Сбербанк сегодня игнорировал объемные уровни. Но толково отрабатывал паттерны. Вернее, один паттерн.
После 12 часов был шикарный тест уровня коррекции 50%. Здесь же активно проторговали средневзвешенную. Отличная точка "3". Паттерн был реализован по первой цели на хаях дня.
На закрытии дня снова вступил в работу важный уровень 91 руб. Именно его характерно пощупала цена.
Поддержкой акциям Газпрома с открытия выступил объемный уровень 152 руб. Вполне ожидаемым выглядел поход к ближайшему уровню - 153.9 руб. Однако сил на это не хватило. Но если следить за формированием уровней в течении дня, то можно было с успехом выйти из утреннего лонга и получить дополнительный профит от шорта.
Уже в обед был очевидно сформирован уровень дня 153 руб. Попытки уйти от него вверх не возымели результата. Соответственно, следовало ждать ухода вниз. К тому же сантимент был сугубо отрицательный. В районе 16 часов цена делает тест уровня коррекции 50% и наторгованного объемного уровня. Вот вам и точка "3" шортового паттерна. Его первая цель расположилась в районе объемного уровня 152. Что укладывается в теорию хождения цен от уровня к уровню. Довольно быстро паттерн был реализован.
Фьючерс показал толковую работу от объемных уровней. С открытия протестировали уровень 31480. Это объем прошлой недели. Ближайшим уровнем снизу был 31305. Это объем пятницы. Спустя два часа после начала торгов уровень был успешно достигнут. Здесь цены остановились на ближайшие 4 с половиной часа.
Далее последовала тоже весьма интересная формация. Попытка восходящего движения закончилась тестом первого стандартного отклонения от средневзвешенной, правда с широким заходом за неё. Чуть позже мы получили второй тест этого отклонения - в касание. И здесь же имел место тест уровня коррекции 50%. Налицо уверенная точка "3" шортового паттерна, учитывая отрицательный сантимент. Успешная реализация по первой цели.
Привет tom. Хотел вот что спросить. Ты как-то говорил, что у тебя есть позиции по золоту. Можешь сказать в каком инструменте? Наличный метал, счёт, монеты? ))
В ответ на: Привет tom. Хотел вот что спросить. Ты как-то говорил, что у тебя есть позиции по золоту. Можешь сказать в каком инструменте? Наличный метал, счёт, монеты? ))
Привет!
Есть ОМС в сбербанке. Покупал в августе прошлого года (почти что на пике цены) за 1774рэ за грамм. Всю осень, зиму, весну и лето 2011 года цена была в "ауте". Последние месяца два цена опять приблизилась к цене покупки прошлого года.
С монетами - так и не нашел в Нск продажу (особенно серебрянных).
С акциями золотодобывающих, фондами ETF не заморачивался и не собираюсь
По горизонтальным объемным уровням скоро будет семинар.
Обещают рассказать подробно, как его использовать. И в режиме реального времени рассмотрят его применение.
Открытия фьючерса прошло в положительной зоне. Далее последовало два часа торговли в узком диапазоне. Всё это время цены бились в важный объемный уровень - объем контракта 147700. Напомню, в понедельник этот уровень не пустил цены вверх. Также и вчера. Несмотря на постоянные обновления локальных максимумов, накопленная дельта сделок постоянно снижалась, что говорило о возможном отбое от уровня вниз. Так, собственно, и произошло. Ближайшей целью выступал диапазон 146600-147000.
После обеда цены вернулись в диапазон 146600-147000. Произошел удар в уровень 146800 и возврат к ранее пробитому 146600. Также в этом моменте были протестированы первой стандартное отклонение и уровень коррекции 61.8%. Вполне себе потенциальная точка "3" с коротким стопом для умеренно агрессивных трейдеров, ибо сантимент всё-таки был отрицательный. Паттерн успешно реализовался по второй цели.
Вернемся к объемным уровням. Объем контракта 147700 дважды неудачно был атакован ценами. И вот вчера он таки был взят серьезным импульсом. Что характерно, в дальнейшем он был классически ретестирован. 149700 ждет нас.
Движение в Сбере было настолько быстрое и уверенной, что не дало никаких входов. Единственное, что могло помочь слегка заработать - утрений флетовый диапазон. Верхней границей которого выступал объемный уровень 92 руб. Таким образом мы вполне могли рассчитывать на 30 копеек движения вниз.
Газпром аналогичен Сберу. Никаких сигналов не выдал. Единственное, отработка уровня 153. Выступил в роли поддержки с утра. И после обеда, когда цены, пробив его, вернулись обратно и ретестировали его сверху.
Данный фьючерс открылся снижением. Далее в касание был протестирован снизу объемный уровень предыдущего дня 31305. Что намекало...
После 13 часов рисуется характерная точка "3" шортового паттерна с тестом уровня коррекции 38.2%. При этом в тот момент, когда цена обновляла локальные максимумы, спред заявок максимумов не обновлял. Что тоже намекало...
Паттерн был реализован по первой цели одной шикарной свечой.
