Погода: −7 °C
20.01−7...−1пасмурно, небольшой снег
21.01−2...0пасмурно, снег с дождем
Пробки: 4 балла
НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /

Акции (часть 2)

ПечатьRSSДеревом

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    В Сбере средневзвешенная от 3 июля продолжила свою миссию в качестве поддержки. Через полчаса после открытия цены уперлись в неё и отскочили. Здесь же нарисовалась дивергенция между сантиментом и ценами, т.е. обновление минимумов не поддерживалось желанием спекулянтов продавать.

    Далее ситуация была аналогична РИ - на восходящем движении было сформировано два лонговых паттерна. Один узкий, другой более широкий. Оба паттерна были реализованы: первый по второй цели, второй по первой на хаях дня.

    Под закрытие средневзвешенная от 3 июля снова отработала.

    Образовался узкий проторгованный диапазон 90.5-90 руб. Очевидно, окажет влияние на цены.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    91
    90.75
    90.5
    89.8
    88.3
    87
    85.95

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    На Газпроме в очередной, уже в 4-ый раз, объемный уровень 157.8 выступает суровой поддержкой ценам. Вчера с утра обозначил локальный лой.

    Очень неплохо отработал уровень 158.8 руб. Он был классически оттестирован после пробоя. На нём сформировалась точка "3" лонгового паттерна. Реализация прошла на хаях дня. 3

    На дальнейшем снижении нарисовали шортовый паттерн. Точка "3" была хороша, с отбоем от основной средневзвешенной дня. Паттерн также был реализован.

    Уровни на сегодня:

    161.3
    159.2
    158.8
    157.8
    152

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    После открытия фьючерс нарисовал точку "3" лонгового паттерна, однако формирование его не прошло - закрытия выше точки "2" не было. Далее фьючерс стал планомерно сжаться, обновляя минимумы, не обновляя максимумы. В итоге тестирование уровня 32885 снизу стало очевидным. Несмотря на положительный сантимент, идея зашортить с коротким стопом от уровня была неплоха. К тому же тут сформировали шортовый паттерн. Он отработал.

    Обращаю внимание на синюю линию. Это средневзвешенная от лоя 3 июля. Отработала великолепно. На вернувшимся к положительным значениям сантименте можно было смело входить в лонг, учитывая такую шикарную отработку.

    Уже на вечерней сессии основная средневзвешенная дня также выступила в роли поддержки.

    Уровни на сегодня:

    33695
    33430
    32985
    32885
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    На календаре суббота.

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    После попытки рвануть вверх цены развернулись. Сопртивлением в данном случае выступила средневзвешенная от последнего локального хая четверга. Там же на 138800 находился объемный уровень.

    Сигнал к продаже появился в 11:30, а в 12:15 подтвердился. К этому времени сантимент по заявка перешел на сторону продавцов. Дельта также говорила об активных продажах. И самое главное - в этих двух точках мы наблюдаем характерный тест основной средневзвешенной дня. Налицо формирование шортового паттерна. Он был реализован по первой цели.

    Обращаю внимание на работу средневзвешенной от лоя 28 июня. Характерный тройной тест ценами снизу. Учитывая сформированный паттерн, отличное место для доливки.

    На графике очень полезно иметь среденвзвешенный, построенные от значимых экстремумов последнего месяца.

    Уровень дня был сформирован ближе к закрытию основной сессии на 135000. Как видно по структуре объема, уровень был сформирован активными продажами в расставленные биды.

    Объем недели проторговали на уровне 140000.

    Уровни на понедельник:

    140000
    138800
    135000
    127400
    125600

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    И снова я обращаю внимание на важность средневзвешенных, построенных от экстремумов предыдущего дня. Таковой в пятницу ограничил восходящий утренний рывок.

    Сантимент продолжал оставаться покупным. Для входа в шорт следовало искать хорошие подтверждения. В 11:25 мы получили потенциальную точку "3" с классическим тестом двух средневзвешенных - основной и от хая текущего дня. Достаточное ли условия для входа в шорт при покупном сантименте? При консервативной торговле - нет. Хотя налицо возможность короткого стопа. Но тут подключается еще один момент - объем недели на 90.75 руб. Уровень достаточно важный. И его тест копейка в копейку благоволит к шортам.

    Паттерн таки отработал по первой цели. Сантимент ушел в минус.

    Теперь обратимся к структуре горизонтальных объемов. Основная масса объема прошла на лоях дня. И вся она была сформирована активными продажами. Т.е. лили в выставленные биды. Последний раз подобная ситуация наблюдалась 28 июня. Считаю, что возможна коррекция к 87.02-87.5 руб. В целом же весь рост с 29 июня прошел на активных покупках, что видно по структуре горизонтальных объемов.

    Уровни на понедельник:

    95.5
    90.75
    89.2
    87
    85.95
    82.85

    • Сбербанк

    • Сбербанк, объемы

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Газпром в отличие от Сбера сразу открылся на отрицательном сантименте. Основная задача сводилась к поиску шортовых входов. В 11:20 произошел толковый тест основной средневзвешенной. Однако паттерн так и не был сформирован, вход был отстоплен.

