Если конечно речь идёт о том, что брокеры не выводят сделки на прямую в рынок, то это от них и не требуется. Они выводят в рынок только то, что не перекрывается внутри самого банка. Те кто серьёзно торгует на рынке это знает, не знают только новички. Это не значит, что это лохотрон, просто это ненужное действие (если в одном банке один клиент покупает 10 000 долларов, а другой продаёт 12 000, то не зачем их обоих выводить на рынок). Нужно только провести между ними сделку по текущему курсу и вывести 2000. Лохотроны (которых было достаточно и есть сейчас, но, видимо меньше) вообще ничего не выводили, искажали котировки, прерывали связь и старались не отдавать деньги клиентам.
Да особенно даже и думать не надо. Организаторы торговли (на местах, просьба не путать с мировыми биржами работающими на этом рынке) банально пользуются возможностью кооректировки трендов. И если вам будут говорить, что на компьютере вы видите картинку on-line с биржи - не верьте глазам своим... А тот, кто управляет данными, посылаемыми в системе для вас, тот и делает всю игру и определяет, в какой момент вас обанкротить.
Пы.Сы. Именно так и поступили с одним моим хорошим знакомым. Потеряв в одно мгновение 3 туе он сразу понял в чем тут суть, когда тренд изменили буквально на мгновение, но этого хватило, чтобы он стал банкротом и его капитал безвозвратно ушел на погашение долгов перед организаторами торгов...
"Тёмная личность"... Я - Каждый, и Я - Никто... Я - Всюду, и Я - Нигде...
Не совсем поятно? Что еще за тренд имеется в виду. Картинка которую я вижу "online" я могу экспортировать из торговой программы в любом удобном виде и сравнить ее с данными публикующимися на аналитических сайтах(такая информация предоставляется бесплатно с задержкой 15-30 мин, в разрезе недель, суток, часов, минут, секунд, миллисекунд, сделок). Не думаю что там можно что-то откорректировать...
Я имел в виду так называемый "технический анализ" который насаждется неопытным инвесторам, как некая великая наука позволяющая спрогнозировать движения на рынке.
Я всегда являлся противником технического анализа как инструмента для пророчеств, хотя не отрицаю необходимость этого инструмента как статистического.
Т.е. кратко это выглядит так - вы приходите в игровой клуб и начинаете ставить то на красное то на черное, причем проведя технический анализ и убедившись, что последние 10 раз выпадало черное - делаете вывод, что сейчас надо ставить на красное, скоро оно якобы выпадет. (тот кто думает что это правильно, спросите у математиков)
Технический анализ - он показывает то что было в прошлом, но никак нельзя на основе его делать предсказания будущего.
В итоге игроки просто гадают 50% угадывают, 50% не угадывают (это проявление закона больших чисел. ) Деньги постоянно ходят от первых 50 % ко вторым и обратно.
А что диллинговая контора? Она просто собирает процент со сделок. Приблизительно также, как соберет свой процент владелец рулетки
---...Картинка которую я вижу "online" я могу экспортировать из торговой программы в любом удобном виде и сравнить ее с данными публикующимися на аналитических сайтах(такая информация предоставляется бесплатно с задержкой 15-30 мин....---
А вы видели биржевые торги, где информация предоставляется публично только через 15-30 минут? Да это же гибель для биржи....
---..А что диллинговая контора? Она просто собирает процент со сделок. Приблизительно также, как соберет свой процент владелец рулетки...---
А то, что именно дилинговая контора оказывает вам услуги по поставке информации. А уж как она ее поставляет и в каком виде остается на ее совести... А вы в России видели совестливых финансистов, торгующих воздухом?
Если уж работать на форексе, то надо это делать непосредственно самому и без "посредников", купив место на солидной международной бирже. Вот только стоит это крайне недешево...
"Тёмная личность"... Я - Каждый, и Я - Никто... Я - Всюду, и Я - Нигде...
В ответ на: А вы видели биржевые торги, где информация предоставляется публично только через 15-30 минут? Да это же гибель для биржи....