Трейдер, который уже два года применяет гор.объемн. уровни в торговле......не знаю пропустят ли ссылку...там больше про семинар прочитать можно ... http://www.brokerk.ru/timetable
Вчера я ждал по фьючерсу уровня 149700, о чем писал с утра.
Открытие прошло в положительном ключе. Более 4 часов фьючерс болтался в узком диапазоне шириной 500 пунктов. Сантимент при этом продолжал оставаться за покупателями. В итоге был протестирован объемный уровень 148300 и бумага ушла аккурат на мои цели. Правда, это было только начало. Слегка не дотянули до хорошего уровня 151800.
Забрать солидную часть движения нам помогла бы старая добрая техника подтягивания стопов за минимумы прошедших свечей. Посмотрите сами на картинку - стоп бы выбило лишь в районе 151000.
Сбербанк в ходе торгов сформировал лонговый паттерн. Однако он подходил лишь для агрессивных трейдеров, ибо сантимент при его формировании продолжал оставаться в отрицательной зоне. Хотя и уже стремился к выходу в плюс.
Тут был двойной тест в касание - основной средневзвешенной дня и уровня коррекции 38.2%. Как я уже писал, тесты в касание намекают... Они очень часто отрабатываются, да и стоп в таких ситуациях чрезвычайно мал, что позволяет получит хорошее соотношение профит/лосс.
Газпром не нарисовал каких-либо паттернов. Однако объемные уровни вчера сыграли в бумаги хорошую роль. Так, на протяжение 4 часов уровень 153.9 упорно выступал поддержкой ценам. При этом уровень локальных минимумов рос, а сами минимумы оставляли хорошие хвосты на свечах. Всё это говорило о бОльшем потенциале восходящего движения. Что и произошло. Возможность войти с коротким стопом налицо. Объемные уровни нам оказывают хорошую консультационную поддержку.
Баксорубль был хорош. Открытие в отрицательной зоне. Строго отрицательный сантимент. Всё это говорило о необходимости поиска шортовых входов.
В районе 12 часов нарисовали хорошую потенциальную точку "3" шортового паттерна. Здесь прошел толковый тест основной средневзвешенной. В принципе, вход от этой точки позволил бы досидеть в позиции до реализации паттерна, при условии выставления стопа за 1ое стандартное отклонение. Я раньше уже говорил о целесообразности размещения стопов при работе с паттерном 123 именно там.
Для опоздавших баксорубль дал еще один шанс сесть в доходный поезд. После 13 часов прошел толковый тест уровня коррекции 50%. Сантимент продолжал смотреть вниз.
Реализация паттерна была довольно быстрой. Прошла в районе лоя дня.
Фьючерс вчера не формировал очевидных патттернов. Однако очень хорошо работали объемный уровни вкупе с крупными перекладками.
Утреннее восходящее движение упёрлось в сильный недельный уровень 151800. Причем брать цена его пыталась в течение полутора часов. А после совершила второй заход. Целью работы на отбой был следующий объемный уровень 151000. 800 пунктов уже неплохо. Однако фьючер перевыполнил план. Поддержал его другой недельный объемный уровень 149700.
Обращаю внимание на крупные перекладки на хвостах свечей. Они явственно показывали локальные развороты.
Ну а позавчера, к примеру, всего одна. Без всякого шума. Он работает на вход с 16 до 23 часов по МСК. Тестирование показало лучший результат именно в этот временной период. Но, безусловно, работа над улучшением ведется.
Сбербанк также открылся в положительной зоне и начал восходящее движение. Однако оно было ложно. Видно как в ходе сего подъема спред заявок на куплю/продажу, и без того отрицательный, продолжал уходить вниз. Сверху маячил важный объемный уровень 94 руб. Сам подъем цены можно было шортить, а уж от уровня вполне смело. Правда, до уровня не дошли совсем чуток. Предупреждал об этом вот тут: http://smart-lab.ru/blog/82403.php . Ну и понятно, раз работа на отбой от уровня, то целью выступает следующий. В данном случае 93.3 руб. А теперь взгляните, как акция отрабатывала коридор 93.3-94. Брала его трижды. Чудно!
Газпром техничен. Обозначив хай дня в первый час торгов, направился вниз. Чуть позже был сформирован очевидный шортовый паттерн. Точка "3" толково тестанула уровень коррекции 38.2% и 1-ое стандартное отклонение от средневзвешенной. Сантимент поддерживал направление движения. Спустя пару часов паттерн был реализован по первой цели.
Роботок завершил неделю на минорной ноте, к сожалению.
Брокер обрубил серваки, так что точно ничего посчитать не могу. Под закрытие пятницы ушли в минус где-то на 600 пунктов. Но робот находится в шорте. Поглядим, что будет на открытие понедельника. Может и вылезти в плюс, если всё будет как надо.