    Надо отдать должное бумаге - она исправилась и вернула деньги с небольшим плюсом. В 16:10 сформировали точку "3" второго шортового паттерна. Здесь и тест средневзвешенной, и тест проторгованного объема дня. Данный паттерн отработал по первой цели.

    Возможная коррекция на 151.5 руб.

    Уровни на понедельник:

    161.3
    158.9
    156.4
    152

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Фьючерс в пятницу отработал очень хорошо. В своем техническом репертуаре. С открытия мы получили покупной сантимент, что располагало к поискам лонговых входов.

    Особо агрессивный спекулянты могли начать покупать уже от второго (или первого) теста объемного уровня 32985. Это объем недели - уровень достаточно сильный.

    В районе 13 часов можно заметить небольшой лонговый паттерн "123". Но более отчетливо паттерн сформировался ближе к 16 часам. Паттерн отработал по второй цели. Практически безоткатно. Но опять же всё это происходит в пятницу после 16 часов по Москве. А в нашей деревни это уже глубокий пятничный вечер, когда быть где-то за пределами дома/ресторана просто грешно. Тяжела, тяжела судьба ЗАМКАДЫШЕЙ.

    Внимание к уровню 33020 (33030) - здесь проходит средневзвешенная от значимого экстремума четверга.

    Уровни на понедельник:

    33695
    33430
    33180
    32985
    32885
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Вчера по сантименту отсутствовала определенная динамика - то заявки покупателей брали верх над продавцами, то наоборот. Такая же ситуация и с общим спросом/предложением. В итоге было сформировано 4 более-менее очевидных разнонаправленных паттерна. Первый два не достигли своих целей, но дали возможность перенести стоп в безубыток. Последние два отработали первые цели.

    Стоит отметить работу средневзвешенной от лоя 25 июня. На рисунке она представлена зеленой линией. Её упорно тестировали, но так и не смогли пробить.

    Необходимо напомнить о дивергенциях, которые зачастую показывают завершение движений. Так в районе 13 часов мы видим дивергенцию дельты сделок с ценами на 3-х 15-ти минутных отрезках. В данном случае дивергенция предшествовала неплохому отскоку на 1000 пунктов. Еще одну дивергенцию дельты и цен мы наблюдаем в течении часа с 17:00. При первом обновлении лоя дельта составляет -26083. При следующем уже -15999. Что интересно, здесь же на лоях мы видим проторгованный диапазон, который был сформирован исключительно активными покупками - синяя горизонтальная гистограмма в районе 133600. Пободные вещи в районе лоёв сигнализируют о возможном развороте.

    Уровни на сегодня:

    140000
    138800
    135000
    134300
    127400
    125600

    • РИ

    • РИ, дельта

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Сантимент по бумаге весь день оставался в положительной зоне, лишь единожды попытавшись уйти в минус. Подобный расклад говорил за поиски лонговых входов. Первый паттерн был сформирован на первом часе торгов. Паттерн не реализовался. Удалось выскочить по безубыточному стопу, подтянутому в район точки "2". Второй паттерн отработал лучше - быстрое исполнение первой цели и исполнение второй на последнем баре дня. Точка "3" во втором паттерне была чрезвычайно толкова - отбой от средневзвешенной от лоя дня и тест средневзвешенной от 28 июня.

    Также стоит отметить структуру объема. Если в пятницу она была строго продажной на протяжении всего дня. Т.е. сделки совершались посредством активных продаж. То вчера практически весь объем был сформирован активными покупками.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    90.75
    89.5
    89.2
    87
    85.95

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Газпром в своем репертуаре. бумага тяжелая, сантимент с трудом меняется. Посему вчера целый день он снова был сугубо отрицательный. Стоило искать шортовые входы. Уверенности в направлении добавил толковый тест объемного уровня 156.4, который обозначил хай дня. Буквально через 20 минут можно наблюдать хорошую точку "3" паттерна. Однако данный вход вынесло по стопам. После выхода из небольшой консолидации любой тест средневзвешенной можно было использовать для входа по сформированному шортовому направлению.

    Уровни на сегодня:

    161.3
    158.9
    156.4
    154.4
    152
    150.2

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Толково отработал на открытии объемный уровень 33180. Тест и безоткатное движение к следующему объемному уровню 33430.

    Всю основную торговую сессию сантимент был за покупателями, но суровой преградой стоял уровень 33430. Целый день его упорно тестировали, пробивали и обратно уходили вниз.

    В ходе торгов был сформирован лонговый паттерн. Цена не дошла до цели всего 2 копейки. Что можно обозначит как реализацию.

    В итоге уровень 33430 устоял. Посмотрим сегодняшнее развитие ситуации.

    Уровни на сегодня:

    33695
    33430
    33180
    32985
    32885
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    С октрытия фьючерс попытался пробить поддержку в виде средневзвешенной от 25 июня, которая позавчера играла добротную роль. Однако сей маневр удался лишь на малую долю, после чего цена уверенно пошла вверх. В 12 часов нарисовали шикарную точку "3" лонгового паттерна. С классическим тестом основной средневзвешенной. Далее почти безоткатно цена пошла к первой цели паттерна.

