Погода: −5 °C
11.02−7...−5пасмурно, небольшой снег
12.02−8...−6пасмурно, небольшой снег
  • Думаю, многие слышали фразу «деньги должны работать». Но, кроме как открыть депозит в банке, мало тех, кто знает о других способах инвестирования, показывающих большую доходность с высокой степенью надежности. Можем обменяться информацией и опытом.

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • Последние 5 лет развеяли миф о надежности и доверии НПФ, доверительном управлении, ПИФам и пр.....
    Мой выбор: вложение в недвижимость. Консервативно, не спорю, но касаемо вопросов достойного пенсионного обеспечения, это как раз то, что нужно.

  • полностью согласен , недвижимость самое надежное собственное НПФ )))))

  • В ответ на: мало тех, кто знает о других способах инвестирования, показывающих большую доходность с высокой степенью надежности.
    Ну вот и рассказали бы кратенько о "других способах инвестирования"))) Что имеете ввиду?

  • В ответ на: Что имеете ввиду?
    да, тоже интересно, а то не понятно какие меры необходимо предпринять

    Осторожность - лучший друг путешественника.

  • и я бы послушал.

  • Для частного инвестора я вижу такие способы:
    - ПИФ, преимущественно облигационные (меньший риск чем ПИФы акции), также можно посмотреть на ПИФы еврооблигаций. Для более "продвинутых" ПИФами можно и поиграть в моменты роста рынка брать паи ПИФов акций или отдельных отраслей, в иные моменты менять на паи ПИФов облигаций, в рамках одной УК, комисс за это как правило не берут.
    - доверительное управление, услуга также Управляющих компаний (УК) на рынке ценных бумаг, но менее чем с 10 млн. там особо делать нечего. + риск высокий, зависит от выбранной стратегии и качества управления конкретной УК.
    - самостоятельное инвестирование на российском и зарубежном рынках в акции.
    - от 1 500 000 рублей (эта сумма законодательно ограничена) можно давать займы микрофинансовым организациям, тем которые честным людям под бешенный процент малые денежки до ЗП дают.
    Каждую из тем можно и более детально раскрыть конечно.

  • Вообще вопрос был к Luckiness. Вы за неё? )))

  • Все, интрига создана....все в ожидании.
    Толкай слово, ТС.
    Контора на ФР, ломбард, "телетрейд"? (сарказм)

    Хотя вопрос очень и очень актуальный.

    1. Вложение в недвижку - очень высокий порог входа=стоимость объекта (про ипотеку не говорю).
    2. Депозит - ежемесячно откладывай на счет 5-10% от дохода (как мармоны в свою "церковь") и все в шоколаде, если бы не .... боязнь того, что через день/месяц/год придет каюк либо этому банку либо всей банковской системе (тот же кипр) - страхование вкладов тоже уверенности не добавляет;
    3. Откладывать под подушку/ячейка хранения - инфляция;
    4. Драгметаллы - больше 2х лет золото даунтрэнд после многолетнего роста
    5. Акции - нужно знание и присутствуют риски.

    Вариант - сначала копить на депозите, потом уходить в недвижку?

    говори меньше, чем знаешь

  • говори меньше, чем знаешь

  • В ответ на: также можно посмотреть на ПИФы еврооблигаций
    Вот кстати хотелось бы, что бы вы подсказали, какие ПИФы занимаются еврооблигациями. Можно озвучить их названия и название УК, ими управляющей?
    Спасибо.

  • Один такой фонд точно знаю УК Сбербанк Еврооблигации.

  • В ответ на: 4. Драгметаллы - больше 2х лет золото даунтрэнд после многолетнего роста
    Драгметалы к выражению "деньги должны работать" никакого отношения не имеют.
    И если бы вы оказались «счастливчиком» и купили золото в начале 1980г., когда цена на золото подскочила выше 800 долларов за унцию, только в ноябре 2007 года вы могли бы радоваться тому, что наконец- то цена на золота достигла того же уровня. Для этого понадобилось 27 лет.
    С января 1995г. цена на золото провалилась в яму и только в 2003г. оно достигло отметки 1995г. – 8 лет стояния на месте!
    Рост цен на золото начался только в 2002г.( Война в Афганистане октябрь 2001г. ) Возможно просто совпадение?

    Похоже что, драг металлы служат ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ САМОГО ПЛОХОГО (война, революция и т.п.).

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • В ответ на: 1. Вложение в недвижку - очень высокий порог входа=стоимость объекта (про ипотеку не говорю).
    Вариант - сначала КОПИТЬ на депозите, потом уходить в недвижку?
    Сначала КОПИТЬ.... А где КОПИТЬ? Ну уж точно не в Банке....

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • В ответ на: Сначала КОПИТЬ.... А где КОПИТЬ? Ну уж точно не в Банке....
    - а где же еще?! Если речь именно о коплении, то тут в принципе два варианта: 1) под подушкой (варианты: под матрацем, в шкатулке/копилке и т.д.); 2) в банке.
    Так что выходит, что если копить, то только и в банке! Всё остальное - это уже не копление, а рискованное (где-то более, а где-то менее) инвестирование.

  • А вы счатаете, что инвестированием можно заниматься только с миллионами $, а не с первой зарплаты?...

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • Не в банке? может тогда в сберегательных фондах под 10% в месяц?
    Ваше какое предложение - где хранить/преумножать деньги, пока не накопил на недвижку?

    говори меньше, чем знаешь

  • Ну так мы услышим от вас о "других способах инвестирования"?)) Или это секрет? )))

  • На инвест. рынке с января 2011 года работает и успешно развивается инвест. компания.
    С мая 2013г. ещё одна подтянулась. Можно уже говорить о диверсификации...

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • В ответ на: 5. Акции - нужно знание и присутствуют риски.

    Вариант - сначала копить на депозите, потом уходить в недвижку?
    Торговля ценными бумагами была и всегда остается тяжёлым путём к легкой жизни.

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • В ответ на: Можно уже говорить о диверсификации...
    Вы о ПАММ-счетах говорите? Или я не так понял. Как-то у вас всё непонятно, туманно, секретно...((

  • Работа с мировыми инвестиционными фондами, заключение сделок на валютной и товарно-сырьевой бирже,
    строительно-инвестиционные проекты.
    Обе компании создали великолепные условия для работы денег по трём совокупным критериям:
    Выгодно – фиксированный доход до 40% годовых, не фиксированный доход от 60% (ДУ)
    Надёжно - КАЖДЫЙ счёт клиента застрахован ( вексель холдинга, договор АльфаСтрахование);
    Ликвидно – можно закрыть счёт в любой момент (будет сделан перерасчёт ).
    Это шикарный инструмент для начинающих инвесторов.

