НГС.Бизнес - Деловой интернет-журнал

  • Здравствуйте уважаемые господа трейды! Ищем опытного трейдера в Новосибирске для ДУ финансами. От вас подробное предложение в лс. максимально рассматриваемая сумма инвестиции до 5 млн.

  • В ответ на: Ищем опытного трейдера в Новосибирске для ДУ финансами.
    Добрый день!

    Фондовый рынок
    Срочный рынок
    Валютный рынок (Forex)


    ... на каких рынках?

  • опытный и прибыльный разные вещи)))

  • Доброго времени суток!

    Инвестиции через доверительное управление Вашими деньгами на фондовом рынке (ММВБ, РТС) с целью получения прибыли, вас интересует? Но тут часто не проходят сообщения, через модераторов. Я вам в личку написал.

    А кто-нибудь пользовался ДУ у брокера и частного лица? Много пишут людей о фондовом рынке, а как спросишь так никто не знает, что, почему , как...ФР в РФ с форексом часто путают, а разница космическая.
    Главное, что б были прописаны риски в договоре и понимать их, а не просто прочитать. Кто то даже дает залог на возможную потерю от инвестирования.

    Ваши денежные средства находятся на Вашем личном счете в брокерской компании. Действующий на основе договора доверительного управления, управляют ими.
    При выборе брокера помогут открыть счет за один день (посещение). Получить возможную скидку 10% на тариф и комиссию брокера (зависит от оборота).

    Раз в месяц составляют вам отчет об управлении. Рассчитывают, доходность, налоги, комиссии, свое вознаграждение (ТОЛЬКО ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ УПРАВЛЕНИЯ. В отличии от брокеров нет обязательных платежей и % за рекомендации по сделкам. Получают комиссионное вознаграждение только с части вашей прибыли от их инвестирования). Комиссионное вознаграждение составляет 25%.

    Цели и предполагаемая доходность от инвестирования:
    • Рост Стоимости Активов. Основной задачей стратегии является рост стоимости портфеля в базовой валюте на горизонте свыше одного года и далее темпами выше текущего уровня ставки доходности банковских депозитов *2 в базовой валюте портфеля, в основном за счет положительной курсовой переоценки активов портфеля.
    • Сохранение капитала. Наряду с ростом стоимости активов важной задачей стратегии является обеспечение сохранности капитала. Кроме того, Поверенный тщательно контролирует операционные и контрагентские риски.
    • Текущий доход. Выстраивание потоков текущего дохода за счет выплат купонов/процентов или периодической фиксации прибыли является важной задачей стратегии. Текущий доход реинвестируется при сохранении инвестиционных возможностей или может использоваться доверителем по своему усмотрению в рамках условий Договора. При этом текущий доход в денежном выражении в силу рыночных условий может формироваться неравномерно по инвестиционному периоду.

    Пишите, задавайте вопросы. Давайте обсудим тему. Только без форексов, а законное ДУ, про что человек и спрашивал.

  • Рост... активы... капитал...
    ТС, пишите - посажу Ваш счет на робота и дело с концом.

  • Финам - робот минус 70%, закрыли его.
    Втб - робот минус 20%, еще работает.

    Вам по всем брокерам статистику привести?)
    Я сам торгую, руками. Бета анализ в курсе, что такое?)

  • Описание у тебя красивое. Правильное, как учили. Только......

    Причём тут бета-анализ и прибыльная торговля руками? "Руки" не являются гарантией от просадок.
    И вообще, причём тут этот самый анализ? К какому месту ты его прикручиваешь?

  • Читайте все вопросы внимательно и последовательно...
    Я отвечал сперва человеку на его поиск трейдера(управляющего), часть текста не пропустили модераторы. Потом когда человек предложил счет на робота поставить. Ему я ответил, что все роботы сливаются (либо сливают все через комиссию) и я в них не верю. Торгую опираясь на свою систему и робот не нужен. А к чему и что я прикручиваю детально инвесторам описываю. Где вы у меня прочли о том, что "руки" дают гарантию от просадок? Просто в них я больше верю и робота в целом не могу написать который будет все учитывать, что мне нужно...

  • В ответ на: ...Ему я ответил, что все роботы сливаются (либо сливают все через комиссию) и я в них не верю. Торгую опираясь на свою систему и робот не нужен. ...
    Робот - это и есть та самая "своя торговая система", условия которой записаны в программном коде.

  • Вы предложили. Я отказался.
    Факты таковы, что робот в одиночестве это слив. Я так думаю, на основе фактов от двух брокеров. Их можно проверить. Мне этого достаточно, кому нет, пусть рискует своими деньгами сам. Думаете иначе? Пишите себе робота, заводите капитал и торгуйте. Проблем нет...

  • В ответ на: А к чему и что я прикручиваю детально инвесторам описываю.
    Да да, всё так и есть.
    Мне показалось или ты ушел от ответа про бета-анализ? Стильное словосочетание. Ты его представляешь инвесторам как некое ноу-хау? В чём секрет-то? Хоть намекни...

  • Если LawyerNsk не сможет ответить про бета-анализ толково приведите свой вариант ответа а то я чувствую он нас в дебри заведёт и ещё 25 % не сможет получить .

