Ну сейчас начнется жестокий холивар !
Взять скажем здесь - во многих сетях трафик бесплатный
http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/9.04/
Выбрать нужный образ, залить на болванку, получив загрузочный диск загрузиться с него и вперед.
Совет ставьте под виртуалкой vmware например - на период знакомства-изучения. Желательно иметь под рукой какую-нибудь бумажную книжку, постоянно читать Man-ы затруднительно.
Чтоб не убить что-нибудь не сидеть рутом, без необходимости на то.
Ну и товарищ по сути верно сказал наличие аналогов и совместимость с Win ПО сильно преувеличена.
Крпасноглазые могут сколь угодно орать что GIMP гораздо круче Photoshop, а ОО - полностью совместим с MS Office на самом деле это далеко не так.
Хотя для дома, или рабочего места какого-нибудь секретаря-делопроизводителя вполне альтернатива win..