    Ближе к вечеру можно наблюдать еще один небольшой лонговый паттерн с исполнением на хае дня.

    Уже на вечерней сессии основная средневзвешенная снова пошла в работу. На этот раз в роли сопротивления. Её дважды протестировали. Хорошая возможность для агрессивных спекулянтов встать в шорт с коротким стопом.

    Уровни на сегодня:

    140000
    135000
    134300
    127400
    125600

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Буквально через 15 минут после открытия торгов Сбербанк дал прекрасную возможность войти в лонг по лоям. Сантимент строго покупной. Здесь же одним баром тестируются сразу два важных уровня: объемный уровень 89.5 руб. и средневзвешенная от лоёв понедельника. Как это было в реале, можно прочитать тут: http://smart-lab.ru/company/interspread-invest/blog/64449.php

    К 12 часам пошло формирование лонгового паттерна. В точке "3" шикарно протестировали основную средневзвешенную. Паттерн был толково реализован по первой цели.

    Интересно, что основной объем в верхней части дневного диапазона был сформирован активными продажами. Посмотрим, как это повлияет на дальнейшую динамику цен.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    91.3
    90.75
    89.5
    89.2
    87
    85.95

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Газпром не отставал от рынка. После короткого снижения в начале торгов последовал рост. В 12:00 произошел шикарный тест основной средневзвешенной. К этому времени сантимент из отрицательной зоны перешел в ноль, что давно не происходило с Газпромом. Такой расклад давал хороший лонговый вход. К тому же тут был еще и классический тест после пробоя объемного уровня 154.4 руб.

    Паттерн был реализован по первой цели в районе объемного уровня 156.4 руб. Этот уровень, кстати, не пустил цены выше.

    Стоит отметить работу в роли поддержки средневзвешенной, построенной от точки "3" лонгового паттерна.

    Уровни на сегодня:

    161.3
    158.9
    156.4
    155.6
    154.4
    152
    150.2

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Рынок вверх, баксорубль вниз.

    С открытия тестируем важный объемный уровень 33430 и уходим вниз. Спустя некоторое время формируется неплохой шортовый паттерн, который удачно реализуется. В районе 17 часов цена пытается скорректироваться, однако основная средневзвешенная дважды не пропускает фьючерс вверх. Здесь, кстати, можно разглядеть небольшой шортовый паттерн, который также был реализован.

    Снизу сопротивлением выступил объемный уровень 33180. Была сформирована очевидная точка "3" хорошего широкого лонгового паттерна. Для тех, кто побоялся войти в этом месте, учитывая отстутсвие поддержки движения со стороны сантимента, позже предоставилась неплохая возможность наверстать упущенное. После пробоя точки "2" последовал классический тест пробитого уровня. Здесь был сформирован объем дня, т.е. были протестированы два важных уровня. Правда все это произошло уже на вечерней сессии. Конечным результатом дня выступил объемный уровень 33430. С чего начали к тому и вернулись.

    Уровни на сегодня:

    33695
    33430
    33275
    33180
    32985
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Диапазон движения фьючерса был довольно узок. Сверху движение ограничивалось объемный уровнем 135000. Вниз цены также далеко не пускали. Все попытки завалить цену пресекались активными покупателями. Дельта сделок говорит нам о том, что весь день на рынке превалировали покупки с офферов. Ни разу за весь день дельта не ушла в отрицательную зону. Также прошу обратить внимание на хорошую дивергенция дельты сделок и цены, которая показала ложность нисходящего движения в районе 16 часов. Так, на уровне 133700 в 11 часов дельта составляла 8586. А в 16 часов на уровне 133200 дельта - 10570. Т.е. цены показали минимум при большем количестве активных покупателей. Ну и показательно после этого цены сходили вверх на процент.

    Были сформированы два лонговых паттерн. Один, в первой половине дня, целей не достиг, но возможность передвинуть стоп в безубыток имелась. Второй, сформированный как раз после дивергенции, отработал по первой цели.

    Объем текущей недели на данный момент проторгован в районе 134400.

    Уровни на сегодня:

    140000
    135000
    134400
    127400
    125600

    • РИ, дельта

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Сбербанк был достаточно хорошо. Положительный сантимент располагал к поиску лонговых входов, но таковые не формировались. Для шортовой же сделки должны были найтись очень серьезные факторы. К примеру, к 15 часам мы наблюдаем формирование шортового паттерна. Но одно лишь ценовое формирование при противоположном сантименте слишком рискованно. Что могло склонить чашу весов в сторону входа?

    В районе 13 часов мы получаем новый хай дня. НО! Здесь цены упираются в два важных уровня: средневзвешенная от хая вторника, важный объемный уровень 90.75 руб. И в добавок - дивергенция на сантименте. Цена показывает хай, а желающих купить все меньше. Что намекает... В точке "3" тест сразу двух средневзвешенных. Как показывает практика, подобные тесты хорошо отрабатываются. В результате паттерн исполнил классическую первую цель.