  • В сети нашёл файл про бета-анализ http://www.finam.ru/files/file-020512-01.pdf но мне больше по душе нахождение по всем бумагам средних изменений в процентах со дня на день как при росте индекса ММВБ со дня на день так и при падении а также расчёт вероятностей превышения заданной величины в процентах по всем бумагам за 10 и более лет как при росте индекса так и при падении .

  • Я инвесторов ищу, а не ... бета анализ это не ноу хау. Секретов в торговле так же нет. Строжайшее сочетание риск менеджмента и анализ бумаги перед покупкой или шортом ее. Для спеуляций внутри дня средние и уровни, больше применяются. Все это в купе позволяет плавно эквити расти и показывать хорошую доходность. Многие просто с эмоциями и нервами желая получить сразу миллион из 100 тысяч, забывают все то, что учили. Дисциплина и система, вот и весь секрет. Или вам конспект Шарпа тут написать, что б вы не думали, что от ответа ухожу?)
    Я к тому, что вы судя по вопросам вполне в курсе подходов при оценках и формировании портфеля или спекуляциях. , зачем вопрос тогда ваш (если вы знаете ответ)? Тема выше так же не предполагает этого.

  • Вы хотите инвестировать или восполнить пробел знаний для торгов, интереса?
    Если первое, то ответил Призраку биржи уже.
    Если второе, то прочитайте первоисточник (У.Шарп). Бета анализ позволяет правильно выбрать бумаги для формирования портфеля (как в лонг так и в шорт). Если делаете это для себя, то посчитав бету и проведя анализ по году...получите, что бумаги только сбербанка давали за последние два года от 30% за месяц. А какие еще бумаги включить нужно было, узнаете освоив Шарпа и построив систему.
    Если лень сильна, а желание заработать громадно. Просто почитайте Шарпа и посчитайте бету ВТБ на текущий момент. Подумайте еще об одной бумаге против шорта в ВТБ и будет вам возможно счастье или знание бета анализа. В любом случаи +....)

    Исправлено пользователем LawyerNsk (28.06.15 09:21)

  • В ответ на: ... Основной задачей стратегии является рост стоимости портфеля в базовой валюте на горизонте свыше одного года и далее темпами выше текущего уровня ставки доходности банковских депозитов *2 в базовой валюте портфеля, в основном за счет положительной курсовой переоценки активов портфеля...
    В ответ на: ... а также расчёт вероятностей превышения заданной величины в процентах по всем бумагам за 10 и более лет как при росте индекса так и при падении .
    В ответ на: ... Бета анализ позволяет правильно выбрать бумаги для формирования портфеля (как в лонг так и в шорт).
    Интересно, если не кривить перед собой душой, если не лукавить, скажите, а многим практикующим трейдерам помогли подобные анализы (не тех)..., всякие бета, отчеты сот, фундамент и т.д.

    Настоящие практики (не аналитики и знатоки с дипломами), ответьте, пожалуйста, не лукавя!
    Наверное многим будет интересно мнение практика, так и без стейтов будет понятно ху из ху

  • В ответ на: Интересно, если не кривить перед собой душой, если не лукавить, скажите, а многим практикующим трейдерам помогли подобные анализы (не тех)..., всякие бета, отчеты сот, фундамент и т.д.
    Не встречал таких.

  • В ответ на: Дисциплина и система, вот и весь секрет.
    Собственно это и хотел услышать. А то изначально напустил туману))

    Наблюдение беты может быть полезно для формирования определённого взгляда на рынок, на его изменения.
    Применяется для формирования активно управляемых портфелей и по большому счёту является лишь одним из множества подходов к инвестициям, естественно не гарантируя успех.
    Я сам "умной бетой" не балуюсь, в смысле использую иногда, как дополнительный индикатор состояния рынка. Больший интерес вызывает текущее стандартное отклонение, корреляция и особенно поиск коинтегрированных пар (или корзин) инструментов. В общем нейтралим потихоньку))

  • В ответ на: Собственно это и хотел услышать. А то изначально напустил туману))
    Чуйка и фарт, вот и весь секрет.

    А то напустили туману: стандартное отклонение, корреляция, и особенно поиск коинтегрированных пар... :biggrin:

  • В ответ на:
    В ответ на: Интересно, если не кривить перед собой душой, если не лукавить, скажите, а многим практикующим трейдерам помогли подобные анализы (не тех)..., всякие бета, отчеты сот, фундамент и т.д.
    Не встречал таких.
    В ответ на: Чуйка и фарт, вот и весь секрет.

    А то напустили туману: стандартное отклонение, корреляция, и особенно поиск коинтегрированных пар... :biggrin:
    ну, т.е., презентация трейдера инвестору напоминает брачный петушиный танец, расперился, оттоптал, а дальше..., что получиться... :ха-ха!:

    а вот если встать на сторону инвестора, то по каким основным критериям вы отобрали бы управляющего?
    только без банальной истории торговли, при возможных вариантах знакомства хоть виртуального, либо реального, может даже по психопатическому типа характера..., а может быть применить дерматоглифику? да по рисунку на пальцах в виде Петли, Дуги, Завитков отбирать? отбирают же детей в спорт сейчас :secret:

  • Помогают расчёты для выбора бумаг для работы а зная вероятности превышения заданной величины в процентах по всем бумагам можно объективно судить о возможном профите . Система помощников помогает определять какие операции необходимо совершать с бумагами . А на практике всё и проверяется и очень хорошо видно что работает и какой результат через месяц , год .

