды нет и затраты минимальные на поиск и обработку финансовой информации для биржевой торговли.