Вы не поняли, я не собираюсь вести торги с 15-30 минутной задержкой. Я лишь говорю о том, что если у меня появились сомнения в истинности торговой информации, что предоставляется мне "онлайн"-без задержки, то в конце торговой сессии, подождав 15-30 минут, я могу зайти на любой другой аналитический сайт и взять информацию о торгах прошедшей торговой сессии, чтобы доказать, что меня "жостко обманывали в течение дня"
Вы все ищите в форксе причины что вас обманывают, вам неправильную информацию дают и т.п. Я же говорил несколько постов назад, что вас действительно обманывают, но не в том месте где вы ищите.
Вас напичкали техническим анализом, и теперь новоиспеченный торгаш принимает решение на основании того, что эта "свечка повернулась жо..ой вверх а вон та свеча рядом плоская" - значит надо покупать.
А вот например вчера пришла информация о падении розничных продаж в Великобритании на 0,4, вы думаете эти новички проанализировали прошлые стат данные по розн. продажам и сделали вывод по ожидаемым движениям рынка? Нет, им гораздо важнее причудливые фигуры свечек и их интерпретация. Вот и гадают сидят
В ответ на: Пы.Сы. Именно так и поступили с одним моим хорошим знакомым. Потеряв в одно мгновение 3 туе он сразу понял в чем тут суть, когда тренд изменили буквально на мгновение, но этого хватило, чтобы он стал банкротом и его капитал безвозвратно ушел на погашение долгов перед организаторами торгов...
Это видимо произошло когда выходила какая либо очень сильная новость ( например nonfarm payrolls ). Движения обычно бывают по 100 пунктов в течении нескольких секунд.
В это время заключить какую либо сделку не реально, поскольку брокер просто не успевает обработать целую кучу заявок. Об чем он очень честно пишет в "регламенте исполнения ордеров".
Ваш товарищ похоже был в рынке всем депозитом.
Для того чтобы потерять весь депозит нужно чтобы цена изменилась на 100 пунктов не в вашу пользу ( будь то депозит в 3000 у.е или в 1000000 у.е ), тоесть на выходе например новостей очень легко потерять... И очень часто бывает что в этот момент например проходит 120 пунктов вверх, а потом идет 300 вниз ( например валютная пара GBP/USD )
Подозреваю что с Вашим другом произошло именно, то о чем я говорю.
Так вот скажу что так на рынке торгуют только экстремалы... Нормальный трейдер более 10% депозита в рынок не загоняет.
В ответ на: А то, что именно дилинговая контора оказывает вам услуги по поставке информации. А уж как она ее поставляет и в каком виде остается на ее совести... А вы в России видели совестливых финансистов, торгующих воздухом?
Поставщиком котировок являються как правило не российские предприяти... Например как правило котировки берутся из Reuters ( ведущий поставщик котировок)... Кстати они продают свое ПО для получения котировок на свои компьюетры которое стоит от 2000 у.е. Имхо это имеет смысл только при управлении капиталом от 10000000 долларов. В остальном можно и с тем же Альпари поработать
В ответ на: В итоге игроки просто гадают 50% угадывают, 50% не угадывают (это проявление закона больших чисел. ) Деньги постоянно ходят от первых 50 % ко вторым и обратно.
50% эт нормально, учитывая где стоит стоплосс и тейкпрофит - будешь все равно в плюсе
В ответ на: Технический анализ - он показывает то что было в прошлом, но никак нельзя на основе его делать предсказания будущего.
ну со 100% вероятностью ничего сказать нельзя, а так какой ни какой инструмент позволяющий таки делать более 50% удачных позиций.
кстати по поводу честности предоставления котировок, понятно, что бывает 10 пунктов и вылетает стоп, а потом идет нормальный рост, но как гритсо прибыль то упущена... так вот сравнивал котировки предоставляемые телетрейдом и лондонским диллером (к сожалению не помню, но там есть возможность торговать от 10 у.е., микрофорекс) различие в котировках в одно и то же время достигало 10-15 пунктов... пользовался клиентами скаченными с их сайтов... на данный момент думаю перейти на минифорекс и вот не знаю какого диллера выбрать...
Тут и понимать нечего. Банкуют в Лондоне. А уж на местах (в России) просто интерпретируют данные в свою пользу...