    Объем текущей недели на настоящий момент сформирован на уровне 89.85 руб.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    91.3
    90.75
    89.85
    89.5
    87
    85.95

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Газпром стабильно отбывает день на отрицательном сантименте. Задача - поиск шортов. В районе 13 часов двойной тест основной средневзвешенной. Классическая точка "3" паттерн. Цена не дошла до первой цели совсем чуть-чуть. Понятно, позиция закрыта с профитом. Там же на лоях происходит крупная перекладка, что является дополнительным стимулом не ждать точного исполнения цели.

    Объем текущей недели - 154.4 руб.

    Уровни на сегодня:

    156.4
    155.6
    154.4
    153.9
    152
    150.2

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Валюта вчера себя хорошо показала. С открытия получили отрицательный сантимент и весь день следовали тенденции. Только успевай заскакивать на откатах.

    К окончании первого торгового часа получили точку "3" шортового паттерна. Сидеть в нем пришлось долго и нервно, онако он был реализован к концу основной сессии. Размах был широкий. Были и более короткие паттерны. После 17 часов протестировали объемный уровень и сформировали еще один паттерн. Первая цель достигнута довольно быстро, вторая уже на вечерней сессии.

    Объем текущей недели - 33180.

    Уровни на сегодня:

    33695
    33430
    33275
    33180
    32985
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Фьючерс с открытия пробил объем текущей недели 134400. После чего попытался к нему вернутся, но не дошел ни до объема, ни до средневзвешенной. И это печально, ибо был бы прекрасный шортовый вход в случае теста. Тест средневзвешенной мы получили чуть позже. Тест был двойным. Место для входа в шорт шикарное. Паттерн не реализовался. Однако при входе от точки "3" профит получился добротный. При пробое точки "2", учитывая солидное движение до этого, стоп в безубыток, который выбивает следующая же свеча.

    Самый же шикарный паттерн получился уже на закрытии основной сессии. Здесь пошел тест сразу двух средневзвешенных. А как мы знаем исходя из практики, подобные двойные тесты очень сильные. Паттерн не реализовался, но движение получилось добротным. При выходе на окончании торгов профит хороший.

    Интересна структура горизонтальных объемов. На 132500 проторгован сильный уровень. Сформирован он исключительно активными продажами. Ощущение такое, что сбивали стопы, а внизу уже стояли готовый биды. Оффера со стопов сбрасывались в систему и били в расставленные биды. А вот на 133400 уже был сформирован покупной объем. Он был протестирован, после чего цена ушла хорошо вверх.

    Уровни на сегодня:

    140000
    135000
    134400
    133400
    127400
    125600

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    На Сбере получасовая консолидация и вынос вниз. Ощущение дежавю. Такое уже было. Через час формируется шортовый паттерн. Сантимент, правда, покупной. Но есть отбой от основной средневзвешенной. Тут уж каждый решает за себя - рисковать или нет. Возможность короткого стопа присутствует. Паттерн был реализован по второй цели. Тем, кто перенес стоп в БУ после пробоя точки "3", предоставилась возможность зайти повторно на тесте этой самой точки "2". Тестировали уровень показательно, хвостами.

    На лоях в 14 часов очень хорошо сработала дивергенция цены и индикатора OBV. Если бы была дополнительная дивергенция на сантименте, входил бы, не задумываясь. Отскок был хороший.

    Обращаю внимание как отработал на тест объемный уровень 89.5 руб., отправив цены вниз практически на процент. Давно подмечаю, что отработки уровня "пипс в пипс" очень часто приводят к хорошему обратному движению. Надо ловить подобные моменты. Благо всегда присутствует возможность довольно коротких стопов.

    Что хотелось бы добавить? 11 июля я писал про торги 10-го: "Интересно, что основной объем в верхней части дневного диапазона был сформирован активными продажами. Посмотрим, как это повлияет на дальнейшую динамику цен." Посмотрите на график. Действительно, восходящее движение на активных продажах не имело продолжения. И уже имеем снижение практически на 3%.

    Уровни на сегодня:

    95.5
    91.3
    90.75
    89.4
    89
    87
    85.95

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Сантимент на Газпроме продолжает оставаться отрицательным. После 12 часов был сформирован шортовый паттерн с тестом средневзвешенной в точке "3". Однако снизу имелось серьезное препятствие в виде уровня недели 152 руб. В результате паттерн не исполнился. Уровень 152 действительно довольно сильный. К нему добавился уровень 151.9, на котором сформировался объем текущей недели.

    Вчера Газпром достиг оговоренного мной в выходные уровня - 151.5 руб.

    Уровни на сегодня:

    156.4
    155.6
    154.4
    153.9
    152
    151.9
    150.2

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Баксорубль вчера также плохо показал себя в реализации паттернов. Но они были. И были хорошими. С возможностью переноса стопов в безубыток. Все они отмечены на картинке.

    Самое интересное вчера - это двойная отработка объема текущей недели 33180. Прямо глаз радуется. Поздравляю тех, кто использовал сие в торговле.

    Любителям Фибо - вчера закрылись аккурат на 50% коррекции к восходящему движению от 3 июля.