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • В ответ на: Это шикарный инструмент для начинающих инвесторов.
    Вы правы. Именно для начинающих(( Потому как для НЕ начинающих звучит как полный бред.

  • А кто в Вашем понимании Не начинающий инвестор?

    "Доведи красоту души до совершенства, и тогда богатство и удача сами потекут к тебе, а тебе останется только вкушать их плоды".

  • Не начинающий инвестор - это тот инвестор который хоть раз потерял (деньги , машину , ...)

  • Посмотрите как падала недвижимость в Японии , а индекс Китая ? Я думаю лучше банковского депозита без потери процентов и фондового рынка трудно придумать.

  • В ответ на: А вы счатаете, что инвестированием можно заниматься только с миллионами $, а не с первой зарплаты?...
    - это примерно как я сейчас после всего Вами написанного спрошу Вас: "А Вы разве считаете, что Париж - столица Англии?!!!"
    ГДЕ Я СКАЗАЛ, что считаю, что заниматься инвестированием можно только с миллионами, а не с первой зарплаты?!!!!!!!!!!! Ну вот где?!!
    Я сказал, что КОПЯТСЯ деньги только в банке или под матрацем. Остальное - это инвестирование! точка

  • Хотел бы я посмотреть как работают деньги в шкатулке, под матрасом. Любой финансовый консультант расчитает обьём вашего НЗ исходя из вашего заработка. А дальше предложит : банковский депозит, фондовый рынок , выход на FOREX через банк и много ещё чего. Когда ваша подушка безопасности перекроет НЗ и Вы увидете как инфляция сьедает ваши деньги тема " Деньги должны работать" станет актуальной. Возможно кто то предложит более красивый способ работы денег чем я.

  • Одни ругают Пендосов , другие мухосранск а я считаю где родился там и пригодился. Берите пример с кота Матроскина : " Брали мы одну корову и возвращать будем тоже одну дабы не нарушать отчетности ". Только некоторые вместо телёнка хотят сразу быка взять. А корова это наши вложения в финансовый рынок и умение работать на нём.

  • Нас учили что математика царица наук. Ой как интересен её взгляд на финансовый рынок. Например при росте индекса ММВБ ликвидные бумаги показывают следующие результаты : рост 0.5 % вероятность 0.6-0.7 , рост 1.0 % вероятность 0.5 , рост 4.0 % и более вероятность 0.1 . Какой напрашивается вывод ? Немногие берут 0.5 % и ниже , а остальные ждут 4.0 % и более . А ведь 0.5 % - это 180 % годовых. Среднее изменение по ликвидным бумагам со дня на день составляет 2.0 % .

  • Непонятно, откуда такие цифры. С Цифрами вообще нужно осторожнее))
    Например: с чего получилось 180% годовых при 0.5% в день?

  • Статистика за 10 лет . 1 % - 360 % годовых , 0.5 % - 180% годовых без сборов.

  • 0.5*30*12=180% =) исходя из логики автора, получается...

  • Вот о чём и говорю, с цифрами осторожнее))
    Неверные исходные данные приводят к искажению результата. В нашем случае, существенному.
    Если мы говорим про изменения цены некой акции по 0.5% в день, сами догадаетесь где ваша ошибка?
    Даю подсказку, доход будет существенно меньше.....))

  • S(T) = 100.5 , S(O) = 100 , 100.5 = 100*(1+ (1*1.8)/360) , 1.8 - 180 %

  • Ага. Подход понятен)))
    На самом деле всё ОЧЕНЬ просто. При всём желании, акции не торгуются 360 дней в году.
    Торговых дней в году примерно 250. Итоговый доход сами посчитаете? ))

  • Как говорил удав а в попугаях я гораздо длинее. Если число сделок в день увеличить , то и попугаев будет гораздо больше.

  • Если посмотреть книгу П.Е. Данко , А.Г. Попов Высшая математика в упражнениях и задачах , то в параграфе 3 мы найдем Повторение испытаний и формулу Бернулли ( зная вероятности p , q можно найти оптимальное число сделок в день) .

  • В ответ на: Какой напрашивается вывод ? Немногие берут 0.5 % и ниже , а остальные ждут 4.0 % и более . А ведь 0.5 % - это 180 % годовых. Среднее изменение по ликвидным бумагам со дня на день составляет 2.0 % .
    Какой напрашивается вывод? Вы еще ни копейки не заработали на финансовых рынках. Рассуждать на тему сколько мы могли бы заработать в прошлом это идиотизм. :biggrin:

  • В ответ на: Какой напрашивается вывод? Вы еще ни копейки не заработали на финансовых рынках.
    :agree:

    Уроки налоговой схемотехники

  • В ответ на: Если посмотреть книгу П.Е. Данко , А.Г. Попов Высшая математика в упражнениях и задачах , то в параграфе 3 мы найдем Повторение испытаний и формулу Бернулли ( зная вероятности p , q можно найти оптимальное число сделок в день) .
    Ну если вы теорию вероятностей знаете только по этой книжке тогда все ясно.

    Почитайте лучше Боровкова, лучший учебник по терверу. Суть написанного вы вряд ли поймете, но возможно до вас дойдет что зная одну формулу Бернулли финансовый рынок не опишешь

    Уроки налоговой схемотехники

  • Я намерено не привожу заумных книг. А в справочнике на примерах показоно как решать задачи. В данном случае нас интересует при каком числе сделок возможна максимальная вероятность и чтобы эта вероятность была больше 0.5 .

  • Кто сказал что мы не зарабатываем ? А моделирование лучший способ создания хорошего помошника для торгов. И заметьте способ легко переносится на любой сегмент финансового рынка . Остаются только программы на QPILE для совершения сделок которые уже работают .

  • Чем торгуете? Если не секрет......

  • Не секрет . Ликвидные акции , на подходе фьючерсы . История торгов есть необходимо склеить и обработать . Не всё так быстро делается , поспешишь людей насмешишь .

  • Интрадей, скальпинг?...
    Чем руководствуетесь при определении направления сделки, теханализ, прайс-экшн?

  • Торговля совершается как Интрадей так со дня на день . Есть блок отвечающий за сделки со дня на день , а также внутри дня.