За первую неделю работы всплыли кое-какие огрехи. Очень мешает проскальзование. Т.е. по системе результаты одни, в действительности несколько хуже. Ибо вход в позицию всегда идет пунктов на 20-40 хуже, чем запланировано. Как бороться с этим? Платить сотни тысяч за высокочастотных роботов, которые будет кидать заявки в милисекунду? Есть ли смысл? Поправить саму систему, увеличив соотношение профит-лосс? Это более разумно.
Посему с понедельника после выхода из пятничной позиции меняю в роботе аналитическую часть. Пока не знаю, что выбрать из двух вариантов. В первом имеем результат по профит-лоссу - 0.24%, 64 сделки за месяц и 15,6% прибыли. По второму: 0.31%, 54, 17,1% соответственно. Но несколько хуже кривая. Напомню, что в текущем роботе параметры гораздо хуже: прибыль 14.4%, профит/лосс - 0.09% Кол-во сделок - аж 159! Т.е. я добавил фильтрацию шума.
Также будет поставлен робот на СИ и Сбербанк. По Сберабнку теста еще нет, в работе. А по СИ смотрим ниже.
Вот такие дела. Обзоров в выходные не будет, ибо, как я уже сказал, серваки брокер выключил.
Здравствуйте коллеги!
От проскальзывания и спредов никуда не уйти. Их нужно включить в систему. У меня по умолчанию стоит 100 пунктов на индекс. По факту получается значительно меньше, но запас заложен))
Что касается системы. Возможно заложены слишком "короткие" параметры, либо вообще, какой-то из них лишний...Думаю систему надо упростить.
В ответ на: Что касается системы. Возможно заложены слишком "короткие" параметры, либо вообще, какой-то из них лишний...Думаю систему надо упростить.
Куда дальше-то, коллега? В системе один параметр. Если не считать временного окна торговли. Но этим окном мы просто выбрасывает ненужные потуги первого часа работы биржи.
Сложно аргументировать. Я не знаю особенностей твоей системы. В моей, два параметра: цена и время. Я стараюсь так управлять позицией, чтобы оба параметра играли на моей стороне...
Ответ на сообщение Акции (часть 2) пользователя Призрак_Биржи
В ответ на: Сложно аргументировать. Я не знаю особенностей твоей системы. В моей, два параметра: цена и время. Я стараюсь так управлять позицией, чтобы оба параметра играли на моей стороне...
Такая же ситуация. Только еще добавлен настрой участников торгов.
Пока преждевременно - но глядя как закрылись пиндосы, на котировки нефти - завтра нас ждет "хорошее" открытие - будем восполнять потери предыдущих дней
В ответ на: Пока преждевременно - но глядя как закрылись пиндосы, на котировки нефти - завтра нас ждет "хорошее" открытие - будем восполнять потери предыдущих дней
Израиль пока так: TA-100:IND
1,061.21
-17.82 -1.65%
Будем надеяться. Завтра с утра, ближе к открытию, будем код менять.
Открытие прошло в понедельник в положительной зоне. Спустя пару часов фьючерс протестировал сверху объемный уровень прошлой недели 147450. Отсюда агрессивно можно было вполне входить в лонг с целью на следующем объемном уровне 149100.
Как можно видеть, цены споткнулись о другой объемный недельный уровень 149700. Здесь вполне проглядывались предпосылки для небольшого шорта. Во-первых, сильный объемный уровень, который может стать разворотной точкой. Во-вторых, накопленная дельта сделок показала в районе объемного уровня дивергенцию с ценой. Так, на подъеме дельта составляла 42460 контрактов в плюс. А на хаях уже 41568. Учитывая совокупность двух факторов - вполне для небольшого шорта с коротким стопом.
Также предлагаю обратить внимание на отработку ценой средневзвешенной и её отклонений. Не первый раз уже сталкиваюсь. Движение отмечено салатовыми треугольника на графике. При этом следует понимать, что уровни эти динамические.
На открытии восходящее движение цены сдержал объемный уровень прошлой недели 154.2 руб. После цены направились к следующему уровню - 153.5 руб. Он уже оказывал ранее поддержку ценам. Вчера ситуация аналогичная. Уровень двжады поддержал цены. После второго теста цены уверенно пробили недельный уровень. Был сформирован толковый лонговый паттерн "123". В точке "3" были протестированы средневзвешенная от точки "1" и уровень коррекции 61.8%. Прошу обратить внимание, как данная средневзвешенная в дальнейшем оказала поддержку ценам.
Вчера фьючерс после трёх дней унылого движения показал неплохой диапазон.
В первой половине дня фьючерс начал проторговывать уровень 31220. Сантимент в ходе данной проторговке никак не мог выйти в плюс, что говорило о возможном нисходящем движении. Так и получилось.
В обед фьючерс снова встал во флэт. При этом была сформирована дивергенция цены и сантимента. Цена обновляла лои, сантимент делать это не спешил. Отсюда цена пошли вверх. Пробили наторгованный диапазон дня 31220 и ретестнули его. А вот это уже хорошая предпосылка для лонга. Цели его можно было рассчитать по паттерн "123". В итоге чуть-чуть не дотянули до второй.