    Уровни на сегодня:

    33695
    33430
    33275
    33180
    33080
    32985
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Всем хороших выходных!

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    В пятницу с открытия ближайшим важным уровнем выступал 134400, на котором к тому времени был сформирован объем недели. С первых же минут в этом районе начал активно действовать крупняк, проводя большие сделки. В последствии этот район был проторгован сплошными активными покупками, что видно на срезе горизонтальных объемов.

    Как-то я уже говорил, но повторюсь: стандартная ситуация - в нижней части диапазона дня объем красный, т.е. сформирован активными продажами, в верхней - синий, активные покупки. Когда по низам начинает контрастно проходить покупной объем - это заставляет задуматься. Это меняет стандартную ситуацию. Это говорит о возможном завершении нисходящего движения. Тоже самое и с продажами на верхах.

    7 часов была унылая проторговка в узком диапазоне. Здесь же сформировали объем дня. Сформировали его продажами, но как я уже говорил, снизу лежала толковая подложка из сильных активных покупок. Также весь день сантимент оставался в положительной зоне. Выход из зоны проторговки ожидался. И он произошел. Характерно вверх.

    Обращаю внимание на работу крупняка. Очень характерные крупные наборы в районах экстремумов. Особое внимание было к уровню 134500.

    В ходе торгов было сформировано два очевидных лонговых паттерна. Первый до цели не дошел. Второй реализовался по второй.

    Что можно сказать по недели в целом? Всю неделю мы торговались в узком диапазоне 133400-134800 Была попытка выйти вверх. Дальше последовала попытка пробиться вниз. В итоге мы завершили неделю выходом вверх на покупных объемах. Уровень недели остался снизу, что хорошо для "быков".

    Уровни на понедельник:

    140000
    134800
    133400
    127400
    125600

    • РИ, крупные сделки на первых минутах торгов

    • РИ, паттерны

    • РИ, срез горизонтальных объемов

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Проведем небольшую работу над ошибками. Хотя, какие тут, в принципе, ошибки? Все по системе. Но на этот раз рынок не дал взять денег с этого инструмента. Хотя направление было взято безусловно верно.

    Уже в 10:45 бумага нарисовала точку "3" лонгового паттерна, который подтверждался сантиментом. К сожалению, паттерн даже не сформировался, возможности для переноса стопа в безубыток не представилось. Выход по стандартному стопу за точкой "3".

    На график была выведена средневзвешенная от последнего локально экстремума четверга. В 12 часов пошло тестирование уровня. Вход с расчетным тэйк-профитом на объеме недели 90.75 руб. и стопом за средневзвешенную. И этот стоп отработали в итоге. А вот цель входа к концу дня была исполнена. Встает вопрос, куда же ставить стопы? За стандартное отклонение? Так и здесь бы вынесло. Очевидно, такова трейдерская доля. От убыточных сделок никуда не убежишь.

    Стоит отдать должное бумаге - она дала возможность отбить полученный за две сделки убыток. В 17:35 оттестировали средневзвешенную от лоя четверга. На хвосте свечи прошли характерные крупные сделки. И здесь же был тест уровня 89.4, обозначенного с утра. За 20 минут цена ушла к рассчитанной цели. К сожалению, этот момент я уже не захватил.

    По завершившейся недели можно сказать следующее: торговля велась в диапазоне 89 - 90.75. Аналогично РИ были две разнонаправленные попытки выйти из диапазона. Закрытие выше диапазона. Уровни прошлой и позапрошлой недели остались снизу. Выход из диапазона вверх, если он окажется истинным, обещает движение размахом в 6 рублей.

    Уровни на понедельник:

    97
    95.5
    90.75
    89.8
    89
    87
    85.95

    • Сбербанк

    • Сбербанк, срез горизонтальных объемов

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    В Газпроме сантимент продолжал оставаться продажным. Стоило искать шортовые входы. Через час после начала торгов уровень 153.9 оказал сопротивление ценам. Чуть позже был сформирован шортовый паттерн, который удачно реализовался по первой цели.

    Ближе к 15 часам прошел тест основной средневзвешенной дня. Но данный паттерн исполнен не был.

    Объем недели проторговали на уровне 153.4 руб.

    Уровни на понедельник:

    158.9
    156.4
    153.9
    153.4
    152
    150.2

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    С открытия сантимент по фьючерс располагал к продажам. Однако в первый час торгов сформировался добротный стоящий лонговый паттерн. В данном случае хвостом свечи протестировали сразу два важных уровня - основная средневзвешенная дня и объем недели 32985. Паттерн был успешно реализован по первой цели.

    Под окончание основной сессии был сформирован шортовый паттерн, который уже был поддержан сантиментом. Паттерн был также успешно реализован, но уже в ходе вечерней сессии.

    Который раз уже подмечаю, что стоит менять часовой пояс. Третью неделю подряд в пятницу на вечерней сессии происходят хорошие движения. Надо куда-нибудь... в Белоруссию.