  • В ответ на: Помогают расчёты для выбора бумаг для работы а зная вероятности превышения заданной величины в процентах по всем бумагам можно объективно судить о возможном профите . Система помощников помогает определять какие операции необходимо совершать с бумагами . А на практике всё и проверяется и очень хорошо видно что работает и какой результат через месяц , год .
    Да я не про портфель, а про личные качества управляющего..., да, и про портфель, если оперировать понятиями доходность, капитализация и т.д., это не значит, что ваш портфель вырастит.
    Вы во что вольетесь? в втб, или в сбербанк? а может в сбере зарплату бумажками выдают...
    Да и ТС, судя по капиталу, не собирается долго совещаться с "системой помощников", ему надо тупо по спекулировать, а не вкладываться в развитие газпрома.

  • А про портфель мы ещё и не говорили . Мы говорили о том с помощью каких расчётов осуществляется выбор бумаг для работы а будете ли Вы формировать из списка бумаг портфель или спекулировать зависит от того сколько времени трейдер собирается проводить возле монитора . Кроме ВТБ и Сбербанка есть и другие бумаги которые увеличивают брокерский счёт .

  • В ответ на: А про портфель мы ещё и не говорили . Мы говорили о том с помощью каких расчётов осуществляется выбор бумаг для работы а будете ли Вы формировать из списка бумаг портфель или спекулировать зависит от того сколько времени трейдер собирается проводить возле монитора . ...
    Я не цепляюсь, но, мы как то на разных языках, что ли говорим?
    а зачем вам тогда расчеты? это похоже на то, что я с утра зашел на кухню, начистил ведро картошки, сижу ковыряюсь в носу и думаю - а что я хотел то? борщ сварить, или картошку пожарить?

    любое действие, в том числе и расчет подразумевает за собой какой то план, т.е. работу с портфелем, или над портфелем, а так, расчеты ради расчетов?

    глупо все это, я бы Вам не доверил.

  • В ответ на: ну, т.е., презентация трейдера инвестору напоминает брачный петушиный танец, расперился, оттоптал, а дальше..., что получиться... :ха-ха!:

    а вот если встать на сторону инвестора, то по каким основным критериям вы отобрали бы управляющего?
    Стэйтмент трейдера не думаю, что был бы каким-то серьезным доказательством умения торговать. Подделать его - как два пальца... Сделать любую печать - 500 руб.

    Как мне думается - неплохо, когда трейдер на протяжении долгого времени показывает публичную торговлю. Или же те же самые публичные конкурсы. При этом всенепременно смотреть на поведение его счета по время этих конкурсов. Ибо были призеры с поразительными результатами в конце, но шли они к ним через африку, практически сливая в ноль свой капитал. Был такой новосибирец, кстати. Интервью потом раздавал направо и налево. Правда, стоит отдать должное, что во всех интервью он таки говорил, что никакой системы не имел и ему просто фартануло при работе с дикими "плечами".

    Ну и плюс во время этой торговли полезно трейдера почитать, а ему полезно пописать. А потом с ним встретиться и пообщаться. Не должно у него быть заумной болтовни с красивыми и сложными словами. Он должен уметь просто объяснить обывателю все, что он делает.

  • В ответ на: ну, т.е., презентация трейдера инвестору напоминает брачный петушиный танец, расперился, оттоптал, а дальше..., что получиться... :ха-ха!:
    Это категорично требует сам ТС: ищу опытного трейдера для ДУ!
    Хотя TDI5 намекала ТС: опытный и прибыльный разные вещи)))
    Вот трейдеры и показывают опытность как умеют. :biggrin:

  • Если не кривить душой, то есть те кому помогло.
    Нужно соблюдать риск-менеджмент, иметь стратегию входы, выхода в бумаги.
    Вы выше предлагали форекс человеку. Из этого могу сделать вывод, что или вы вообще про форекс говорите либо о торговле с 10 плечом. Что в конечном итоге приводит вас к таким вопросам...
    Нужно просто уметь использовать это, при допустимом риске и все будет помогать...
    Третий год исключительно от ФР живу.

  • Тумана не было. Часть текста не прошла модерацию. Личкой человеку все отправил, а тут часть. Вы спросили я ответил.
    А по поводу беты...если вы ей иногда балуетесь(как писали), то зашли в шорт газпрома, сбербанка, втб. Неделю-две назад после откупа, днями ранее. И сегодня вам бета покажет дает она заработать или нет...

  • [Я не цепляюсь, но, мы как то на разных языках, что ли говорим?] Кто торгует тот поймёт .

  • Согласен использование беты как дополнительный индикатор состояния рынка т к из отчёта банка про бету хорошо видно что надо проверять и ни у каждого найдётся на это время . После уровней поддержки/сопротивления Camarilla займёмся коинтегрированными парами инструментов только результаты будем выкладывать в другой ветке .

