НГС.Бизнес - Деловой интернет-журнал

  • В ответ на: По РИ шорт.
    Так ты настроил МТС с роботом?

    говори меньше, чем знаешь

  • Угу. На сервак кинул. Шпарит.

  • В ответ на: Угу. На сервак кинул. Шпарит.
    Сервак удаленный или у себя замутил?

    говори меньше, чем знаешь

  • Удаленный. Там больше надежности, нежели дома. Плюс смс-информирование о смене состояния подключения квика к серверу.

  • Сегодня небольшой расколбас в Сбере.
    По РИ сделок не было. Вчерашний шорт закрыт вчера в 21:00 по МСК.

  • В ответ на: Сегодня небольшой расколбас в Сбере.
    По РИ сделок не было. Вчерашний шорт закрыт вчера в 21:00 по МСК.
    Промежуточные итоги мтс/робот есть?
    Похвались)

    говори меньше, чем знаешь

  • Вчера расколбасило опять. Так что пока не ахти. За 4 дня конкурса 0,2%.

  • Сегодня пока так...
    По Сберу развернулись из лонга на первой свече. Потом отстопились и снова в шорт.
    По РИ шорт.

  • Сбер анализируется по споту, работает по фьючу. Отсюда неприятные переносы. Собственно, профукали весь вчерашний профит от шорта. Закрыли чуть выше, развернулись и отстопились на лоях.

    Вытягиваем счет с помощью РИ. Вчерашний шорт закрыт на вечерке (см. скрин робота). Сегодня - лонг.

    В диверсификации несомненно есть свои плюсы.

    Вообще, хорошо бы раскидать МТС на РИ, СИ, Сбер, Газпром, Евродоллар и, к примеру, нефть. Хотя последние два меня смущают тем, что изначально не наши инструменты.

  • В ответ на: В диверсификации несомненно есть свои плюсы.
    Ну так а я о чём))
    Что касательно евробакса и нефти, то если ликвидность устраивает, не вижу препятствий))

  • Да ликвидность-то там хорошая. Но дело в том, что алгоритм построен в том числе и на том, что делает цену, т.е. спрос и предложение. Ну а сам понимаешь, инструменты не наши, значит цена их делается не тут. И наши спрос/предложения могут давать не совсем верную картину.

  • Ты по моему перестраховываешься)) Уверен, что эффективность рынков достаточна для того, чтобы такие отклонения были минимальны и не оказывали существенного влияния на результаты сделок. Особенно если ликвидность хорошая.

  • Вчерашний лонг по РИ от 1148.. закрылся сегодня по 116750.

  • Вчера в 10:15 был лонг Сбера. Сдали сегодня в начале торгов. Потом слегка поколбасило, но профит, хоть и не полностью, но сохранил.

    По РИ сегодня тишина.

  • Неделю завершили маленьким щипком по Сберу. Других сделок в пятницу не было. Итого за неделю что-то около 5% профита.

  • И ещё. Для формирования сигналов на сделку используется только RSI? Из чтения книг и текстов программ на QPILE можно попробовать задействовать ADX на бумагах и RSI на индексе ММВБ . Если всё получится то останется формирование портфеля бумаг но это гораздо проще . Чтобы не выбило по стопам решил отказаться от них при покупке бумаг при этом сократить обьём средств в торговле и не использовать плечи т к денег достаточно .

  • В ответ на: Вчера в 10:15 был лонг Сбера. Сдали сегодня в начале торгов.
    Только сейчас обратил внимание - ты стал переносить позиции?
    Раньше вроде бы у тебя было табу - ночь в кэше)

    говори меньше, чем знаешь

  • В ответ на: Только сейчас обратил внимание - ты стал переносить позиции?
    Раньше вроде бы у тебя было табу - ночь в кэше)
    В этом алгоритме в Сбере позы могут переноситься. Тест показал, что это лучший вариант, чем закрывать в 18:40. А протестировать на фьюче не могу - нет истории.

    Сегодня сделок не было.

  • Сегодня 4 раза пытались встать в лонг по Сберу. Неудачно.

  • Никак не хочет робот шортить Сбер. Сегодня одна сделка. Ну хоть режет лосей вовремя.
    По РИ тишина на этой неделе.

    P.S. вот, кстати, входная свеча на Сбере ну ни разу не лонговая. Чистый обратный молот, да еще и с черным телом. Надо на выходных попробовать добавить в фильтр подобные вещи.

  • Никак не хочет робот шортить Сбер . Интересно какие условия для шорта если робот покупает на макушке у меня шорт если RSI индекса ММВБ и бумаги больше 70 - 80 .

  • Условия для шорта и для лонга совершенно одинаковые. Только в разные стороны. Для входа имеется 4 составляющих (условия). Одно из них - переход сантимента на противоположную сторону.

  • Вам как знатоку видней конечно а нам как наблюдающим интересно какова вероятность успеха таких покупок и ожидаемый профит в процентах .