О чем я речь постоянно веду. Хотите работать на форексе, работайте непосредственно с самой биржей, но стоить это вам будет О-ГО-ГО!!! Да и депозит страховой у них немаленький, так как репутацию строго блюдут и кого попало близко к торгам не подпускают..
"Тёмная личность"... Я - Каждый, и Я - Никто... Я - Всюду, и Я - Нигде...
В ответ на: 50% эт нормально, учитывая где стоит стоплосс и тейкпрофит - будешь все равно в плюсе
Вот цена с 50% вероятностью и пойдет в сторону стоплоса, а не в сторону тэйкпрофита....и будете вы в 50% случаях в + а в 50% в -, а учитывая комиссию за сделку то при большом количестве сделок вам только минус.
В ответ на: ну со 100% вероятностью ничего сказать нельзя, а так какой ни какой инструмент позволяющий таки делать более 50% удачных позиций.
Тогда возьмите ромашку и отрывайте лепестки, этот инструмен вам тоже с 50% вероятностью угадает в какую сторону пойдет цена
Еще добавлю кратко. Нам на лекциях в свое время это давали как закон - "Ни один индикатор технического анализа не дает возможности предсказать движения цены!" Я не буду приводить все доводы, но если кратко то лектор рассмотрел самые распространенные индикаторы и на основе реальных торговых данных, взятых в разных интервалах, показал что большинство индикаторов дают 50/50 в угадывании направления движения цены. Также были рассмотрены индикаторы и совокупности индикаторов, которые дают больше вероятности, например 60/40 - но противоречия в этом опять же не было, т.к. при этом соотношения вероятных потерь к вероятной прибыли соотносились как 40/60, т.е. в итоге получались те же 50/50.
А если посмотреть те краткие курсы которые проходят начинающие трейдеры перед выпуском на форекс или другую торговую площадку, то, как я заметил, там все наоборот - дается что теханализ - основной инструмент предсказания движения цен, пользуйтесь в основном только им и будет вам счастье! - вот в этом навязывании теханализа и есть лохотрон
пойдем от противного, допустим, что они врут... если все диллеры, готовящие трейдеров, специально навязывают неправильную торговлю, зарабатывают на спрэде, то зачем им столько неудачников сливающих свои депозиты? прибыль то у них от этого не растет... ведь всегда придется готовить новых и новых... Обычно, в своих неудачах виноваты сами трейдеры, нужно иметь твердую психику и соизмерять жадность и страх...
В ответ на: Вот цена с 50% вероятностью и пойдет в сторону стоплоса, а не в сторону тэйкпрофита....и будете вы в 50% случаях в + а в 50% в -, а учитывая комиссию за сделку то при большом количестве сделок вам только минус.
а то что тейкпрофит стоит обычно на много пунктов выше стоплосса вы видимо не учитываете? на занятиях нам говорили, что 90% трейдеров сливается из-за психологического фактора...
ну и понятно, что у вашего друга потерявшего 3000 у.е. вмиг был маловат начальный депозит, при таких маленьких и при плече 1:100 запросто можно все потерять просто попав в эти 50% "-", риски так сказать очень велики...
Да ставьте вы профит хоть на +100%, какая разница цене, от того что вы его выше поставили.
Если стоп стоит на 0,5% от уровня текущей цены а тэйк-профит стоит на 1% - то (вот это неожиданность!) на два стопа будет один профит, что вполне согласуется с теорией вероятности.
У меня нет друзей которые вмиг теряли 3000 у.е. Вы меня спутали с другим участником форума.
90 % трейдеров сливаются на комиссиях.
В ответ на: зачем им столько неудачников сливающих свои депозиты? прибыль то у них от этого не растет... ведь всегда придется готовить новых и новых...
Зачем владельцам залов игровых автоматов такая куча неудачников сливающих свои сбережения?
И вообще причем тут удача/неудача. Если вы получаете бабло, то значит производите какой то продукт, а какой продукт производит трейдер, разглядывающий фигуры на индикаторах - любой компьютер их разглядит гораздо лучше и внимательней его.