  • Эквити реального счета. В рублях. нач- 50 т.р. Конец 307 т.р.

    Nobody knows your name here

  • Хотел бы я посмотреть на эту Чуйку и фарт для поиска коинтегрированных пар без использования расчётов .

  • В ответ на: Хотел бы я посмотреть на эту Чуйку и фарт для поиска коинтегрированных пар без использования расчётов .
    Есть такая поговорка: не в коня корм. Расчитай на досуге корреляцию между прибыльными трейдерами и любителями расчетов контегрированных пар. :biggrin:

  • Если пошёл расчёт корреляции то про Чуйку и фарт похоже надо забыть ? Одни используют MATLAB другие SAS для поиска коинтегрированных пар так что учите функции и процедуры и быстро найдёте коинтегрированные пары инструментов .

  • Интересен ход со 150 000 до 250 000 и с 250 000 до 150 000 если бы не повезло то с 50 000 можно было бы упасть до 30 000 а это где то 40 % потерь интересно кто доверяет деньги в управление пойдут на такие потери ?

  • ну это результат пирамидинга. Усиления на прибыли. Ничего страшного тут нет. По идее эквити должна была расти экспоненциально. Но движение в конце мая бездарно пропустил.

    Nobody knows your name here

  • Думаю, будет полезно почитать тем, кто хочет отдать деньги в управление на фондовом рынке в той или иной форме. http://www.h2t.ru/blog/funds/6670.html

  • 15% просадки с годовой доходностью 20-30% )) 90% почти случайных стратегий думаю обеспечит такое) По какой нибудь МАшке.

    Nobody knows your name here

  • Если бы это было так, то 90% трейдеров стабильно зарабатывали свои 20% годовых)) Однако же нет.
    За 20-30% годовых ещё нужно попотеть. И не важно машка это или эрэсайка)

  • Этого нет потому что есть такое понятие "Поведенческие финансы". Погуглите)
    А заодно прочитайте "Бес противоречия" Эдгара По

    Nobody knows your name here

    Исправлено пользователем Сибиряк2015 (06.07.15 16:48)

  • Мой друг Владимир посмотрев про коинтегрированные пары инструментов решил начать с индекса и бумаг в качестве пары . Текущее стандартное отклонение (t+1) он находит через стандартное отклонение (t) и текущую ошибку регрессии (t+1) а также количество наблюдений . После проверки рядов на стационарность останется проверить точки входа и выхода . В сети нашёл http://utmagazine.ru/posts/6820-kointegracionnyy-podhod-k-parnomu-treydingu и хорошие книги возможно помогут построить помощник для QUIK .

  • В ответ на: ... Текущее стандартное отклонение (t+1) он находит через стандартное отклонение (t) и текущую ошибку регрессии (t+1) а также количество наблюдений . После проверки рядов на стационарность останется проверить точки входа и выхода . ... В сети нашёл...
    "Теперь кратко о том как можно уже сейчас руками потрогать методики рассчета (вам придется погуглить):
    Для построения ADF и Engle-Granger можно воспользоваться пакетом EViews (на нем много чего интересного из эконометрики можно делать).
    Однако более удобно воспользоваться пакетом MATLAB или Rstudio (он может скачивать котировки прям с яху, и есть встроенная функция adf). Также они удобны тем что можно например сразу рассчитать скорость возврата спреда к равновесию. И соответственно заранее отбирать акции с более быстрой сходимостью. Что означает большее и более уверенное количество сделок.
    Построить регрессию также можно в EXCEL для этого надо подключить пакет анализа данных.
    Стандартное отклонение это функция =СТАНДОТКЛОН. Также она есть в thinkorswim.
    "

    а торговать то когда? когда зарабатывать?
    как тренировка в теоретических изысканиях наверное интересно, а как результативная практика в торгах похоже на извращение.
    ...ну, если кому то помогает подняться в своих глазах, ИМХО

  • В ответ на: ...ну, если кому то помогает подняться в своих глазах, ИМХО
    там в одной голове уже целый колхоз собрался, еще подруга есть, может она торгует, но пока все равны, выборов председателя еще не было :biggrin:

  • Зарабатывать после проверки модели и подходов . Одни предпочитают использовать пакеты каждый день другие свои программы для оценки параметров и статистик только тогда когда есть необходимость . Убери у них пакеты и им придётся надеяться на Чуйку и фарт . А свои разработки всегда со мной и нет необходимости делать расчёт параметров модели каждый день пока модель работает и приносит доход . Для коинтегрированных пар достаточно следить за стационарностью рядов и обновлять текущее стандартное отклонение и текущую ошибку регрессии .

  • Вот так на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/ начни искать Эконометрика и сразу столько интересного можно найти . Спасибо что обратили внимание на коинтегрированные пары нас с другом Владимиром эта тема очень радует т к работа предстоит очень интересная возможно найдём красивое решение .

  • Всегда пожалуйста.
    Иногда меня посещают светлые идеи))

  • Мой друг Владимир нашёл красивое решение но для этого пришлось перечитать следующие книги благо ещё остались с института : Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление Том 1 , Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ Том 1 , Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ Подход с использованием ЭВМ . Главное это анализ остатков регрессии без использования теста Дики–Фуллера . А параметр регуляризации для метода наименьших квадратов был найден ещё 30 лет назад . Осталось провести расчёты для разных бумаг и периодов истории чтобы убедиться в работоспособности красивого решения .