    Уровни на понедельник:

    33695
    33430
    33180
    33080
    33050
    32985
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    AntColonel, поясни начинающему по фьючам
    Я, как ты помнишь, сижу через БКС. Подключен тариф "Единый счет", т.е. по фьючам действует тариф "Драйвер+" - цена там до 500 контрактов ОДИН рупь за контракт.
    Вот допустим я продаю/покапую РИ (он же RIU2) - что есть 1 контракт на нем? В нем же нет таковых лотов (шт), как в акциях.
    В квике ставлю в поле "количество" 1 ед. - он мне стоимость рисует в 80000рэ (или чет того). Получается контракт стоит в половину значения РИ?
    И если я купил один контракт и потом его продал - комиссия выйдет в 2 рэ?

    И как есть подводные камни в торговле именно этим фьючем внутридневно?

    говори меньше, чем знаешь

    Исправлено пользователем tom.and.jerry (15.07.12 14:56)

  • Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: AntColonel, поясни начинающему по фьючам
    Я, как ты помнишь, сижу через БКС. Подключен тариф "Единый счет", т.е. по фьючам действует тариф "Драйвер+" - цена там до 500 контрактов ОДИН рупь за контракт.
    Вот допустим я продаю/покапую РИ (он же RIU2) - что есть 1 контракт на нем? В нем же нет таковых лотов (шт), как в акциях.
    В квике ставлю в поле "количество" 1 ед. - он мне стоимость рисует в 80000рэ (или чет того). Получается контракт стоит в половину значения РИ?
    И если я купил один контракт и потом его продал - комиссия выйдет в 2 рэ?

    И как есть подводные камни в торговле именно этим фьючем внутридневно?
    Привет!

    На БКС по РИ получится следующее: в случае покупки 1 контракта РИ и последующей продажи (в течении дня) ты заплатишь 4 рубля (2 руб. - комиссия брокера, 2 руб. - комиссия биржи). Комиссия брокера не различается по контрактам. Комиссия биржи различается - к примеру, при покупке контракта на акции Сбера комиссия биржи составит уже 0.25 руб за сделку.

    Да, лотов как таковых нет. Покупаешь/продаешь конкретное количество фьючерсов. Стоимость контракта РИ рассчитывается исходя из курса доллара и шага цены. Шаг цены - 5 пунктов. Стоимость шага цены - 10% стоимости доллара. Для получения стоимости контракта делишь значение в пунктах на 5 (шаг цены) и полученное умножаешь на 0.1 бакса.

    Подводных камней здесь пара. Именно по РИ. Во-первых, баксовая составляющая. При торговле старше чем внутри дня может повлиять на результат. Ну и во-вторых, большие плечи. Есть соблазн использовать сей момент. К примеру, при движении цены всего на 150 пунктов (а это порой в секунду происходит) получишь прибыли 1%. Или убытка. Но об убытках никто не думает.

    Ну и в целом РИ довольно волатильная вещь. Стопы там любят собирать во все стороны. По акциям фьючи идут практически один в один со спотом. Ну если речь идет о достаточно ликвидных фьючах - Сбер, Газпром. На фьюче баксорубля советую стопы в систему не выставлять. Редко, но метко сбивают все вплоть до планки дня. Кстати, на такой случай можно на открытии дня расставлять лимитники к планкам, авось повезет. Можно будет процентов 40% к депо за пару секунд заработать:улыб:

  • Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Если често - почему я заговорил про фьюч, так это комиссия, которая меньше, чем при акциях. Пытаюсь торговать по паттерну - вроде по сберу (редко переходу на ГП) получается. Щас возникло желание сократить комиссию. И выход пока вижу только перейти на фьюч РИ. Т.к. ты в обзорах также его анализируешь на паттерн, надеюсь что и на фьюче будет работать данный инструмент
    Спасибо за подробный ответ!
    И еще ведь во фьючах есть какие то даты (4 раза в год чтоль) - или это в опционах?)

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Если често - почему я заговорил про фьюч, так это комиссия, которая меньше, чем при акциях. Пытаюсь торговать по паттерну - вроде по сберу (редко переходу на ГП) получается. Щас возникло желание сократить комиссию. И выход пока вижу только перейти на фьюч РИ. Т.к. ты в обзорах также его анализируешь на паттерн, надеюсь что и на фьюче будет работать данный инструмент
    Спасибо за подробный ответ!
    И еще ведь во фьючах есть какие то даты (4 раза в год чтоль) - или это в опционах?)
    Том, так если получается со Сбером, торгуй фьюч сбера. У тебя комиссия будет ниже в 3-4 раза чем на акциях. Ставь себе цели по споту, ставь оповещения, а торгуй фьючерсом.

    Раз в 4 месяца проходит экспирация фьючей. В марте, июне, сентябре, декабре. В дату экспирации фьюч прекращает свое существование. Для внутридневных спекулянтов абсолютно не играет никакой роли. Просто не оставайся в позиции в дату экспирации в старом фьючерсе. Я за два дня до этой даты перехожу на новый - меняю на всех графиках и стаканах старый контракт на новый.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    А у фьюча сбера какой тикер? В квике вылезает много позиций

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: А у фьюча сбера какой тикер? В квике вылезает много позиций
    SRU2

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Граждане, кто имеет портфель акций. Объясните человеку про объединение депозитариев.
    мне пришло письмо от брокера, что НРД и ДКК объединятся до конца июля. Все акции будут переведены с торгового раздела на основной раздел ДКК. Что будет дальше-брокер не пишет. Но предлагает самостоятельо их перевести с ДКК на НРД(естестно заплатив небольшую комиссию).