  • В ответ на: Кто сказал что мы не зарабатываем ? А моделирование лучший способ создания хорошего помошника для торгов. И заметьте способ легко переносится на любой сегмент финансового рынка . Остаются только программы на QPILE для совершения сделок которые уже работают .
    А я и не говорил что вы вообще не зарабатываете. Моделирование и создание на продажу роботов-помощников трудно отнести к заработку на финансовых рынках. Значит сейчас ваш робот делает ровно по 0.5% в день на "ликвидных акциях" ? Сколько дней это удовольствие продолжается?:улыб:

  • С таким торговым помощником лучше спрятаться, и ни гу-гу. Кто же такое счастье продаст? И, главное, зачем?

  • Проблема в том, что этот помощник делает это счастье с вероятностью, и теперь автору очень хочется "чтобы эта вероятность была больше 0.5". Все таки продать надежнее... :biggrin:

  • В ответ на: Хотел бы я посмотреть как работают деньги в шкатулке, под матрасом.
    - кто сказал, что они там работают?!!! :eek:

  • В ответ на: А ведь 0.5 % - это 180 % годовых
    - почему именно +180%? У меня вот, например, получилось примерно минус 83,5% (при 360 днях и 0,5 % в день):
    на второй день: минус -0,5% = 99,5%
    на 3-й: минус еще 0,5% = 99,0025%
    на 4-й: снова минус 0,5% = 98,5075%
    5: = 98,015%
    и т.д.
    360 день: = 16,538 %

    Вложил 1000 руб., получил 165,38 руб.

  • Помошник не продаётся . Если использовать плечи то 0.5 % превращаются благо режиму Т+2 в солидную сумму. И сделку надо делать одну но ловим мы всего изменение 0.5 % c вероятностью 0.6-0.7 . Когда научимся работать с одной коровой то с 2-6 будет проще.

  • Посмотри пример с S(T) , S(O) или почитай книги по финансовой математике. Не в обиду будет сказано сколько будешь копить в шкатулке до конца жизни .

  • Не надо путать робота и помошника. Робот совершает сделки самостоятельно а помошник подаёт сигналы и только человек совершает сделки через запуск программ или ручками. Я предпочитаю программы на QPILE .

  • Хотя я работаю с ликвидными акциями но хорошии идеи нашел в книгах : Ларри Вильямс Долгосрочные секреты Краткосрочной торговли, Н. Солабуто Трейдинг : торговые системы и методы , Чарльз Лебо Дэвид В. Лукас Компьютерный анализ фьючерсных рынков .

  • Ну чтож. Знакомые авторы. С Николаем Солабуто даже лично общался, лет пять назад))
    Для изучения теханализа вполне подходящая литература. ...

  • Попробуйте оторваться от геометрии на плоскости. Поинтересуйтесь, например, за что присудили нобелевскую премию по экономике в этом году.:миг:

  • В ответ на: Попробуйте оторваться от геометрии на плоскости. Поинтересуйтесь, например, за что присудили нобелевскую премию по экономике в этом году.:миг:
    Угу. Помню я одних таких нобелевских лауреатов. Со своими исследованиями фонд в несколько ярдов баксов в 98 г. просрали. А формула да, до сих живет. Правда на кой она нужна и как она работает никто не понимает. Но разговоров разговаривают много.

  • Присудили за «эмпирический анализ цен на активы». А экономисты и не зарабатывают торговлей. Это эмпирические данные.:улыб: Экономисты преподают, пишут статьи, книги, проводят исследования за что и получают гранты и премии. Кстати, мой вывод, что Tano еще ничего не заработал на "финансовых рынках" основан на этих данных. Разве я не прав? Он занят исследованиями. :улыб: Так? Эх, нравится мне рассказ Джека Лондона "Малыш видит сны". Там этот процесс хорошо описан. Прочитайте, кто не читал. Начало для затравки :biggrin: :

    В ответ на: — Почему ты никогда не играешь? — спросил Малыш у Смока, когда они как-то раз сидели в «Оленьем Роге». — Неужели тебя не тянет к игорному столу?
    — Тянет, — ответил Смок. — Но я знаю статистику проигрышей, а мне нужна верная прибыль.
    Вокруг них в большом зале бара раздавалось жужжание дюжины игорных столов, за которыми люди в мехах и мокасинах испытывали свое счастье.
    — Посмотри на них, — сказал Смок, охватив широким жестом весь зал. — Ведь самый простой математический расчет говорит, что все они, в общем, сегодня проиграют больше, чем выиграют. Многие из них уже сейчас проигрались.

  • Если Антон подкрутит свою систему на число сделок внутри дня и учтет критически вероятности то ему не будет равных . В книге Кортни Смитт Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX автор как раз приводит пример казино и почему оно выигрывает. Исследование необходимо если знать пословицу : Не зная броду не суйся в воду.

  • Указанную книгу не читал, но почему выигрывает казино знаю и без неё. И число сделок тут не имеет значения. Благодаря наличию комиссий, для казино это игра с положительным матожиданием. Казино обладает так называемым эджем, преимуществом. В краткосрочном плане может выиграть клиент, но в долгосрочном всегда казино)))

  • Не важно, что и где подкрутит Антон. Рассказ привел как модель финансовых рынков. Рулетка (владелец) - биржа, крупье - брокер, игроки - трейдеры, Смог - разработчик "системы". Как только кто-то начинает заявлять о "системе" способной заработать кучу бабла на фин рынках, это значит, как сказал Смог: "У меня счастье особого рода". :миг: Системщик приводит расчеты типа 0.5% в день, 180% в год, упоминает учебник теорвера, и другие подобные пляски с бубном (пиар): "Смок улыбнулся, достал записную книжку и занялся вычислениями. Эту книжку он неоднократно вынимал из кармана и надолго погружался в какие-то расчеты." :biggrin: Конец очевиден...

    Tano, вы использует тех анализ? На чем основано убеждение, что тех анализа достаточно для прогнозирования цены?

  • Если Вы распишите формулу Бернулли с числом сделок от 1 - 10 пусть p = 0.6 то увидите как резко падает максимальная вероятность а самое главное где она находится. Я привёл книги в которых тех анализ используется для определения тренда . Любой рисковый инструмент находится в одном из шести состояний нетрудно найти состояния покупки и продажи но этого в книгах нет может Вы поделитесь идеями и мы все увидим как надо торговать.