Если же вы видите проседание экономики в определенном сегменте и твердо расчитали, что ваши инвестиции в ценные бумаги этого сегмента дадут его рост, вот тогда и выходите на торговую площадку и вкладывайте свои средства в эти сектора экономики
В ответ на: Нам на лекциях в свое время это давали как закон - "Ни один индикатор технического анализа не дает возможности предсказать движения цены!" Я не буду приводить все доводы, но если кратко то лектор рассмотрел самые распространенные индикаторы и на основе реальных торговых данных, взятых в разных интервалах, показал что большинство индикаторов дают 50/50 в угадывании направления движения цены. Также были рассмотрены индикаторы и совокупности индикаторов, которые дают больше вероятности, например 60/40 - но противоречия в этом опять же не было, т.к. при этом соотношения вероятных потерь к вероятной прибыли соотносились как 40/60, т.е. в итоге получались те же 50/50.
Интересное утверждение. Можете дать ссылки на источники? Если можно - доступные в сети.
В ответ на: Если же вы видите проседание экономики в определенном сегменте и твердо расчитали, что ваши инвестиции в ценные бумаги этого сегмента дадут его рост, вот тогда и выходите на торговую площадку и вкладывайте свои средства в эти сектора экономики.
Это утверждение (если я верно понял его смысл) кажется спорным, поскольку деньги, вложенные в ценные бумаги какого-либо сектора экономики через торговую площадку, в типичном случае попадут не в предприятия этого сектора, а к предыдущим владельцам ценных бумаг. Поэтому стимулировать рост этого сектора экономики такие инвестиции не смогут.
> деньги, вложенные в ценные бумаги какого-либо сектора экономики через торговую площадку, в типичном случае попадут не в предприятия этого сектора, а к предыдущим владельцам ценных бумаг
Да, но сам факт нашей покупки способствует повышению цены акций. В результате капитализация предприятия растет.
Цена акций, конечно, будет расти в результате их покупок. Я считал, что говоря о росте сектора экономики автор имел в виду рост производства в нем. Связь же покупок акций с ростом производства сомнительна по указанной выше причине. Возможно, я неверно понял автора.
В ответ на: Интересное утверждение. Можете дать ссылки на источники? Если можно - доступные в сети.
К сожалению ничего похожего не нашел пока в сети(но я еще поищу), но записи у меня есть. Давайте лучше сделаем так - вы мне назовете свой любимый индикатор, а я выложу сюда его разоблачение из своих записей
Все очень просто.. Когда на рынке есть ТРЕНД, то индикаторы там как правило не работают ( например осцилляторы любого типа), но зато работают трендовые индикаторы ( ишимоку например ). Ну и соответсвенно наоборот, когда нет тренда, то очень хорошо можно искать позиции для входа по осцилляторам, и очень плохо по трендовым.. У каждого индикатора свое назначение. Так в своей торговле использую АО, скользящие средние и macd.
Этого набора мне достаточно для всех жизненных ситуаций.
В ответ на: Когда у вас закроют счет
И миг удачи вас минует
Нужно выбирать надежных брокеров. Желательно тех, кто входит в состав регулирующей организации КРОУФР. А так в Росси никто не застрахован что например завтра СБЕРБАНК не обанкротится и вы потеряете все свои вклады.!!!!!!
А теперь сравните котировки отечественных брокеров: Альпари, Фибо, Форексклуб, Телетрейд и других.. .Тоже увидите разницу в несколько пунктов... Но это не столь суть важно.
И не забываем, что все отечественные брокеры выводят позиции ( при определенных событиях ) на контрагента... В качестве контрагента, как правило выступают зарубежные брокеры( например такие как CityGroup, DeutscheBank и брокеры поменьше.)
1. Для начала надо бы установить - существует ли тренд или уже(еще) нет. Индикаторы сигнализирующие наличие тренда, как и все остальное - дают 50/50.
2. Индикаторы построенные по принципу среднего, в основе их лежит бездоказательная и даже вредная идея - раз в большинстве случаев цена шла вверх, значит скорее всего она пойдет вверх. Все средние обладают общим недостатком идущим из их природы: огромное запаздывание сигнала, обилие ложных сигналов, что дает те же 50/50 что они чего то угадают.
