Несмотря на отрицательное открытие, сантимент находился в строго положительной стороне. Следовало искать лонговых входов. Первый час торгов мы имели узкодиапазонную торговлю с невыраженной нисходящей динамикой. Однако сантимент в это время рос. Плюс к этому произошел тройной тест уровня коррекции 50%. Вполне оправданный лонг после закрытия над средневзвешенной. Паттерн был реализован по первой цели.
Сопротивлением дня выступил диапазон 93.2-93.3, на котором позавчера остановилось движение. Дальше пошли вниз. Но сантимент так и остался за покупателями по итогам дня.
Но отмечу важный момент! Первый раз с июля месяца (дальше не смотрел) весь день сантимент находился в положительной зоне. То ли появились покупатели активные, то ли что... Бумага может преподнести сюрприз.
Открытие прошло вниз, однако сантимент был на стороне покупателей. После 12 часов на коррекции к повышательному движению цена протестировала два уровня - основную средневзвешенную дня и уровень коррекции 38.2%. Последний, что характерно, практически пипс в пипс. Отличное место для лонгового входа. Налицо формирующийся паттерн 123.
Паттерн отрабатывался красиво. Было классическое тестирование уровня точки "2". Это специально для опоздавших пассажиров. Ну и точечное исполнение.
Второй стрелочкой помечен характерный тест объемного уровня пипс в пипс. Я уже часто отмечал подобный моменты. Практически всегда далее следует обратное движение. Так и в этот раз. К закрытию совсем завалились.
В ответ на: Сбербанк, КС_НЕ0: ШОРТ, вход - 92.98 руб. Выход - 94.9 руб. Результат: - 2.06%
Что-то система просто ад... из 9 сделок 2 лишь в плюсе.
По СИ разворотная точка перенесена на 32058.
Ну ведь на тестах в общем плане все хорошо) И все таки - если провести тест заново, включая последние дни - делала бы система такие же входы/выходы как и в реале?
В ответ на: Ну ведь на тестах в общем плане все хорошо) И все таки - если провести тест заново, включая последние дни - делала бы система такие же входы/выходы как и в реале?
Да понятно про общий план. Просадка на тестах была до 20%. Тут пока около 4-х получается. Так что пока укладывается. Это эмоции, психология... хочется же сразу штук 10 подряд профитных сделок.
Система, та самая по которой делались тесты, она вынесена на график. На графике она рисует сигналы. По этим сигналам я и вхожу.
Открытие было многообещающим. Уверенный взрывной рост. Сантимент в плюсе, дельта в плюсе. Спустя некоторое время формируется покупной паттерн. Но не исполняется, хотя возможность переноса стопа в профитный безубыток присутствует. Да и 144000 с открытия так чудно взяли. Все ждали, как тут принято говорить, ударный день.
Какие же признаки могут говорить о возможном прекращении движения? Вчера можно было наблюдать целый ряд. Обратимся изначально к ОИ. Бытует классическое книжное мнение, что рост ОИ на определенном движении лишь подтверждает истинность сего движения. Ага. Однако забывают развить мысль о том, что ОИ - это все позиции. Да, на движении заходят деньги. Новые. Но заходят они как по движению, так и против него. Но если все дружно, видя движение и хлопая себя по ляжкам, заходят по нему, то кто же входит против? Очевидно, что у граждан есть определенный расчет. Или информация. Очень часто рост ОИ происходит под кульминацию. Продаж ли, покупок. Неважно. Важно, что скоро будет экстремум и разворот. Посмотрим на картинку в район 12:00-12:30. Цены корректируются после роста. Но если все так уверенны в новых хаях, все так дружно выкупали этот рост, то отчего они не входят на коррекции? Цены-то рынок дает более радужные. Есть возможность закинуть еще пару плечей! Где деньги? Ага... Все начали думать, а не дураки ли мы были. Может и не будет роста? Но тут финт ушами и цены снова идут вверх. Вот тут все снова обрадовались - нет, не обманули, сейчас взлетим - и начали нагружать остатки. Ну а в итоге все кому надо все продали и... полетели обновлять... лои. Ну и логично пошел спад ОИ. Кто-то фиксирует свои прибыли, кто-то режет лосей. А кто-то еще не верит.
Что еще нам может подсказать дельные вещи? Профиль горизонтальных объемов. Обычно при трендовом (ударном дне) сильно проторгованных областей не образуется. Да, проторговки очевидны, но в абсолютном выражении они не так сильны. Тут же мы видим мощную проторговку на вершине дневного диапазона. Цены, что характерно, не пробивают её вверх, а оттолкнувшись уходят вниз.