  • Вы или не прочитали рассказ, или ничего не поняли. Делятся идеями когда ничего другого не остается: "Я решил продать систему, потому что мне ничего другого не остается." Заработать торговлей на этих идеях-системах уже нельзя. По сути, все продавцы идей - мошенники, цель которых вызвать доверие к товару и продать его, в любом виде - книги, сигналы, программы-советники, привлечение инвесторов в торговлю по системе, продажа как это сделал Смок. Еще раз, прочитайте рассказ, это модель рынка, что там говорит владелец: "Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны, в противном случае арифметика — чушь." Хотите знать какие "системы" имеют силу против системы? Смок продемонстрировал.

    На мой вопрос вы так и не ответили, так почему все-таки вам достаточно тех анализа?

    Исправлено пользователем Купрей (31.10.13 07:47)

  • В ответ на: пусть p = 0.6
    Я не понял почему вы используете стационарные распределения? То есть, вероятность "успеха" р, вообще говоря, может от сделки к сделке очень сильно меняться.

    Такие вещи как рынок надо описывать случайными процессами ну или как минимум цепями Маркова. Распределение Бернулли - это стационарное распределение, имеющее фиксированные параметры, не зависящие от времени

    А вообще, ни одна математическая модель рынка не может гарантировать постоянный выигрыш (неотрицательное матожидание) потому что в матмодели пренебрегают событиями исчезающе малой вероятности. Но эти события все равно, черт возьми, происходят.

    Хотите пример? В конце июля 2008 Путин предложил направить доктора к владельцу Мечела и зачистить проблему что на следующий день повлекло падение индексов на 5,5% и потери российским рынком $58 млрд капитализации. Падение рынка вернуло его к показателям начала года. Полгода коту под хвост. Как ваша формула Бернулли может учесть такие события?

    Уроки налоговой схемотехники

  • В ответ на: Падение рынка вернуло его к показателям начала года. Полгода коту под хвост. Как ваша формула Бернулли может учесть такие события?
    Почему коту под хвост? Я не понял, мы тут о нормальных спекулянтах разговариваем или о горе-инвесторах? Смотреть надо, где деньги и от этого плясать. А то начали тут... Бернулли, казино...

  • В ответ на: Любой рисковый инструмент находится в одном из шести состояний, нетрудно найти состояния покупки и продажи .....
    Если бы это было так просто на самом деле, рынка бы не было))) Никто, в здравом уме, не захочет покупать убыточную инвестицию или продавать прибыльную.....)

  • Лично я о парнях, которые хотят торговать на рынке лишь с помощью формул из задачников по математике.

    А вы что, знаете как предвидеть когда Путин в очередной раз рынок обвалит?

    Уроки налоговой схемотехники

  • В ответ на: Смотреть надо, где деньги и от этого плясать. А то начали тут... Бернулли, казино...
    Особенно в России. Смотреть у кого деньги, от этого плясать. :biggrin:

  • В ответ на: А вы что, знаете как предвидеть когда Путин в очередной раз рынок обвалит?
    А вы что, знаете когда в силу рейтингов, полученных за взятки, рухнет амеровский рынок, потянув за собой остальной мир? Причем тут опять Путин? Или опять во всем виноват? И в том, что очередной горе-инвестор риски не просчитал?
    А те, кто благодаря тем самым формулам и та сидели во время обвала в шортах, они как, заработали?

  • Вы реально не понимаете о чем я говорю? Те кто заработали на падении рынка заработали на нем не благодаря своим формулам а им просто повезло. Если бы Путин сказал свою фразу в тот момент когда Ваши формулы показывали бы что надо ставить на рост вы точно также бы угорели. И что? Вы стали бы от этого горе-инвестором, не просчитавшем риски?

    Путин здесь вообще не как пугало, которого все боятся, а как пример риска, который никто просчитать не может. Кризис еще можно было как то спрогнозировать (собственно, вы и сидели все в июле 2008 в шорте из-за признаков падения), но нельзя просчитать такие риски как взрыв атомной станции, война в Нигерии, скандальные высказывания политиков и т. д.

    Уроки налоговой схемотехники

  • Об том и речь, что нельзя все просчитать. Никто и не торгует без убыточных сделок. А так да, заработал - значит повезло. Отличная позиция

  • Вы слова из контекста не выдергивайте.

    "Заработал - значит повезло" относилось только к моменту, когда происходит внешнее событие, очень сильно влияющее на рынок и происхождение которого никем не ожидалось.

    Уроки налоговой схемотехники

  • А никто ничего не выдергивает.

    Просто неясно, вокруг чего весь сыр-бор. "Черный лебедь" сводит на нет любую систему? Да ничего подобного. Если с такой позицией жить, то вообще ничем заниматься нельзя. Да и жить нельзя. Ибо этот "черный лебедь" вон, на любом светофоре.

    А позиция "Рынок = казино" неверна изначально. По одной простой причине. Казино не делает ставок. Ни казино, ни клиент не формирует результат. В отличие от рынка, где результат (цена) - следствие приложенных сил продавцов и покупателей. А вектор приложения зависит от целого ряда интересов и возможностей. Именно поэтому результат казино просчитывается легко. Именно поэтому казино в итоге в плюсе. Именно поэтому там есть зеро, именно поэтому "нет игры у дилера" и похер на твои расклады.

    А в рынке следы приложения сил всегда есть. Другой вопрос, как ты их будешь интерпретировать.

    А комиссии... 40 рублей с оборота миллионного депо? Уж чем-чем, а этим депо точно не убить.

  • Что за "позиция"? Откуда вы этот бред взяли? С кем спорите? :eek:

  • Что, опять ничего не понимаешь? Неудивительно.

  • В ответ на: А в рынке следы приложения сил всегда есть. Другой вопрос, как ты их будешь интерпретировать.
    Где ищите следы, в цене? Типа движения цен на рынке и обьемы учитывают всю информацию?

  • В ответ на: Где ищите следы, в цене? Типа движения цен на рынке и обьемы учитывают всю информацию?
    Нет.

  • Неужели изменили тех анализу? :respect: А Tano до сих пор уверен, что Антон что-то там крутит, осталось чуть-чуть подкрутить внутри дня и учесть критически вероятности. :biggrin:

  • В ответ на: Неужели изменили тех анализу? :respect: А Tano до сих пор уверен, что Антон что-то там крутит, осталось чуть-чуть подкрутить внутри дня и учесть критически вероятности. :biggrin:
    Надо сначала определиться с понятиями, что есть теханализ. Использую ли я индикаторы на основе усреднения цены? Нет. Цену? Да.

  • Я неговорил что тех анализа достаточно . Я использую тех анализ только для определения тренда. Ну если нет у Вас идей значит нет.