Осциляторы - те индикаторы в которые заложена изначально ниоткуда неследующее утверждение(если цену сильно оттянули куда то, то она как пружинка должна вернуться). В половине случаев вернется, понятно что в другой половине случаев не вернется.
3. Применение совокупности индикаторов сможет конечно завуалировать много ложных сигналов, но с другой стороны закрывают истинные моменты поворотов рынка, либо, в случае тотальной перестраховки на сигналах от множетсва индикаторов, даст вам слишком малую цель, не окупающую возможные потери.
В ответ на: К сожалению ничего похожего не нашел пока в сети(но я еще поищу), но записи у меня есть. Давайте лучше сделаем так - вы мне назовете свой любимый индикатор, а я выложу сюда его разоблачение из своих записей
Сам я это не практикую. Однако, существует обширная тематика тестирования на исторических данных механических торговых систем основанных на совокупности индикаторов, фильтров и т.п. Утверждается, что такие тесты стабильно дают положительное математическое ожидание выигрыша для должным образом настроенных МТС. Вы же утверждаете обратное. Вот я и хотел посмотреть источники, на которых основано Ваше утверждение.
В ответ на: Все очень просто.. Когда на рынке есть ТРЕНД, то индикаторы там как правило не работают ( например осцилляторы любого типа), но зато работают трендовые индикаторы ( ишимоку например ). Ну и соответсвенно наоборот, когда нет тренда, то очень хорошо можно искать позиции для входа по осцилляторам, и очень плохо по трендовым.. У каждого индикатора свое назначение. Так в своей торговле использую АО, скользящие средние и macd.
Этого набора мне достаточно для всех жизненных ситуаций.
Проблема здесь, на сколько я понимаю, в том что тренд сейчас или боковик станет точно известно только по прошествии некоторого времени. Если же Вы используете индикаторы для режима, который уже закончился, то несете потери, которые могут съесть ранее полученный выигрыш.
В ответ на: Да ставьте вы профит хоть на +100%, какая разница цене, от того что вы его выше поставили.
Если стоп стоит на 0,5% от уровня текущей цены а тэйк-профит стоит на 1% - то (вот это неожиданность!) на два стопа будет один профит, что вполне согласуется с теорией вероятности.
У меня нет друзей которые вмиг теряли 3000 у.е. Вы меня спутали с другим участником форума.
90 % трейдеров сливаются на комиссиях.
если на 2 стопа будет 1 профит, то получается кол-во удачных/неудачных позиций 1/3? уже не 1/2, что то тут не верно...
по поводу друзей - перепутал, извините...
Форекс, да и фондовые рынки - это все психология в чистом виде, на любой психологически раздражающий фактор идет изменение рынка...
В ответ на: Зачем владельцам залов игровых автоматов такая куча неудачников сливающих свои сбережения?
И вообще причем тут удача/неудача. Если вы получаете бабло, то значит производите какой то продукт, а какой продукт производит трейдер, разглядывающий фигуры на индикаторах - любой компьютер их разглядит гораздо лучше и внимательней его.
не путайте, все "потерянные" деньги в игровых автоматах идут в карман его владельцу... на валютном рынке совсем не так...
кто вам сказал, что все трейдеры торгуют только по индикаторам? вобще то теханализ это далеко не одни индикаторы...
Во первых тематика тестирования как раз всегда показывала обратное...
С другой стороны - кое что в этом есть. Действительно если я беру исторические данные и начинаю начтраивать какой то индикатор, то я могу получить такую настройку которая дает больше выигрышей чем проигрышей - но это на исторических данных. Действительно же, те кто имеет достаточное математическое образование, знают что любую кривую загогулину на графике можно разложить на ряд тейлора, полиномы или в конце концов ряд фурье. И отклонение будет довольно мало, а при бесконечном количестве членов ряда - уйдет к нулю, называется это в математике термином "апроксимация". Однако разложить так можно любые данные - даже случайные. Вновь добавляемые данные могут в корне изменить члены этого ряда и предсказывать на их основе ну никак нельзя.
Что же мы имеем с биржевой диаграммой - настройки индикаторов средних это все равно что подгонка полиномного ряда, а настройка параметров индикатора осциляторов - разложение в ряды фурье. Имеем вывод.