Если мы взглянем на дельту, то увидим, что, несмотря на бурный рост в 2000 пунктов, дельта хоть и положительная, но в абсолютном значении невелика. Даже 10000 контрактов не перевалила. Кто следит за показателем, знает, что обычно бывает больше. В 16:30 всего за один бар на 1000 пунктах она улетела вниз более чем на 12000 контрактов. А часовой рост на 2000 пунктов не дал и 8-ми тысяч в плюс. Показательно.
Ну и напоследок. Обращаю внимание на область с дельтой и внутридевным профилем. Посмотрите на категорически синий участок в районе первого максимума. Это говорит о суровом преобладании активных покупок на данном уровне. Т.е. спекулянты, как кони в шорах, кинулись скупать просто всё! Но как бы они не выкупали оффера (а они их именно выкупали - анализ таблицы всех сделок говорит именно об этом), цена не уходила вверх. Оффера продолжали и продолжали выставляться на уровне. И в конечном счете покупатели иссякли.
С открытия пробили важный диапазон 93.2-93.3. А апосля и другой сильный уровень - 93.9 руб. Забегая вперед, скажу, что в обед начали формировать довольно мощный лонговый паттерн с отбоем от основной средневзвешенной, однако он не то что не реализовался, но и не был сформирован.
Зеленой стрелкой показан хай дня. Как видно, там произошло большое количество крупных перекладок объемом свыше 25000 лотов.
А далее объем дня, сформированный в районе 94.3 руб., после попытке цен уйти вверх, не устоял. По его пробою можно было входить в шорты. Там и сантимент перешел в отрицательную сторону.
В среду я писал про два важных уровня, ограничивающих ход бумаги сверху - 157.6 и 158.9 руб. Первый бумага перемахнула с открытия, а вот на втором остановились поподробнее.
Уровень проторговывали 4-ре часа. Упорно и нудно. Но если посмотреть на получасовые свечи, то можно заметить много интересного. Первая прошла на ультра-большом объеме. И охарактеризовалась большим верхним хвостом. дальше последовала хорошая покупная свеча с закрытием на максимуме. Но объем тут был меньше чем в первой. А вот третей мы имеем очень показательную свечу. Попыкта пройти выше закончилась неудачно и свеча закрывается на минимуме. Типичная разворотная модель по свечному анализу. А здесь к тому же и объем! Он огромен, практически равен объему первой свечи. Это при том, что диапазон свечи довольно узкий. А сам характер разворотный. Смотрим далее на оставшуюся проторговку уровня - все покупные свечи идут на небольших объемах. Все продажные - наоборот. В итоге на 16-ом часу идет крупные перекладки в верхних частях 5-ти минутных свечей, цена уходит вниз и закрытие получасовки происходит за границами проторгованного диапазона.
Падение остановилось на уровне текущей недели - 156.85 руб.
После пробоя важного уровня 31820 фьючерс начал классически тестить его снизу, предвещая дальнейшее падение. Налицо была потенциальная точка "3" потенциального паттерна "123". Но все это оказалось обманчиво. Повыносили всех.
Интересно другое. Открытый интерес. Для этого надо перейти на картинку с более крупным масштабом. Как я уже писал в обзоре по РИ, увеличение открытого интереса зачастую предшествует разворотам рынка. Обоснование этого также было приведено. Теперь посмотрим на месяц август во фьючерсе СИ. Прямоугольниками отмечены всплески интереса и начало его падений. Характерно, что все это происходит в районе экстремумов цен. Особенно интересна аналогия между вчерашним днем и пятницой-понедельником. Тогда нарисовали два пика на всплеске открытого интереса. После чего мы получили падение и цены и интереса. Т.е. толковые граждане продали неплохую позу на локальных хаях, после чего откупили обратно. Вчера в районе 31750-31850 в рынок вошли новые деньги. Произошло это на лоях. Вполне разумно ожидать роста с этих уровней. Ну а при падении ОИ в районе 2450-2500 закрывать лонговые сделки.
Открытие в пятницу прошло под флагом отрицательного сантимента. Однако толковых сигналов на продажу не поступало. К полудню сантимент стал переходить на сторону покупателей. В 12:15 цена нарисовала потенциальную точку "3" лонгового паттерна, протестировав средневзвешенную от лоя и 50% уровень коррекции. Цель паттерна находилась вблизи важного объемного уровня 144000. Она была достигнута.