    Я правильно понял:
    пока акции на основном разделе ДКК-я не могу их реализовать. Для реализации мне нужно их перевести на торговый раздел НРД ?

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя Чайный пьяница

    http://www.dcc.ru/main/mainnews/?arc_year=2012&id=1041&ctg=1

    Кто мешает сейчас продать акции?

  • Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Просто интересно "а оно мне надо?" :biggrin:
    если у меня акции на ММВБ, то они уже в НРД, правильно?

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя Чайный пьяница

    В ответ на: если у меня акции на ММВБ, то они уже в НРД, правильно?
    Так точно.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Понедельник был чертовский похож на пятницу. Томительное толкание в узком диапазоне и выход из него под конец основной сессии. По теории профиля рынка подобные дни проходят под названием "нормальное изменение нормального дня". Если я не ошибаюсь.

    Очень хорошо себя показала средневзвешенная от лоёв пятницы. На рисунке - зеленая линия. На хвостах тестов этой средневзвешенной проходили крупные перекладки. Великолепный вариант для лонга. Чуть позже был сформирован лонговый паттерн 123, обозначив цели выхода из позиции.

    Ближайшей целью вижу уровень 140000.

    Уровни на сегодня:

    140000
    136000
    134800
    133400
    127400

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Сбербанк очень удручает последнее время. Формирует неплохие паттерны, после чего нагло отвозит на стопы. Причем стопы эти проходят на хвостах лоёв. Это печально. Закрадывается мысль - выходить по стопам ручками после закрытия ЗА уровнем стопа. Но это ведь надо постоянно мониторить...

    После 13 часов начали активно тестировать сверху основную средневзвешенную дня. Плюсом тест объемного уровня 90.75 руб. Всё это поддерживал положительный сантимент. По всем понятиям идеальный лонговый паттерн. Уже и стоп дальше, помятуя о событиях пятницу. И что? Выносит через 3 часа по 90.56 на лоях. Не удивлюсь, если сегодня с открытия убегут на первую цель. Надо что-то думать...

    Уровни на сегодня:

    97
    95.5
    91
    90.75
    89.8
    89
    87

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    А вот Газпром последнее время радует реализацией паттернов.

    Уже с открытия дважды протестировали средневзвешенную от экстремума пятницы. Можно было входит в лонг. Однако фильтрация по сантименту делать это не давала. Ну тут каждому свое.

    А вот к 16 часам нарисаовали полноценный шортовый паттерн, подкрепленный тестом средневзвешенной от хая и сантиментом. Паттерн был исполнен быстро, без вопросов.

    Уровни на сегодня:

    158.9
    156.4
    153.7
    153.4
    152
    150.2

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    Фьючерс продолжает хорошо отрабатывать паттерну, подкрепленные сантиментом. Так на втором тесте основной средневзвешенной сантимент вышел в плюс. Налицо точка "3", цели. Всё отработано на ура. Обращаю внимание на работу объемных уровней - сначала 33050 выступает в роли сопротивления, затем 33080 встает окончательной стеной.

    На падении добротно тестируется средневзвешенная от хая. В принципе, каждый подобный тест можно использовать для входа в позицию с коротким стопом. После 18 часов формируем шортовый паттерн. Реализация проходит на вечерней сессии.

    Уровни на сегодня:

    33695
    33430
    33180
    33080
    33050
    32985
    32690

    • СИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    AntColonel, привет!
    Неужели ты стал агресивно торговать? Это я про сегодняшний обзор по сберу. Там ведь паттерн не подтвердился - точки 2 не было пробития, соответственно при консервативной "игре" ты бы не зашел в лонг)

    И вопросик есть: на графике в нижней части какой индекатор? Это тот самый "сантимент"?
    Это тоже самое, что и выставить количество заявок на покупку/продажу?

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: AntColonel, привет!
    Неужели ты стал агресивно торговать? Это я про сегодняшний обзор по сберу. Там ведь паттерн не подтвердился - точки 2 не было пробития, соответственно при консервативной "игре" ты бы не зашел в лонг)

    И вопросик есть: на графике в нижней части какой индекатор? Это тот самый "сантимент"?
    Это тоже самое, что и выставить количество заявок на покупку/продажу?
    Привет, Том.

    Дык а я давно не торгую от пробоя точки "2". Это не выгодно с точки зрения профит/лосс. Работаю от точки "3".