В ответ на: Во первых тематика тестирования как раз всегда показывала обратное...
С другой стороны - кое что в этом есть. Действительно если я беру исторические данные и начинаю начтраивать какой то индикатор, то я могу получить такую настройку которая дает больше выигрышей чем проигрышей - но это на исторических данных. ..... Вновь добавляемые данные могут в корне изменить члены этого ряда и предсказывать на их основе ну никак нельзя.
Разработчики МТС это учитывают. Системы обычно настраивают на одних данных (например, первая половина временного ряда), а потом тестируют на других (вторая половина). Разработчики утверждают, что хотя результат МТС на второй половине получается хуже, чем на первой ввиду отсутствия подгонки под данные, он остается положительным. Однако, разработчики - лица заинтересованные. Поэтому хотелось-бы больше узнать о независимых тестах, которые, как Вы утверждаете, показывают обратное.
Ерунда полная. Смотря какая система. Если система хорошая и прибыльная, то нет практически никакой разницы, кто её осуществляет: машина или человек. Расхождения будут, но не обязательно в пользу человека. Зависит от системы. Есть вещи, где человеку сложно соревноваться с машиной (точность, выносливость-усталость, усидчивость, стрессоустойчивость, непредвзятость и т.д.).
Если это - ответ на мой пост, Вы, вероятно, что-то не поняли. Я не сравнивал машину и человека. Речь шла об утверждении Дима553 (см его посты выше) что "хороших систем" (т.е. с положительным математическим ожиданием выигрыша) вообще не существует.
Вот на это в том числе я и ответил. Т.к. если есть торговые системы, с помощью которых успешно торгуют люди (а они без сомнения есть), то ничего не стоит (кроме знаний и времени программиста) автоматизировать торговлю (если есть необходимость, конечно).
Если не понятно, то в двух словах: есть прибыльные системы, есть прибыльные МТС (чёткий вход, чёткий выход) и есь прибыльные автоматизарованные МТС
В возможности автоматизации торговых систем я не сомневался. В вопросе о существовании "прибыльных" ТС Ваша позиция совпадает с тем, что обычно пишут в литературе на эту тему, а позиция Дима553 - нет. Он к сожалению не дал ссылок в обоснование своей позиции. А Вы можете подтвердить свою ссылкой на серьезные исследования? Ведь если кто-то следуя некой ТС хорошо заработал - это еще не доказывает, что эта ТС - "прибыльная" (в смысле положительного мат. ожидания выигрыша). Выиграть можно и в орлянку...
В ответ на: Исследования проводились большей частью на акциях, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Притом выбирались акции, по которым имелась полная история торгов, т.е. ликвидные. А чем выше ликвидность конкретной акции, тем больше оснований ожидать, что рынок для нее будет эффективным. Как проводить аналогичные исследования на неликвидных активах, не очень ясно, и здесь вопрос остается открытым. Поэтому результаты исследований могут оказаться смещенными в пользу поддержки ГЭР.
Исследовалась возможность получения статистически значимого выигрыша по сравнению с простой покупкой актива в начале исследуемого периода и продажей в конце его (стратегия "купил и держи"). Учитывались и транзакционные издержки - комиссионные и проскальзывание (или разность дилерских цен на покупку и продажу актива).
...
Кроме того, проводился тест на случайный характер рядов изменений цен (runs test). Если в выбранном интервале цена актива растет, ему приписывается знак "плюс", если снижается – "минус". Тогда динамика цен во времени выглядит примерно таким образом: "+-++++--++-----++++++-+..." (актив растет в первый день, во второй снижается, затем растет четыре дня подряд и т.д.). Оказалось, что распределение серий непрерывных повторений плюсов и минусов не отличается от случайного распределения (т.е. такие же серии выпадений "орла" и "решки" можно получить, подбрасывая монетку).
...