Чрезвычайно показателен дальнейший тест уровня 144000. Он был выполнен пипс в пипс. К тому же прямо там прошла крупная перекладка. Всё это говорило о возможном локальном развороте.
Снизу поддержкой ценам выступал уровень 142500. Именно в этом районе был проторгован серьезный объем. От него цены ушли вверх, где и произошло закрытие.
Обращаю внимание на важность отслеживания крупных перекладок во фьючерсе. 3 из 5 сделок, прошедших на хвостах свечей, предшествовали серьезным направленным внутридневным движениям.
В течении недели мы получили два разнонаправленных выхода из диапазона 141100-144000. Однако все они заканчивались возвратом в диапазон. Продолжаем ожидать сильного тренда.
И хотя бумага показала неплохое восходящее движение в первой половине дня, каких-либо сигналов на вход, формаций, не образовывалось. Разве что входить по сантименту на пробое узкого диапазона первых двух часов торгов.
Как и в РИ, в Сбербанке слегка расширили торгуемый диапазон на прошедшей неделе. Но закрытие произошло внутри.
На 92.5 руб. в пятницу проторговали сильный диапазон. Сформирован он был активными продажами. Но продажи ждали и цены вниз не пускали, подставляя биды под оффера.
Газпром также в первой половине дня показал неплохое восходящее движение. Однако сигналы присутствовали. Сформировали лонговый паттерн, который был успешно реализован.
Основную поддержку ценам как в начале дня, так и в конце оказал объемный уровень 156.2 руб.
Любители каналов могут обнаружить оный восходящий, берущий своё начало от лоя 10 августа. 20 августа нижняя граница канала была ложно пробита. В пятницу была протестирована. По классике ожидаем поход на 159.5-160 руб.
К сожалению, данный фьючерс также не дал в пятницу ничего толкового. Сантимент был покупной на протяжении всего дня, но толковых сигналов не поступало.
ОИ продолжает оставаться высоким. Для похода вверх требуется уверенный пробой уровня 32065. Внизу нас ограничивает уровень 31820.
Да, кстати про ожидание сильного тренда. Золото подало таки сигнал к этому самому тренду. Нисходящее движение, в рамках коррекции глобального роста, похоже завершилось)) Цель - новые вершины, на фоне обсуждения возврата США к золотому стандарту)))
Вот интересный результат. К сожалению, истории параметров, по которым работает система больше чем на месяц на данном ТФ нету. Поэтому тест прошел лишь на августе. Всего 121 сделка на 5-ти минутках на РИ. Очень интересно.
В мае, по графику дродауна, максимальный убыток. Если взглянуть на график РИ, без учёта ликвидности, то видим хороший тренд. Напрашивается вывод - система в тренде работает неустойчиво, генерируя существенный убыток - нужно к системе "прикрутить" ценовой стоп, скажем ограничивающий убыток средней величиной, примерно 3,5%. Думаю, в этом случае, график капитала будет симпатичней))
В ответ на: В мае, по графику дродауна, максимальный убыток. Если взглянуть на график РИ, без учёта ликвидности, то видим хороший тренд. Напрашивается вывод - система в тренде работает неустойчиво, генерируя существенный убыток - нужно к системе "прикрутить" ценовой стоп, скажем ограничивающий убыток средней величиной, примерно 3,5%. Думаю, в этом случае, график капитала будет симпатичней))
Нет, там в другом дело. Там была экспирация. Т.е. до середины мая контракт торговался, но не был расторгован, заявки на него висели хрен пойми как. А здесь в системе участвуют заявки.
Сантимент на фьючерс с открытия стал уходить в отрицательную зону. На 5-ой свече можно усмотреть тест основной средневзвешенной дня. Отсюда пошел шортовый паттерн. Исполнен он уже был на следующей свече.
К обеды цена стабилизировались и легли в небольшой дрейф. Поддержкой им выступил объемный уровень прошлой недели 142600. Цены так плотно на него сели. В такой ситуации несмотря на отрицательный сантимент стоило искать лонговых входов. Ибо уровень сильный, тестируется первый раз, отскок вполне ожидаем в такой ситуации. Одни из толчков к лонгу выступил зарождающийся паттерн "123". Опять же, уровень коррекции 38.2% совпал с объемным уровнем. После пробоя уровня точки "2" паттерны, цены классически вернулись к данному уровню, дополнительно протестировав основную средневзвешенную. Дав тем самым опоздавшим возможность наверстать упущенное. В скором времени паттерн выполнил свою первую цель.