  • прибыльный и опытный разные вещи

  • В ответ на: Если бы это было так, то 90% трейдеров стабильно зарабатывали свои 20% годовых)) Однако же нет.
    За 20-30% годовых ещё нужно попотеть. И не важно машка это или эрэсайка)
    20-30% годовых стабильно зарабатывает очень маленькое кол-во трейдеров т.е. это мировой ТОП который торгует только своими средствами без привлечения инвест.капитала. Знакомый торгует с 2011 года на фондовом рынке через брокера /п.3/ на нью-йоркской бирже и NASDAQ, в год получается делать максимум 15-17% учитывая то что депозит с 5ю цифрами (торгует с маленьким плечом 1:10). С нормальным депозитом под 30% годовых делают ПАММ счета хотя рано или поздно всё равно банкротятся т.к. там торговля построена по типу финансовой пирамиды. Хороший процент профита от депозита делают на скальпинговых стратегиях но там суммы маленькие
    п.3

    Исправлено пользователем Begemot (10.08.15 12:16)

  • В ответ на: Мой друг Владимир
    Ваш друг Владимир на сколько счет увеличил за 1П2015, если это не супер секретная информация?

  • Это не супер секретная информация от 10 % в месяц без одной убыточной сделки т к закрывается только когда выходит в плюс плечи не использует поэтому может держать позицию до недели но как правило закрыв одну позицию тут же входит в другую благодаря помощникам которым задаётся список бумаг и объём в рублях а программа сама находит число лотов и выставляет заявки когда звёзды сойдутся . Мне и Владимиру интересны новые красивые решения сейчас работаем над парами думаю если подход покажет результаты не худшие чем используются то список помощников будет расширен .

  • В ответ на: Ваш друг Владимир на сколько счет увеличил за 1П2015, если это не супер секретная информация?
    Владимир это прибыльная альтер-эго носителя, но своего отдельного счета не имеет. Счет у них всех общий, называется демо-счет. :улыб:

  • Владимир имеет отдельный счет с бумагами работает с 1997 года . Демо-счет не имел т к работу начинал в 1995 году с облигациями и большого труда для перехода на бумаги не было . Если кроме чуйки и фарта нечего показать то Владимир показывает иногда помощники с помощью которых и увеличивается реальный счёт Владимира и мой . Я так понимаю Вам кроме чуйки и фарта показать нечего а нам зачем скрывать результаты и подходы .

  • Кто-то еще имеет доступ к счету Владимира и организует расход с сопоставимой скоростью -10% в месяц, или Владимира пора остановить пока он не лишил планету денег. Иначе, если Владимир начал хотя бы с 1000 руб увеличивать по 10% в месяц с 1997 года, у него за 17 лет скопилось бы на счете не менее 270 млрд. руб.

  • Вы вспомните какой был вопрос ? Ваш друг Владимир на сколько счет увеличил за 1П2015 . Результат в 1997 году и результат 1П2015 резко отличаются а Вы наводите тень на плетень и не можете понять простую истину чтобы достичь результата в 1П2015 пришлось много поработать и проверить множество подходов прежде чем выйти на такой результат . Кстати фирма с которой Владимир начинал работать в 1995 году имела морское название и находилась на Фрунзе 5 и впечатления от работы оставила самые лучшие .

  • В ответ на: Вы вспомните какой был вопрос ? Ваш друг Владимир на сколько счет увеличил за 1П2015 .
    Вы вспомните какой был ответ: "от 10 % в месяц". В 1П целых 6М, так в какой месяц труд Владимира принес ему от 10%? Каждый месяц от 10%? Последний месяц от 10%, а предыдущие резко отличаются? Так кто наводит тень на плетень? :улыб: Слава богу, что "Результат в 1997 году и результат 1П2015 резко отличаются", надеюсь хоть в разную сторону, деньги планеты вне опасности и нам что-то осталось. :biggrin:

  • Неплохо было бы добавить общеупотребляемую фразу "Стоимость бла-бла-бла может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем"
    Можно даже мелким текстом.

  • В ответ на: Неплохо было бы добавить общеупотребляемую фразу "Стоимость бла-бла-бла может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем"
    Можно даже мелким текстом.
    Воистину так. "Пришлось много поработать и проверить множество подходов прежде чем выйти на такой результат", но Владимир продолжает поиски грааля. Итого фифти-фифти, чуйка и фарт результат этого многолетнего труда. :biggrin:

  • Правильно ответ был от 10 % в месяц это означает что в любой месяц за 1П2015 счёт увеличивался от 10 % в месяц ну и кто наводит тень на плетень . А я так понимаю Вам кроме чуйки и фарта показать то нечего ну и продолжайте их использовать а мы с Владимиром будем использовать расчёты и новые подходы .