    В нижней части графика Сбера? Да, это сантимент. Это спред графиков заявок купли/продажи. Т.е. из заявко на покупку вычитаются за явки на продажу.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    В ответ на: Дык а я давно не торгую от пробоя точки "2".
    Заходишь где-то между 3 и 2.
    Тебе можно так делать - ты анализаруешь кучу другой инфы: объемы, сантимент, средние от лоя, дня и т.п., поддержки.
    А я по простому (пока что). ТОчка 2 пробита - вхожу, сразу ставлю стоп чуток за 3 и заявку на первый уровень). Твой вариант - это моя следующая стадия

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя tom.and.jerry

    В ответ на: Заходишь где-то между 3 и 2.
    Тебе можно так делать - ты анализаруешь кучу другой инфы: объемы, сантимент, средние от лоя, дня и т.п., поддержки.
    А я по простому (пока что). ТОчка 2 пробита - вхожу, сразу ставлю стоп чуток за 3 и заявку на первый уровень). Твой вариант - это моя следующая стадия
    Да инфы там не куча. Все же на графике. Дело в другом. Если входить на пробое, можно просто не успеть. Уровень часто резко пробивается. И если войти уже на закрытии свечи пробоя, то соотношение профит/лосс будет совсем хреновое. Если уж сделать совсем консервативно - входить только на повторном тесте точки "2" после пробоя этого уровня.

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    Сантимент по фьючерсу с открытия располагал к поиску лонговых входов. К 12 часам начал формироваться лонговый паттерн. Точка "3" протестировала средневзвешенную от лоя. Первую цель формация исполнила за 15 минут. Вторую пришлось подождать.

    Под закрытие основной сессии цены хорошенько обвалили. Прямо на первоначальный баланс дня. А уже на вечерний сессии вынесли все обратно. Основной объем дня сформировали в верхней части диапазона.

    Уровни на сегодня:

    140000
    138700
    136000
    134800
    134400
    127400

    • РИ

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Сбербанк

    Здесь с открытия сантимент ушел в отрицательную сторону. Была сформирована точка "3" шортового паттерна в 10:55. Однако паттерн не сформировался. Вход был быстро отстоплен. А вот в 15:00 мы получили хорошую лонговую формацию - тест основной средневзвешенной был идеален - хвостом и свеча покупная. Первая цель данного паттерна была исполнена.

    С утра мы оттолкнулись от основного проторгованного диапазона прошлой недели - 89-91. К закрытию цены вернулись к верхней границы диапазон. Все это похоже на классический тест после выхода из консолидации. Отмечу высокие объемы на двух последних получасовых свечах. И явный подборный характер этих свечей.

    Уровни на сегодня:

    97
    95.5
    91.5
    91
    90.75
    89.8
    89
    87

    • Сбербанк

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    Газпром

    Сантимент с открытия продолжал оставаться продажным. Но шортовых входов не формировалось, в отличие от лонговых. Агрессивный покупатели были вознаграждены толковой отработкой лонгового паттерна.

    Стоит отметить, что вчера впервые за длительное время сантимент на время перешел на сторону покупателей. Вообще заявки покупателей направленно и уверенно росли. Если продолжат в том же духе, рост будет суровым.

    Основной объем дня сформирован в верхней части дневного диапазона.

    Уровни на сегодня:

    161.3
    158.9
    156.55
    153.7
    153.4
    152
    150.2

    • Газпром

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    В ответ на: А вот в 15:00 мы получили хорошую лонговую формацию - тест основной средневзвешенной был идеален - хвостом и свеча покупная. Первая цель данного паттерна была исполнена.
    Да уж. Если был вход на 3 точке или около нее (на хвостовой свече) - профит был хороший. А если на пробое 2 точки - там всего 0,3% до первого уровня Фибы, что сопоставимо с комиссией в моем случаи.

    говори меньше, чем знаешь

  • Ответ на сообщение Re: Акции (часть 2) пользователя AntColonel

    СИ (фьючерс на долл./руб.)

    На втором часе торгов фьючерс определился с локальным движением, сантимент перешел на сторону продавцов. Был сформирован шортовый паттерн с тестом средневзвешенной от локального хая. Паттерн довольно быстро был реализован.

    Но самое красивое во вчерашнем дне - отработка объемных уровней. Утренний поход к 32690 классный классический отбой и уверенное движение, которое прекратилось на уровне 32985. И падение к объему дня 32770.

    Уровни на сегодня:

    33695
    33430
    33180
    33050
    32985
    32770
    32690

    • СИ

Записей на странице:

НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /
Перейти в форум

Модераторы:
Наверх
SHKULEV HOLDING
Подробности...
Сетевое издание «НГС.НОВОСТИ» (18+)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77—84683
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Главный редактор: Малкова Марина Андреевна
Адрес редакции: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, 6 этаж, телефон 8 (383) 212-52-52, 8 (923) 157-00-00 (круглосуточно)
Электронный адрес редакции: ngs@shkulev.ru
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: juristnsk@shkulev.ru
Техподдержка: help@shkulev.ru, 8 (800) 200-03-83 (доб.3)
Связаться с отделом продаж: 8 (383) 212-52-52, 8 (800) 200-03-83 (звонок с сотового бесплатный), reklamangs@shkulev.ru
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект», «Новости телекома», «Открытая трибуна», «Выборы-2019» и «Выборы-2020» оплачены рекламодателем. Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Информация об ограничениях

Политика использования cookies
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных и правила использования сайта