В результате оказалось, что подавляющее большинство торговых стратегий не дают статистически значимого выигрыша по сравнению со стратегией "купил и держи". Разумеется, с учетом комиссионных - многие "выигрышные" стратегии требуют проведения большого количества сделок, и в итоге издержки съедают весь дополнительный выигрыш. Но все-таки результаты не совсем однозначны – несколько последних исследований показало возможность получения выигрыша для некоторых стратегий. В целом исследования подтверждают распространенное убеждение в том, что на ликвидном рынке известные стратегии выигрыша не дают, но можно надеяться "обыграть" рынок, придумав новую стратегию. Таковая может обеспечивать сверхдоходность до тех пор, пока ей не станет следовать заметное число инвесторов
Давно я не отвечал в этой ветке. Жарко я выпил пива и меня понесло. Alex5 требовал от меня некоторых экспериментальных исследований рынка. Будем считать, (имхо) что я их предоставил, а теперь, люди, имеющие техническое образование, коих большинство на торговых площадках возможно захотят немного теории. Skolovenin вы утверждаете что есть успешные системы, очень неосторожное утверждение, вот берите пример с Alex5 - он всего лишь утверждает что есть торговые системы показывающие положительный результат на исторических данных, а это не одно и то же.
Давайте поговорим о рынке и о торговых системах в теории. Попробуем даже сделать теорему. Пойдем от противного. Пусть на Рынке А появилась система Б дающая положительный результат. Не будем углублятся в суть системы, в формулы, просто допустим, что она есть. Итак: упростим задачу, как и любой техник, кладущий сферического коня в вакуум, я представлю, что рынок по некоторой бумаге ведет себя с завидным постоянством: По четным дням бумага стоит 100 руб, по нечетным дням она стоит 200 руб, причем изменение цены для простоты будет происходить с гэпом. Ну никто не мог догадаться до торговой системы, но вот некоторый талантливый трейдер изобрел по этой бумаге гениальную торговую систему - по четным дням покупать, по нечетным продавать. Никто больше додуматься до этого пока не смог. Трейдер, используя свою торговую систему, зарабатывает деньги за счет некоего оппонента, который, наоборот, по четным продает по нечетным покупает. Оппонентом может быть какая то группа трейдеров действующая против системы, либо в крайнем случае весь рынок в целом кроме одного трейдера(хотя это невозможно из условия). Тогда, либо трейдер делится своей системой с другими трейдерами либо просто увеличивает свои активы для торговли, но в конце концов происходит ситуация когда активы оппонента, которые упрямо не хотят применять систему сравниваются и даже постепенно становятся меньше. А это значит, что доходность системы падает. И в конце концов у оппонента недостаточно активов, чтобы поднимать и опускать ежедневно цену на 100 руб. Что это значит? Система перестает работать. И более того - самые упрямые оппоненты начнуть зарабатывать за счет тех, кто систему принял - так как из-за них, скорее всего, бумага станет стоить 100 руб по нечетным и 200 по четным.
Если взять термодинамическую модель, то каждая новая прибыльная система, это некий участок в емокости наполненной газом в которой возникла область низкого давления, естественно эта область заполняется газом(активами) за счет других, и либо сравнивается, либо получает избыточное давление, которое после некоторых колебательных процессов сравняется.
Законы термодинамики очень хорошо применимы на ликвидном рынке. Skolovenin подумайте хорошо о тех торговых системах что вы применяете, сколько еще трейдеров применяет их же и какими оперирует средствами.
Согласен. Слишком много неучтено. Без фнудамента бы наступило великое равновесие, энтропия достигла бы в этой системе своего максимума и на рынке вообще ничего бы не происходило. Будем считать что в этом месте происходит пересечение термостатики и термодинамики рынка.
Но я начинал с того, что я яростный противник теханализа, и мои оппоненты утверждают, что как раз таки "фундаментальные факторы учтены уже в цене и ничего не надо, кроме как причудливых фигур выписываемых ценой, чтобы определить куда пойдет рынок"
И добавлю еще несколько цитат:
"Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат"
Уоррен Баффет
«Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое»
Питер Линч
Замечу еще, что когда Питер Линч продал свою коронную бумагу в «Крайслер», он объяснил это решение тем, что ему эти акции начал рекомендовать даже его парикмахер. (то что я и рассказывал о торговой системе которая переворачитается против тех активов которые ей массово начинают пользоваться)
теханализ работает лишь потому, что такова психология людей и никуда от этого не деццо и к тому же, этому теханализу подчиняются многие фундаментальные факторы...