    Исправлено пользователем Tano (12.08.15 16:24)

  • Правильный ответ - здесь рыбы нет и никогда не было. А вы с Владимиром будете продолжать совершенствовать невод и закидывать его в надежде на чудо. :улыб:

  • Система помощников уже существует и приносит результат дальше можно только расширять систему помощников так что мимо если не получается используя чуйку и фарт перепрыгнуть .

  • В ответ на: Система помощников уже существует и приносит результат дальше можно только расширять систему помощников так что мимо если не получается используя чуйку и фарт перепрыгнуть .
    Да, я помню, кроме Владимира вы говорили еще о нескольких ваших молчаливых помощниках и одна из них женщина, вроде зовут ее просто Мария. Дайте же и им слово молвить. :biggrin:

  • Система помощников это система программ которые помогают принимать решение и совершать сделки . Про молчаливых помощников так зайди на их сайты и задай им вопросы что рыбы мол нет и почему-то не ловится например Солабуто Николай Вячеславович . Вот когда изменения по всем бумагам со дня на день будут нулевые тогда можно будет говорить что рыбы нет и не будет а так Вы напоминаете тех рыбаков которые не могут поймать а рядом ловят что садок ломится как говорится кто умеет тот ловит .

  • Так сколько времени уже Вован торгует на рынке?

  • С 1995 года начинал работать с облигациями потом в 1997 перешёл на бумаги сейчас 2015 год за более чем 20 лет были и перерывы и работа над ошибками . Я не верю тем кто может сразу начать работать без ошибок даже дети падают когда учатся ходить а уж сколько раз падал я и не вспомнить . Но мой друг Владимир всегда говорит ты же математик ты должен всё просчитать .

  • Суеверные голуби.

    Показать скрытый текст
    Неопределенность заставляла наших предков искать модели, объясняющие сложный окружающий мир. Даже если эти модели были неверными, они с психологической точки зрения все равно были лучше, чем полная неизвестность.
    Одним из примеров такому поведению является эксперимент профессора Гарвардского университета Скиннера, который наблюдал за поведением голубей. Еда в клетки подавалась через промежутки времени, которые определялись случайно и никак не зависели от поведения голубя. Однако большинство голубей выработало определенные модели поведения, которые, как голуби полагали, вызывает подачу корма. Разные голуби вырабатывали разные модели: некоторые полагали, что для получения корма нужно вертеться против часовой стрелки, другие приседали. То, какая именно модель поведения принималась, часто зависело от того, что делал голубь в момент первой подачи корма. После того как модель поведения принималась, каждое появление еды воспринималось как подтверждение её правильности. Этот эксперимент был назван «Суеверные голуби».
    В мире инвестиций склонность к поиску простых закономерностей нашла плодородную почву. Например, это является основой такого популярного подхода, как технический анализ. Технические аналитики наблюдают за графиками в попытке выявить фигуры и закономерности. Этим фигурам даются звучные имена: «Золотой крест», «Чаша Грааля», «Медвежий разворот на японских свечах». Люди недалеко ушли от суеверных голубей — им присущ поиск простых объяснений мира.
    Скрыть текст

  • В ответ на: Система помощников уже существует и приносит результат дальше можно только расширять систему помощников так что мимо если не получается используя чуйку и фарт перепрыгнуть .
    Систему помощников вы у голубей скопировали. Природа и эффективность этих упражнений аналогичны. :biggrin:

  • В ответ на: были и перерывы и работа над ошибками
    Сколько из этих 20 лет занимают перерыв, сколько работа над ошибками и сколько "от 10%"?

  • Перерыв занимал около двух лет работа над ошибками это разработка системы помощников на QPILE которые помогают совершать сделки а также расчёты которые необходимо проводить т к результаты расчётов используются в помощниках и проще считывать текущую информацию для обработки чем проводить сложные расчёты на QPILE здесь времени пришлось потратить намного больше . Когда читаешь книги и анализируешь подходы обязательно возникает желание проверить и улучшить а это расчёты и реализация программ на QPILE которые потом используются в торговле . Не будем уточнять сколько "от 10%" т к это результат конкретного человека а проще рассчитать сколько можно заработать в месяц подобные расчёты уже приводились да и сам можешь сделать расчёты по всем бумагам чтобы оценить свой результат относительно возможного .

  • В ответ на: Не будем уточнять сколько "от 10%" т к это результат конкретного человека
    Я так понял, что мы именно о конкретном лице говорим. Мы же о Вовке речь ведём?
    Ведь "с 1995 года начинал работать с облигациями потом в 1997 перешёл на бумаги сейчас 2015 год за более чем 20 лет были и перерывы и работа над ошибками" какой-то конкретный человек/робот?

  • Просто он мой друг и многие идеи были реализованы благодаря его настойчивости и желанию получить результат .

  • И я снова повторю вопрос: сколько времени Вова показывает "от 10%/месяц"?

  • Что ищет трейдер Вова более 20 лет, можете сформулировать эту цель двумя-тремя словами или формулу написать?

  • Вова не ищет Вова работает и вполне успешно чего и Вам желаю .

  • В ответ на: Вова не ищет Вова работает и вполне успешно чего и Вам желаю .
    Что-то тут не чисто. Вы заходите сюда, чтобы периодически писать, что Вова работает успешно?
    А каков критерий этого успеха? После 20 лет околонулевой и отрицательной динамики он показал за июль 2015 года +11% и теперь он "умеет делать от 10% в месяц"?