В Сбербанке шортовый паттерн на первых минутах торгов был более очевидный. Тут наряду с двойным тестом основной средневзвешенной прошел тест уровня коррекции 50%. Копейка в копейку, что важно. Паттерн довольно быстро был реализован по первой цели. Что характерно, с классическим откатом на уровень точки "2".
Порадовала вторая половина дня. Мы наблюдали неплохой уверенный рост, правда на маленьком диапазоне. И вот тут пошла классическая дивергенция. После 16 часов цены обновляют локальный максимум. Причем делают это мощно. А вот сантимент в это время так и не вышел в положительную зону. При этом он не обновил своего же локального максимума. Все это красноречиво говорило об отсутствии интереса активных покупателей. А без них рост долго не продержится. В итоге получили почти процентное падение.
Целью падения выступил объемный уровень 92.5 руб.
В целом по дню снова имеем чрезвычайно узкий диапазон.
По Газпрому также усматривается шортовый паттерн в начале торгов. Однако до цели он не дошел. Препятствием выступил объемный уровень 156.2, который был протестирован солидным хвостом.
В дальнейшем можно усмотреть лонговый паттерн, однако он не был поддержан сантиментом, который оставался весь день в отрицательной зоне.
После резкого утреннего рывка фьючерс настырно пошел вниз. Делал он это медленно, в течении 6 часов. Но уверенно. А далее снова последовал разворот. Отмечу работу уровня 32020. Именно от него цены пошли на разворот.
Вот здесь мы и получили интересную формацию для торговли. На восходящем движении сантимент перешел на положительную сторону. Это располагало к поискам лонговых входов. Таковой был сформирован на тесте основной средневзвешенной дня. Произошло это, правда, уже на вечерней сессии. Чуть позже паттерн был удачно исполнен по первой цели. Которая, кстати говоря, находилась в районе объемного уровня.
В ответ на: ШОРТ, вход - 93.12 руб. Выход - 93.96 руб. Результат: 0.9%
Позиция шорт, выход выше входа, почему плюс показан, опечатка?
Да, именно так. Выход по этой стратегии в 15:00, как уже можно было заметить. Просто копировал текст с предыдущего сообщения, дабы наименование стратегии ручками не набивать. Слово ШОРТ исправил на большие буквы.
С открытия фьючерс показывал отрицательную динамику. Сантимент находился на стороне продавцов. Спустя полчаса нарисовали точку "3" потенциального шортового паттерна. Однако данный вход был вынесен на стопы шикарной покупной свечой. МТС дала на этой свече вход в лонг. Выход из этого лонга, как можно видеть, был уже на вечерней сессии с небольшим профитом.
Если вернемся к торгам основной сессии, то заметим лонговый паттерн. Заметим, как интересно фьючерс отрабатывал основную средневзвешенную дня. К сожалению, лонговый паттерн чуть-чуть не дошел до своей цели. Но заработать на нём можно было бы. На послеобеденном снижени сформировали паттерн шортовый. Он отработал по цели.
Очень характерно отработал объемный уровень позапрошлой недели 143150. Обращаю внимание на то, как его упорно тестировали. Три получасовых свечи упорно были уровень своими хвостами, что намекало на откат с этих уровней. К тому же в этом районе пошли крупные перкладки, что хорошо видно на картинке. Перекладки были на хвостах, что также намекало.
Утром Сбербанк час торговался в узком диапазоне. Сантимент при этом был на стороне покупателей. Снизу поддержкой выступал объемный уровень 92.5 руб. Он был дважды протестирован. После второго теста цена резко ушла вверх, пробив утренний диапазон. На этой свече МТС дала сигнал на лонг. Сигнала на выход еще не последовало.
Рост был красив. Более двух процентов, не моргнув и глазом. Можно усмотреть лонговый паттерн здесь. Реализован он не был.
Теперь обратимся к более глобальной картине. Основной объем вчера прошел у верхнего края дневного диапазона. Объем строго покупной. Т.е. кто-то активно выставлял оффера на уровне 94.5 руб., а другие эти оффера активно выкупали. Однако видно, что продавец не дал покупателям подняться выше. Любые задерги за вышеупомянутый уровень ликвидировались, что видно по характеру получасовых свечей. Отмечу, что диапазон 94.5 - 95 очень важный. Дважды за этот месяц цены не могли его преодолеть. Вчера была третья попытка. Будем смотреть за развитием ситуации.
Бумага продолжает вести себя непонятно. Свечи дёрганые. Очень много длинных хвостов. Даже и не торгую его. Но можно отметить, что паттерн вчера на нем был. Паттерн лонговый. Поддержанный сантиментом. Паттерн первую цель отработал удачно.