  • Я выше кидал график тестирования данной системы. Сейчас он чуть подкручена, отсюда результаты чуть лучше.

  • Нет, виноват, по Сберу не кидал. Вот он...

  • И что приятно - в этой системе нет линейных индюков, которые можно оптимизировать.

  • У нас проще для покупок ищется профит по истории за 10 лет внутри дня получается ряд изменений в процентах или пунктах . Теперь до работы робота можно найти : вероятности по значениям изменений в процентах или пунктах , максимальные потери , и т д . Самое главное нам интересно как меняется профит и вероятность .

  • Неделю завершили на минорной ноте. Снова пара лонгов в Сбере. РИ шортанули.

  • Сегодня только Сбер отработался. Лонг. На данный момент в позиции.

  • Вчерашний лонг в Сбере прикрыт сегодня практически по хаям. Больше сделок не было.

  • В ответ на: Вчерашний лонг в Сбере прикрыт сегодня практически по хаям. Больше сделок не было.
    че та при покупки показал нам график акций, при продаже график фьючей

    или я чет путаю?

    говори меньше, чем знаешь

  • Угу. При покупке был график с проги теханализа, где робот стоит. Он анализирует спотовый рынок Сбера. А уже сигналы на сделку уходят на фьюч. Т.е. он анализирует акции, а торгует фьючом. Комиссия меньше.

  • Разматало сегодня в Сбере. Надо править стратегию... И РИ практически не отрабатывается.

  • А вот это меня расстроило...

    Прошу обратить внимание на цифры в подсказках на свече.

    Это один брокер, но разные сервера. Как-то совсем нехорошо.

  • Ну я бы не торопился с выводами. Нужно для начала разобраться с техническими нюансами. Возможно это особенности учёта заявок разными серверами ну или что-то подобное...

  • Ну я письмо отправил брокеру и в КВИК. Но ситуация плохая. У меня различаются сделки на тесте и на реале. Не критично, конечно, но...

  • Можно для начала например обратиться к разработчику КВИКа или в техподдерку брокера.

  • В ответ на: Ну я письмо отправил брокеру и в КВИК. ..
    Прикольно получилось))))
    Посмотри что напишут. Может что толковое.

  • В ответ на: У меня различаются сделки на тесте и на реале.
    У меня так же. В смысле на демоКвике одни котировки, на реале немного другие. Программер уверил меня, что это нормально.

  • Ага...
    Поглядим. К примеру, по тесту сегодня выхода из предпоследнего шорта быть не должно было до конца основной сессии. А так резанул лося раз, резанул два. Три лишних сделки.

  • В ответ на: У меня так же. В смысле на демоКвике одни котировки, на реале немного другие. Программер уверил меня, что это нормально.
    Ну демоКвик - это одно... А тут я котировки в бэктестинг беру с реала. Серваки реальной торговли. Да и котировки сами не отличаются. А вот нужные мне параметры...

  • Надо править стратегию... А что мешает покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах при условии что твои правила работают . Правда надо сделать расчёты профитов на покупку / продажу т к синица в руках лучше журавля в небе . Ещё просятся уровни но их очень много .

  • В ответ на: по тесту сегодня выхода из предпоследнего шорта быть не должно было до конца основной сессии. А так резанул лося
    И такое тоже есть.
    Рынок резко меняет параметры. Бот фиксирует достижение отслеживаемого параметра и делает своё дело))
    А потом параметр снова изменяется и на истории получается, что сигнала как бы и не было вовсе)))

  • В ответ на: А потом параметр снова изменяется и на истории получается, что сигнала как бы и не было вовсе)))
    Не-нее! Тут все нормально. На истории с одного сервака сделка есть, с другого - нет. Тут нет перерасчета. Вина - разные исходные данные.

  • В ответ на: Надо править стратегию... А что мешает покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах при условии что твои правила работают . Правда надо сделать расчёты профитов на покупку / продажу т к синица в руках лучше журавля в небе . Ещё просятся уровни но их очень много .
    Это ты толково придумал. Знать бы, когда они будут.

  • В ответ на: разные исходные данные.
    Возможно. Надо разобраться с техническими моментами.
    Может серваки работают с разной скоростью, может линия хуже, да хрен знает что ещё может быть...

  • Уровни проторговки известны из прошлого а локальные минимумы и локальные максимумы из обработки индикаторов .

  • Сегодня Сбер продолжил лосить.
    Подключился РИ. Сейчас в шорте.

  • Кстати, всем интересующимся категорически рекомендую: "MIDAS TECHNICAL ANALYSIS. A VWAP Approach to Trading and Investing in Today’s Markets" by Andrew Coles and David G. Hawkins

    К великому сожалению книга только на английском. Сижу читаю со словарем. Медленно. Какие-то обороты тяжело понять. Но надо. Сама по себе тема средневзвеса интересна и толкова. Литературы по ней мало. Вот это оно.

  • Шорт по РИ закрыт. Неплохое движение взяли.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы:

Читайте нас где удобно