  • Если Вам не нравится как работает Вова то не надо задавать вопросы а задавайте их Сибиряк2015 и может быть он раскроет секрет успеха .

  • В ответ на: Если Вам не нравится как работает Вова
    у меня отсутствует мнение о работе Вовы, так как я не видел ни его в работе, ни самой его работы, а посему, полагаю, что "не надо задавать вопросы" превращается в "можете задавать вопросы". И пользуясь этой возможностью, я спрошу: "Сибиряк2015 и есть тот самый Владимир?"

  • Сибиряк2015 не Владимир и просадки по его информации могут доходить до 90 % т к работает с фьючерсами а мы с бумагами и без использования плеча .

  • "просадки" в 90% - это прикольно.

  • Я тоже был поражен когда прочитал [Просадки: максимальные , до 90% (читаем Райана Джонса) ] .

  • В ответ на: Это не супер секретная информация от 10 % в месяц без одной убыточной сделки т к закрывается только когда выходит в плюс
    А вот это смИшно) А если сделка так и не уйдет в плюс? то что будет? Большой большой минус? Стопы уладимир я так понимаю тоже не ставит?
    а 10% это начиная от какого депозита?

  • Для Вас смешно что без одной убыточной сделки а нам с Владимиром смешно когда Вас будет постоянно выбивать по стопам . Для этого и нужны расчёты вероятностей превышения бумагой значений в процентах плюс помощники которые указывают когда лучше совершать сделку и другие расчёты которые увеличивают шансы на успех . Если не использовать плечо то получить большой минус можно если уйти от терминала на годы . [А 10% это начиная от какого депозита? ] от 1 лота и более .

  • эм.. причем тут объем ордера и размер депозита? вы мне предлагаете сейчас что, взять спецификацию контрактов и сидеть для каждого вычитывать минималку от которой можно зайти 1 лотом без плеча? А потом посчитать 10%)
    Так мальчики стопы у нас не ставят, но заходят полным лотом. Я всю ветку не читала, а вы какими инструментами работаете? 1 тик сколько стоит? И все же, что вы будете делать без стопов в случае повторения на рынке ситуации 2008- 2009 год не помню, но на мониторе были длиииинные черные свечи от верха до низу)
    Вам с Вованом зря смешно, меня по стопам не выбивает, у меня умные стопы)) Меня по тейкам постоянно выбивает :cray-1:

  • Просто 10 % они что для 1 лота что для другого числа лотов будут 10 % . Мы с другом Владимиром выводим всю прибыль с брокерского счёта и поэтому события 2008 и другого года приведут к покупкам по более низким ценам если помощники будут предлагать покупки не только внутри дня . У нас по тейкам выбивает по стопам не выбивает т к их просто нет . Это на какую же просадку ставятся умные стопы что по стопам не выбивает ?

  • Ни на какую. скальпинг)

  • Может у Вас цены по прямой ходят у нас такого не наблюдается . А вот пила везде присутствует и потом помощники подсказывают стоит ли совершать покупки не только внутри дня поэтому стопы и не используем .

  • Корреляция нас также интересует для поиска коинтегрированных пар инструментов но самое главное она позволяет резко сократить количество пар для дальнейшего анализа и нахождения оптимального объёма выборки N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } с помощью разных критериев и анализа остатков .

  • Нам тоже интересно как разные люди пытаются организовать поиск коинтегрированных пар инструментов а также точки входа . Программа конечно может найти пары но главное определить а в какой зоне они находятся для оптимального входа и сколько пар готовы для работы а какие придётся ждать . Картинки привожу т к очень понравились для работы хотя некоторые идеи уже использовали раньше в других программах ...

  • После нахождения коинтегрированных пар инструментов для оптимального объёма выборки N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } необходимо обновлять текущее стандартное отклонение (t+1) и текущую ошибку регрессии (t+1) а также текущее среднее (t+1) т к для стационарного ряда среднее и стандартное отклонение постоянны то необходимо найти доверительные интервалы для них используя квантили распределений . Выход за минимальные или максимальные ошибки регрессии а также за доверительные интервалы среднего и стандартного отклонения можно считать нарушением для коинтегрированных пар инструментов и считать претендентами для обновления расчётов параметров оценок модели . Пока пары ходят в допустимых пределах обновлять модели каждый день нет смысла . Привожу картинки которые мне показались интересными для расчётов доверительных интервалов .