  • Вероятность "успеха" р лежит в интервале (0.6-07) если мы ловим 0.5 % со дня на день при росте индекса ММВБ она же является для нас ориентиром внутри дня . Так как сделки производятся независимо друг от друга то формулу Бернулли можно использовать . Для повышения шансов на выигрыш я должен знать какое количество сделок можно сделать и остановиться. Цепи Маркова не использую. Статистика за десять лет и p стационарно . Или оно сильно изменится на следующий день сомневаюсь.

  • Увы и деньги не Все подбирают с земли если это мелочь.

  • Аналогичные расчеты делаем и при падении индекса ММВБ со дня на день .

  • Определение из вики подойдет?

    Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временны́х рядов цен — «чартов» (от англ. chart). Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные.

  • В ответ на: Я неговорил что тех анализа достаточно . Я использую тех анализ только для определения тренда. Ну если нет у Вас идей значит нет.
    Определяете "тренд" в прошлом или будущем? Если в прошлом, то зачем? :eek:

  • В ответ на: Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временны́х рядов цен — «чартов» (от англ. chart). Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные.
    Да, именно прогнозирование смены направления движения цены на основе анализа её текущего значения, объема торгов и других данных.

  • Вот Вы горячо спорите, а можете, примерно хотя бы, озвучить доходность Вашей торговли в среднем за 3-5 лет?
    Больше банковского депозита (~100% за 5 лет)?

  • Кому адресован вопрос? )))

  • В ответ на: Кому адресован вопрос? )))
    Торгующим людям, Вам, например....:смущ:
    Я, конечно, понимаю, что у всех по-разному. Но хотелось бы выяснить, какая цифра приемлима для трейдера.
    Я почитываю форумы, те, кто не ставит целью набрать в ДУ (а такие врут без зазрения совести, как рыбаки) более-менее озвучивают прибыль, приемлима в среднем около 20% годовых. Это неплохо, я так считаю. Но ведь и в минус много торгуют, иначе об кого бы успешные фиксились.

    Исправлено пользователем OLDMAN (01.11.13 18:21)

  • В ответ на: около 20% годовых. Это неплохо, я так считаю. Но ведь и в минус много торгуют, иначе об кого бы успешные фиксились.
    Так и есть)) 20% или чутка побольше/ поменьше.
    Что касательно фиксирования прибыли. Тут всё немного сложнее устроено. Может быть так, что один трейдер продаёт позу с прибылью, а другой выкупает позу тоже с прибылью)) Вот так, стояли в разные стороны, а в итоге оба в прибыли. Возможно один интрадейщик и кроет дневной ход, а второй например арбитражер и открывает или закрывает позицию. В результате у обоих прибыль, просто разные стратегии))

  • Спасибо, я примерно так и думала. Будет для меня ориентир))
    А то 180% годовых растревожили меня )))

  • Торговля сродни рыбной ловли чтобы поймать большую рыбу необходимо научиться ловить маленькую.

    Исправлено пользователем Tano (01.11.13 20:31)

  • Ещё недавно и 180 % было мало а теперь и 20 % ориентир . Хороша оценка работы. Прям как на рыбалке.

  • Не слишком верится в 180% годовых. С такой доходностью давно нужно прожигать жизнь на Таити, даже книг по теханализу читать не нужно, да и вообще никаких книг не нужно. Вместо книг - молодые туземки и туземцы... Мне изобретатель помощника (или робота) доходностью 180% наводит на мысль о вечном двигателе, эти вещи невозможы. Как можно обуздать хаос? Только ОЧЕНЬ сильным внешним воздействием, которое мы не можем произвести. Ведь войны и перемирия не Вы объявляете. А с продвигаемой 180%, вы рискуете попасть в поле зрения преступников, вдруг поверят и захотят Вас в погреб с компом посадить, трудитесь...
    В 20% я верю, и то они даются непросто, и это не рыбалка, а работа.
    При всем уважении к Вам....

  • Никто 180 % не продвигает Вы можете и больше наторговать для этого нужно много знать и уметь например как Ларри Вильямс книгу которого я приводил. Просто каждый сегмент имеет свой потолок я пытаюсь снизить риск и повысить вероятность успеха вот и всё.

  • В ответ на: каждый сегмент имеет свой потолок я пытаюсь снизить риск и повысить вероятность успеха вот и всё.
    Снижение риска это всегда хорошо, если при этом хотя бы не уменьшается, а лучше растёт, потенциальная доходность.
    А вот про сегменты и потолки, если честно не понял......

  • С Вашим опытом торгов ? Депозит в банке - 10 - 14 % , облигации, акции , фьючерсы, FOREX и т . д.

  • Я так понял, имеются ввиду классы активов и их потенциальные доходности.
    При таком раскладе есть один нюанс. Нельзя рассматривать потенциальные доходности активов без учёта присущих им рисков. Конечно, если взглянуть на график акции, то можно предположить, что она доходнее, чем банковский депозит. Однако, на графике мы видим не что иное, как волатильность цены инструмента.
    А что есть волатильность, с позиции риск-менеджмента? Не что иное, как РИСК!! Именно в единицах волатильности оценивается риск. Значит, на графике цены акции, мы в первую очередь видим РИСКИ.

    Другое дело долгосрочные вложения в акции. На сроке от 10 лет, акции действительно дают доходность выше банковской, раза в два и более. НО для этого нужно создавать портфель и постоянно заниматься его мониторингом.

  • Правильно Вы говорите классы активов и их потенциальные доходности . Проводя исследования за 10 лет по каждому классу мы увидим его потенциальные доходности в годовых при привязке к условному либо индексу либо активу. Потолок нам известен из расчетов по каждому классу активов и только трейдер решит с чем ему удобней и комфортно работать. Вернее на каком классе активов у него получается добиться успеха.