Фьючерс шикарно стартовал с открытия. Сигнал МТС, полученный на вечерней сессии был вполне оправдан.
Стоит отметить работу объемных уровней в ходе вчерашних торгов. Изначально объемный уровень 32120 выступил в роли важной поддержки - 4 часа фьючерс торговался в узком коридоре. После его пробоя цены ушли к следующему объемному уровню - 32205. Он был протестирован хвостом свечи, что намекало на разворот. Цены характерно пошли вниз обратно к 32205. Постояв там некоторое время, ушли на важный уровень 32065. Очень хорошо работают объемники, очень.
Также стоит отметить серьезный набор позиций во фьюче. С 21 августа зашло 400 000 новых контрактов. Всё это на росте.
Тем временем роботок совершил первую в своей жизни сделку. Я открыл эру робототорговли [зал встает, раздаются бурные овации]. Правда сделку он совершил спустя 15 минут после сигнала. Отписал автору кода, будем разбираться.
С утра фьючерс предпринял попытку восходящего движения. Уверенные покупные свечи заставили многих закупиться, как оказалось, на хаях. Покупать здесь было опасно. Надо было дождаться надежного пробоя объемного уровня 143150. В итоге именно этот уровень выступил могучим сопротивлением восходящему движению и отправил цены вниз.
Сантимент на снижении также перешел в отрицательную зону. Здесь же нарисовали точку "3" потенциального шортового паттерна. Тест средневзвешенной и уровня коррекции присутствовал. Паттерн был реализован по второй цели.
Для вошедших в шорт в районе объемного уровня была неплохая возможность взять практически все движение дня. Обратите внимание на получасовые свечи. Подтягивая стоп за максимум каждой из них, выход бы состоялся на лоях.
Также обращаю внимание на работу средневзвешенной цены в качестве динамического уровня сопротивления. Под вечер выступила стеной для попытки цен рвануть вверх.
Любители экстрима могли сработать профитно и в лонг. Салатовым прямоугольником отмечен район дивергенции цены и сантимента. С открытие вечерней сессии при обновлении лоёв количество желающих продать резко снизилось. Понятно, это вечерняя сессия. Но тем не менее. Дивергенция отработала неплохо.
Стоит отметить неплохую работу постоянно дорабатывающейся МТС под робота. Сигнал на продажу прошел на хаях дня (отмечено красными стрелочками на графике цены). На выход сигнала еще не было.
Бумагу продолжают держать. При общем падении рынка Сбер смог закрыться в символическом плюсе. Продолжаем гулять в коридоре 94.5 - 95.5 руб.
С утра пошел неплохой подъем. В его структуре можно усмотреть лонговый паттерн с узким диапазоном. Паттерн был реализован по первой цели.
Далее обращаю внимание на дивергенцию цен и сантимента. Отмечено на рисунке салатовыми областями. В первом случае мы видим уверенный рост. Однако желающие купить резко исчезают. Либо резко увеличивается количество желающих продать. Да это и неважно. Главное соотношение.
После 13 часов мы получили дивергенцию уже на лоях дня. Цены показывают новый минимум, а настроение толпы начинает склонятся к покупному.
Отмечу работу объемных уровней. Хай дня показан на тесте уровня 95.5 руб. Учитывая дивергенцию, отличное место для шорта.
Очередной день. И очередной раз Газпром ничего не показывает. Нет очевидных паттернов. Нет уверенной отработки уровней. Единственное, чем можно побаловаться, так это торговлей по сантименту. Вчера весь день настроение спекулянтов было продажное. И работа по данному параметру принесла бы свои плоды.
Баксорубль хорош! Открылся на позитивном настроении. Все располагало к поискам лонговых входов.
Уже на первых минутах сформировали лонговый паттерн "123". Главное - успеть запрыгнуть. Тут был и тест средневзвешенной, и объемного уровня. Паттерн довольно быстро достиг второй цели. Процент профита при работе с двумя плечами.
Теперь обращу внимание на объемный уровень 32205. Позавчера он выступил суровым сопротивлением ценам. Вчера был взят без боя. Но какую классную поддержку он оказал ценам после обеда! Это ж классика! Тест предыдущего хая.
Неплохо работали и крупные перекладки на хвостах свечей. Они отдельно отмечены на рисунке. Практически каждый раз они проходили на разворотных точках.
Ну и радует МТС для робота. Вход в районе лоя, выход в районе хая.