  • Для нахождения оптимального объёма выборки N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } можно использовать слегка модифицированный критерий поворотных точек которые возникают за 1-2 стандартным отклонением с учётом прохождения среднего значения если следующая поворотная точка не проходит среднее значение то она не учитывается и соответственно уменьшает число поворотных точек можно использовать и другие простые критерии для нахождения оптимального объёма выборки N без просмотра графиков для коинтегрированных пар инструментов . Привожу картинки и ссылку которые мне показались интересными ...

    http://bankir.ru/publikacii/20110811/matematika-tsenovykh-dvizhenii-okonchanie-10000302/

  • Если для пары инструментов можно найти разные N которые наилучшие для модифицированного критерия поворотных точек то выбрать можно то N для которого будет максимальная дисперсия среди N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } . Отбор и ранжирование пар можно делать по разному можно как в ссылке с привязкой к конкретному значению коэффициента корреляции а можно найти для каждой пары ранг используя коэффициенты корреляции для N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } . Привожу картинки и ссылку которые мне показались интересными ...

    http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-algoritma-torgovli-po-strategii-parnogo-treydinga

  • Мы продолжаем обсуждать тему осталось посмотреть как зависит дисперсия от коэффициента корреляции читая книгу Дрейпер И., Смит Г. (1986) Прикладной регрессионный анализ Кн. 1 можно увидеть что дисперсия зависит от (1 - R*R) что хорошо обсуждается в ссылке ниже а в предыдущей ссылке делался упор на конкретное значение коэффициента корреляции что нам кажется слишком сужает круг возможных пар поэтому было принято решение осуществлять отбор пар имеющих корреляцию выше приведённой в таблице для разных N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } . Если свести три составляющие в одну функцию отбора пар F ( (np/N) , (n95/N) , (1- R(N)*R(N) ) )которая учитывает поворотные точки , число попаданий в интервал 2 отклонений от среднего и коэффициенты корреляции для максимума дисперсии то можно найти и оптимальное N для конкретной пары и ранжировать все пары не глядя на графики . Привожу картинки и ссылку которые мне показались интересными . Дальше осталось показать работу помощников : японские свечи , паттерн 123 и для пар инструментов но в другой ветке .

    http://robotcraft.ru/Article/Details/18

  • Есть ли у вас статистика работы ? какой средний процент дохода за 2016 год ?

    П.3

  • Конечно есть и статистика работы и средний процент дохода за 2016 год если я приведу тебе будет обидно а мне это надо . Случай из жизни привели меня учиться игре в шахматы и проиграл я все партии девчонке пока я гонял мяч она училась играть но я об этом не знал . Я думаю будет интересней всем если сможешь предложить идею торговли которая тебе кажется интересной и сложной а мы попробуем её решить если сможем так Призрак обратил внимание на коинтегрированные пары , Антон на паттерн 123 .

    Нарушение п.7

    Исправлено пользователем Begemot (15.05.17 10:12)

  • Пока наш американский гость ищет красивую идею мы продолжим . В сети очень много информации о коинтеграции вплоть до программных продуктов но мало информации о оценке доходности коинтеграции . Мы будем рады увидеть лучший вариант а пока есть первое приближение для пар . Нам известно число поворотных точек и стандартное отклонение попробуем его использовать для оценки doxod = стандартное отклонение это доход в процентах от одной поворотной точки можно найти для всех N = { 400 , 100 , 45 , 25 , 16 } тогда ref = (( 1 + (doxod * np) / 100) ** (360/N) - 1 ) * 100 будем использовать в качестве оценки доходности коинтеграции .

  • Есть какие-то актуальные предложения по работе? Ищу уже месяц, никак не могу себе найти что-то связанное с трейдингом.

  • На этапе отбора плачу 500 длр, далее по факту работы. Причем, если у вас будут хорошие показатели, то возьму в полноправные партнеры по договору. От вас: опыт работы и своя стратегия, желание работать около 6 часов в день. Пишите мне, расскажу все детали.

    Исправлено пользователем andreyjereb (27.12.17 00:01)

  • В ответ на:
    В ответ на: Это не супер секретная информация от 10 % в месяц без одной убыточной сделки т к закрывается только когда выходит в плюс
    А вот это смИшно) А если сделка так и не уйдет в плюс? то что будет? Большой большой минус? Стопы уладимир я так понимаю тоже не ставит?
    а 10% это начиная от какого депозита?
    Очень жаль что 01.09.15 01:23 не мог предоставить картинку из Школа трейдинга Николая Солабуто Часть 4 Урок 1-4 ноябрь 2015 а там и про стопы и про цели и про подбор бумаг для портфеля .

  • Есть ещё один способ для покупки бумаг можно сформировать таблицу с названием бумаг и значениями RSI(10) за 5-7 дней . Если RSI ныряет ниже 30-ти а потом подходит к 30 и уходит выше то эти бумаги можно покупать но желательно смотреть и за поведением трёх EMA а также и самой ценой на дневном графике после покупки для закрытия или усреднения . Привожу картинки для примера думаю таблицу каждый сможет построить с бумагами и значениями RSI(10) за несколько дней .

  • Если Вы не хотите потерять свои деньги, то ни в коем случае не отдавайте их в ДУ (доверительное управление)... Если Вы, все-таки, хотите отдать их в ду, чтобы они работали и приносили прибыль более банковских процентов, то наймите предварительно юриста и составьте договор, в котором будет еще предусмотренна и материальная ответственность трейдера за утерю или неграмотное использование Ваших средств. Так у Вас будет хоть какая-то минимальная возможность для возврата своих средств. Лучше всего научиться управлять своими финансами и их потоками самому. Как? Научу любого и абсолютно бесплатно. Хочу не денег от Вас, а признания... Хочу стать публичным человеком, которому люди будут благодарны за помощь...

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы:

Читайте нас где удобно