В ответ на: В возможности автоматизации торговых систем я не сомневался. В вопросе о существовании "прибыльных" ТС Ваша позиция совпадает с тем, что обычно пишут в литературе на эту тему, а позиция Дима553 - нет. Он к сожалению не дал ссылок в обоснование своей позиции. А Вы можете подтвердить свою ссылкой на серьезные исследования? Ведь если кто-то следуя некой ТС хорошо заработал - это еще не доказывает, что эта ТС - "прибыльная" (в смысле положительного мат. ожидания выигрыша). Выиграть можно и в орлянку...
Молодо-зелено - проходил форекс
"Серьезных" исследований торговых систем не проводил, но все-таки тестировал различные ТС - как рекомендованные в литературе, так и собственные разработки Подгонял на одном отрезке, проверял на другом. Результаты оказались сомнительными.
По поводу МТС есть вопрос: если бы они приносили прибыль, кто из разработчиков продавал бы такое чудо?
Ничего в принципе не имею против форекса. Возможно, я что-то неправильно делал, хотя так или иначе торговал года полтора, читая различную литературу.
Тем не менее, надо признать, что "кто-то кое где у нас порой" имеет возможность вносить коррективы в прибыльность своих клиентов
В ответ на: А Вы можете подтвердить свою ссылкой на серьезные исследования?
Какие ссылки? Не обижайтесь, но это маразм. Любое тестирование ТС это уже исследование ТС. Я сам их сделал не мало. Зачем мне какие-то ссылки...Я вообще-то всё просто и логически обьяснил и всё свёл к тому, что если можно прибыльно торговать по системе, а это можно делать (если кто-то сомневается, то это его проблемы), то может прибыльно торговать и МТС. Такие я видел и своими глазами. Ничего в этом странного не вижу. А спорить и доказывать что-то... смысл? Если человек этого не понимает, я тут не при чём. Многие думают, что заработать на бирже вообще ничего не возможно и на форексе в частности. И что это развод и бла бла бла... Ну флаг им в руки. Если я каждому что-то буду доказывать..... А если я атеист, то я должен каждому доказывать, что Бога нет? Каждый понимает в меру своего понимания. Этим всё сказанно. И если Бафет не понимает, как зарабатывать с помощью тех.анализа, то это его проблемы. И без него справляется. Кстати я имел в виду не тех.анализ, а комп. анализ. Но это не имеет сейчас значения. Не надо равнять всех под свою меру понимания. Часто если кто-то слил свой деп или ....не смог что-то сделать (в любой сфере), то считает, что это не возможно... Ну что за брет? Если один не может, это не значит, что другой не может тоже.
ПС: я не говорю, что системы работают вечно. Да, рынок меняется и системы могут переставать зарабатывать. Так что доводы от Дима553 вообще к делу не относятся.А то, что там вероятность как при подбрасывании монетки..... 1 Если они тестировали какие-то системы, то это ещё не значит, что все системы такие. 2 Без понимания того, что на монетку влияет куча вещей, которые мат. вероят. вообще не учитывает ... в жизни тяжело. Но это другая тема. (о тупике технократического развития )
ППС: интересно, кто заглядывал по ссылке в подписи.
В ответ на: я не говорю, что системы работают вечно. Да, рынок меняется и системы могут переставать зарабатывать.
ППС: интересно, кто заглядывал по ссылке в подписи.
Есть мнение, что МТС приносят прибыль на растущем рынке и мало отличаются по результатам от самого рынка.
Такое мнение могут высказывать только люди не понимающие ничего в спекулятивной торговле вообще. Или "знатоки", которые не знают ничего, кроме двух мувингов.
ПС: как-то даже дискутировать на эту тему неудобно... нахожу это занятие ... неприемлимым и глупым.
Т.к. если есть торговые системы, с помощью которых успешно торгуют люди (а они без сомнения есть), то ничего не стоит (кроме знаний и времени программиста) автоматизировать торговлю (если есть необходимость, конечно). 