  • В ответ на: Никто 180 % не продвигает Вы можете и больше наторговать для этого нужно много знать и уметь например как Ларри Вильямс книгу которого я приводил. Просто каждый сегмент имеет свой потолок я пытаюсь снизить риск и повысить вероятность успеха вот и всё.
    Хорошо что вы, в отличии от некоторых ;), не отрицаете рациональный путь познания, но кроме Вильямся, хорошо бы ознакомиться с другими авторами и теориями, например Юджин Фама и его гипотезой эффективного рынка или теорией свободных блужданий. Возможно после этого вы переоцените свои попытки снизить риск и повысить вероятность успеха. :biggrin:

  • В ответ на: Торгующим людям, Вам, например....:смущ:
    Я, конечно, понимаю, что у всех по-разному. Но хотелось бы выяснить, какая цифра приемлима для трейдера.
    Я почитываю форумы, те, кто не ставит целью набрать в ДУ (а такие врут без зазрения совести, как рыбаки) более-менее озвучивают прибыль, приемлима в среднем около 20% годовых. Это неплохо, я так считаю. Но ведь и в минус много торгуют, иначе об кого бы успешные фиксились.
    Хотелось бы уточнить про риск. Приемлемо 20% годовых при каком риске? Рисковый капитал, который вы можете весь потерять за год (риск 100%), принесет вам 20% это неплохо?:улыб:

  • Мне не понятно с одной стороны для Вас мы мошеники а с другой Вас интересует опять же у нас как надо торговать ну не парадокс ли. А ведь есть такая замечательная тема как управление капиталом , торговые стратегии и много ещё чего что должен знать человек который решил торговать на рынке успешно.

  • Есть еще много замечательного, что вам предстоит узнать, сейчас запомните одно - знаний и решимости не достаточно чтобы торговать на рынке успешно.

  • В ответ на: Может быть так, что один трейдер продаёт позу с прибылью, а другой выкупает позу тоже с прибылью)) Вот так, стояли в разные стороны, а в итоге оба в прибыли.
    - это в одной сделке такое может быть. В двух, трёх... На длинной дистанции профит получается только за счёт лоссов других игроков.
    Есть коробка (биржа). В неё, слева, "зашла" какая-то сумма денег. Вниз вышли всякие комиссии (и биржи и брокера) и налоги. Справа выйдёт всегда меньше, чем зашло. А если учесть, что часть из них осталась в плюсе, то модуль МИНУСА будет больше ПЛЮСА (потеряют больше, чем заработают).
    В вашем примере - про прибыль и покупателя, и продавца - не вся картина представлена - взято только два участника. Если это случилось, допустим, на растущем рынке, то тот, к. выкупил в прибылью, следовательно сидел в шорте - т.е. купил раньше дороже, а у КОГО?!!! У того, кто теперь в МИНУСЕ!!!!!!!!!!!!
    На падающем рынке будет зеркальная/обратная ситуация...

    Исправлено пользователем altairseg (04.11.13 13:02)

  • Но увы не из ваших книг . Буду рад за Вас если другим поможет в торговле на рынке да ещё успешно.

  • В ответ на: Хотелось бы уточнить про риск. Приемлемо 20% годовых при каком риске? Рисковый капитал, который вы можете весь потерять за год (риск 100%), принесет вам 20% это неплохо?:улыб:
    Доходность 20% приемлима при консервативной стратегии. Просадка до 5% - выведение до половины активов, до 10% - полное выведение в кэш. Кэш в моем случае означает банковский депозит, в Сбере :хехе:

    Исправлено пользователем OLDMAN (05.11.13 08:25)

  • В ответ на: Доходность 20% приемлима при консервативной стратегии. Просадка до 5% - выведение до половины активов, до 10% - полное выведение в кэш. Кэш в моем случае означает банковский депозит, в Сбере :хехе:
    Так и думал.:миг:10% и стоп торгам, значит сейчас вы готовы рисковать только 10% средств вложенных в торговлю. Это и есть ваш рисковый капитал. Если вы инвестор, то оставляйте в управление только эту сумму, так как остальная часть не будет использоваться в торговле (психологически, конечно, просадку 10% легче пережить, чем 100%, но сумма то одна и та же :biggrin:).

  • При отсутствии плеча, это совсем не одно и то же. :хехе:
    Я торгую ПИФами, конечно можете смеяться, но доходность сравнима с торговлей на бирже через брокера.
    Свои 20% я имею.

    Исправлено пользователем OLDMAN (05.11.13 09:56)

  • Рисковый капитал и плечо совершенно разные понятия.:улыб:

  • В ответ на: Рисковый капитал и плечо совершенно разные понятия.:улыб:
    Ага, так-то я это соображаю....:хехе:
    При отсутствии плеча весь капитал рисковый. Иначе не заработать.

  • В ответ на: Я торгую ПИФами, конечно можете смеяться, но доходность сравнима с торговлей на бирже через брокера.
    Ничего смешного в ПИФах нет. Просто этот инструмент не предназначен для активной торговли. Его назначение - покупка "широкого" рынка и долгосрочное удержание.

  • В ответ на: Ага, так-то я это соображаю....:хехе:
    При отсутствии плеча весь капитал рисковый. Иначе не заработать.
    Тоже соображаю ... как вы так ловко плечо с рисковым капиталом соединили. :biggrin: Рисковый капитал это те средства с которыми вы можете мысленно проститься и рискнуть ими в торговле. Заметьте, никакого плеча еще нет, а рисковый капитал уже есть.:улыб:

  • В ответ на: Так и думал.:миг:10% и стоп торгам, значит сейчас вы готовы рисковать только 10% средств вложенных в торговлю. Это и есть ваш рисковый капитал. Если вы инвестор, то оставляйте в управление только эту сумму, так как остальная часть не будет использоваться в торговле (психологически, конечно, просадку 10% легче пережить, чем 100%, но сумма то одна и та же :biggrin:).
    Ничего не поняла.
    Вот у меня 100 рублей.
    1. Я управляю 10 рублями, получаю за год 2 рубля (20%). Итого 2% на весь капитал -102 руб.
    2. Если я управляю 100 рублями, то за год получается 20 руб (20%) и столько же на весь капитал -120 руб.
    Зачем мне морозить в первом случае 90 рублей? :umnik:

  • Всё правильно Вы считаете но это при хорошем управлении а если в конце года они покажут -10% от 100 рублей Вы получите только 90 рублей на депозите. А так 108 рублей при потере 1 из 10. Так как 90 рублей будут на депозите и принесут 10 % доход - 9 рублей .

  • Я использую соотношение 50/50 и прирост с банковского депозита идёт на фондовый рынок а доход с фондового рынка на депозит в банке.

  • Неее, вспомните с чего начиналось: ваши начальные данные были другими. Вы даете в управление 100 руб, но потерять готовы только 10% - 10 руб, т.е. устанавливаете лимит потерь. Итого ваш рисковый капитал 10 руб. Трейдер вам скажет, что в этом случае работать будут 10 руб, а остальные деньги вы можете сразу забрать. Если для торговли достаточно 10 руб, то дав трейдеру 100, вы как-бы искушаете его торговать в 10 раз большей суммой, т.е. с плечем 10 и риск возрастает в 10 раз, а ваш лимит потерь в 10 руб просто станет залогом. Плечо дает трейдеру брокер, инвестору это делать никакого смысла нет. :biggrin:

  • Есть еще причина по которой трейдер может отказаться от вашей 100 на условиях не терять меньше 10. Не всегда есть возможность установить лимит потерь. Например, трейдер торгует вашими ПИФами. Купил он сегодня на 100 руб, а завтра проснулся - ПИФы подешевели на 30%. Не от него это зависит, ограничить эти потери он не мог. Потерял 30 руб, а вы разрешили потерять только 10 руб. Кто должен вернуть вам еще 20 руб, трейдер? :biggrin: В этом случае трейдер ограничит потери купив меньше ПИФов, так в пределе и придем к тому, что работать будут только 10 руб из 100.

  • Вот тля! Кто опять Купрейку на форум выпустил?))))) Загоните его обратно!)))

    Вот что ты пристал к человеку? Рисковый капитал, рисковый капитал.... Нет чётко прописанного понятия. Есть масса вариантов его толкования. Каждый сам решает, как его понимать/использовать. Все услышали, как его понимаешь ты. Прекрасно. Зачем пытаешься навязывать? Человек не первый день на рынке, уж основы-то понимает точно....

  • Хм... Наконец-то хоть что-то поняла. Вы используете маржинальную торговлю и привлечение стороннего трейдера.
    В моем же случае я никому в ДУ ничего не отдаю, напрямую на биржу не выхожу, маржинальную торговлю не использую, а торговля ПИФами напоминает игру с банковскими депозитами. Есть низкодоходные, но надежные - это ПИФы облигаций и денежного рынка, а есть высокодоходные, но с возможностью банкротства - это ПИФы акций. Увеличивая или уменьшая долю ПИФов акций, я получаю профит/убыток. Например в октябре я перешла 50/50, сейчас все 100 рублей перевела в облигации, как-то мне кажется опасно стало на рынках. Ориентируюсь по недельному графику ММВБ (поскольку капитал в рублях) и нескольким индикаторам. Для этого демку МТ гоняю.
    Просадка в ПИФе 30% за день невозможна, так как портфель диверсифицирован. Да и пифы можно выбрать разнообразные отраслевые (телекомы, интернет, потребительский и др.). Что-нибудь все равно вытянет, не даст моментально просесть (вчера, например телекомы просели, интернет ни то ни сё, зато потребители вытянули всех). Обмен ПИФами исполняется по результатам следующего торгового дня, то есть достаточно оперативно.
    ПИФы подстрахованы рублевыми и мультивалютными депозитами примерно 75/25.
    И вот при таком риск-менеджменте :biggrin: , все равно умудряюсь уходить по итогам некоторых месяцев в минус.

  • Вау! Снимаю шляпу! Основательный подход. Осталось чуть подправить мелочи и портфель заработает как часы.

  • Идеальная тактика: "инструмент в соответствии с темпераментом" и "вхоооод - выыыыхоооод" :respect: :biggrin:

  • В ответ на: все равно умудряюсь уходить по итогам некоторых месяцев в минус.
    Так Вы прибыль 20% в год имеете или нет? Не могу понять механизм получения 20%-ной прибыли на ПИФах и депозитах... Если годовая прибыль 20, отдельные месяца в минус, то какие ПИФы приносят прибыль, достаточную для компенсации убытков?

  • В ответ на: Идеальная тактика: "инструмент в соответствии с темпераментом" и "вхоооод - выыыыхоооод" :respect: :biggrin:
    :biggrin: Ага, только еще помедленнее.

  • В ответ на: Вау! Снимаю шляпу! Основательный подход. Осталось чуть подправить мелочи и портфель заработает как часы.
    Что подправить на Ваш взгляд?:улыб:
    В ответ на: Так Вы прибыль 20% в год имеете или нет? Не могу понять механизм получения 20%-ной прибыли на ПИФах и депозитах... Если годовая прибыль 20, отдельные месяца в минус, то какие ПИФы приносят прибыль, достаточную для компенсации убытков?
    Да, имею. Вот мой график (красный) в сравнении с индексом ММВБ (синий). Как видите на нем есть участки с отрицательной доходностью. Но в итоге за 2 года более 40%:хехе:

  • В ответ на: Но в итоге за 2 года более 40%:хехе:
    Вы молодец. Если не секрет, за счет каких ПИФов? На графике только портфель в целом в сравнении с индексом. Более детальная расшифровка Вас не затруднит?

  • Это бывшая Тройка-диалог, а теперь УК Сбербанк.
    За счет каких ПИФов? В период падения рынка я перехожу в консервативные (облигационный и денежного рынка). При растущем рынке ухожу в отраслевые, последнее время держала телекомы, глобальный интернет, потребительский.
    Преимущество УК Сбербанка в том, что она предоставляет возможность самостоятельно по интернету обменивать, гасить ПИФы, открывать новые ПИФы. Раньше Тройка в Новосибе предлагала оформить дистанционное обслуживание, теперь нужно ехать в головной офис в Москве. Это крайне неудобно.
    А ходить ногами в Сбербанк и писать заявки на обмен..... ну Вы меня понимаете, Сбербанк он такой Сбербанк... :biggrin:
    Так что пользуюсь давнишними наработками своей любимой Тройки. Уже 4 года.

  • Спасибо, теперь стратегия понятна. Указанные ПИФы действительно показали достаточно высокую доходность. Здорово, что Вы принимаете верные решения о входе и выходе. Удачи Вам!

  • Скажите, а Вы не пробовали заменить отраслевые пифы отраслевыми акциями? Ну а облигационные и денежные соответственно... На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды. Как и на ОМС. Есть мнение, Вы бы к своему результату добавили процентов 10-15.

  • В ответ на: На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды.
    От себя могу добавить, что во многих УК есть условия, суть которых такова: если ПИФу меньше полгода (к примеру как в БКС), то его продажа влечет за собой еще и 1% штрафа.

    говори меньше, чем знаешь

  • В ответ на: На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды.
    - а кроме того еще берут процент за управление. По крайней мере раньше так у Тройки было. В виду того, что я никаких документов не переподписывал (тоже были ПИФы в Тройке-Диалоге), то думаю сейчас также.

    У меня вот гораздо больше внимания привлекает вот эта фраза:
    В ответ на: В период падения рынка ... При растущем рынке...
    Олдмэн, КАК Вы определяете эти моменты?! Ну, определить что в последние месяц/три/12 рынок падает/растёт я могу, но это про картину в прошлом. Как Вы определяете что сейчас нужно перейти туда/сюда?!!

  • В ответ на: На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды.
    Это при прикупле-продаже на бирже. При обмене в УК комиссия не удерживается.
    А если выходить на биржу, то захочется торговать уж точно не пифами.:улыб:

  • В ответ на: а кроме того еще берут процент за управление. По крайней мере раньше так у Тройки было. В виду того, что я никаких документов не переподписывал (тоже были ПИФы в Тройке-Диалоге), то думаю сейчас также.
    Конечно берут, почему они должны работать бесплатно? Брокер тоже берет комиссию, хотя конечно и значительно меньшую. Но если посчитать частоту сделок, то не так уж и мало.

    В ответ на: У меня вот гораздо больше внимания привлекает вот эта фраза:
    В период падения рынка ... При растущем рынке...
    Олдмэн, КАК Вы определяете эти моменты?! Ну, определить что в последние месяц/три/12 рынок падает/растёт я могу, но это про картину в прошлом. Как Вы определяете что сейчас нужно перейти туда/сюда?!!
    Так же как и все, поставила демку МТ, набросала индикаторов... Не всегда попадаю, иначе бы просадок не было. Тут суть в том, что ориентируешься на широкий рынок, индексы ММВБ, евро/бакс, нефть, S&P. Сейчас рынок перекуплен, пора с него уходить. Лучше упустить прибыль, чем нарваться на просадку.

  • В ответ на: Это при прикупле-продаже на бирже. При обмене в УК комиссия не удерживается.
    А если выходить на биржу, то захочется торговать уж точно не пифами.:улыб:
    А я про комиссии ничего не говорил.

  • По информации MT5 и MT4 сильно отличаются причём MT5 и QUIK стали ближе с точки зрения анализа рыночных данных что очень радует . Банки пытаются работать только с MT5 другие с MT4 . Пытался найти историю торгов по валютным парам за 10 лет для исследований только на finam.ru и quote.rbc.ru есть данные по дневкам . Хотелось бы увидеть ссылки по валютным парам так как у некоторых источников либо отсутствуют данные ( нет минутных данных ) либо они сильно отличаются от finam.ru , quote.rbc.ru .

  • "поставила демку МТ"
    OLDMAN, подскажите новичку, Вы имеете в виду MetaTrader привязанную к демонстрационному счёту на какой-либо торговой площадке? Если я правильно понял , то где лучше открыть демо счёт чтобы не было ограничения по времени его работы?

    Исправлено пользователем lnvbdb (19.11.13 21:20)

  • В ответ на: "поставила демку МТ"
    OLDMAN, подскажите новичку, Вы имеете в виду MetaTrader привязанную к демонстрационному счёту на какой-либо торговой площадке? Если я правильно понял , то где лучше открыть демо счёт чтобы не было ограничения по времени его работы?
    MT-4

  • OLDMAN, спасибо. Буду разбираться и пробовать.

  • Похоже нужно обращаться в банк там помогут где найти данные . Auf Der Strasse Nach Madrid .

  • Tano, я честно не понимаю 90% из того, о чем Вы пишите. Это вполне естесственно, так как я возрастная женщина за 50, образование высшее, но медицинское и работаю соответственно дохтуром. Индикаторы воспринимаю только элементарные - МАшку, MACD, Stochastic, CCI и др. незамысловатые.
    Поэтому если предыдущее сообщение адресовано мне, то оно пропало впустую.:хехе:

  • Вопрос был о источниках данных для MT а именно о валютных парах . А песня ' По дороге в Мадрид ' мой подарок .

  • Хочу начать торговлю на форекс валютными парами и акциями Подскажите список литературы где конкретно можно получить навыки и представления об этом.

  • Для начала надо представить что путь будет очень долгим это как бег на длинную не каждый сможет . Попробую предложить Вам : Чарльз Лебо Дэвид В. Лукас Компьютерный анализ фьючерсных рынков , Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже , Морозов И.В. Фатхуллин Р.Р. FOREX : от простого к сложному . Новые возможности с клиентским терминалом MetaTrader , Раниев Д. Шилов Б. MetaTrader : пособие для кофейников , СПРАВОЧНИК по языку прграммирования MQL5 для клиентского терминала MetaTrader 5 , quik.ru . Если будете торговать то рискуйте только прибылью но не основным капиталом . Если брокер с которым Вы будете работать берет большие сборы - смотрите банки и их предложения .

  • В сети нашел правила которые мне понравились :

    Правило 1. Обязательность торговой системы или свода четких правил.
    Правило 2. Объемы сделок определяются исходя из торговых рисков и потенциальной прибыли.
    Правило 3. Самое важное в трейдинге — уметь следовать собственным правилам.
    Правило 4. Торговать только качественные торговые моменты.
    Правило 5. Не угадывать непредсказуемое будущее, а определять, что рынок делает сейчас.
    Правило 6. Торговать только по собственным, психологически комфортным стратегиям.
    Правило 7. Вести торговый дневник.
    Правило 8. Не прекращать самообразование.

  • Я люблю простые индикаторы например RSI , изменение в % , числа Фибоначчи . Например в пятницу по Газпрому прошли большие лоты на покупку 100000 а потом два по 200000 без реализации . Откат на 0.5 по Фибоначчи составляет 132.5 а несколько месяцев назад я продал по 153.30 поэтому можно спокойно покупать и фиксировать . Если ловить по RSI то это 25-30 а могло бы и не случиться как например по Сургутам бурный рост и весь день жди эти 25-30 а так просто купили просто продали . Если рост продолжится опять войдем в Газпром тем же обьемом без плеча.

  • RSI - это отношение двух экспоненциальных машек. Усреднение усреднения. Как можно это применять в торговле? Разве что на диверах.

  • В ответ на: RSI - это отношение двух экспоненциальных машек. Усреднение усреднения. Как можно это применять в торговле? Разве что на диверах.
    Друг, Вы сильно заблуждаетесь) Отличный индикатор)

  • В ответ на: Это бывшая Тройка-диалог, а теперь УК Сбербанк.
    За счет каких ПИФов? В период падения рынка я перехожу в консервативные (облигационный и денежного рынка). При растущем рынке ухожу в отраслевые, последнее время держала телекомы, глобальный интернет, потребительский.
    Преимущество УК Сбербанка в том, что она предоставляет возможность самостоятельно по интернету обменивать, гасить ПИФы, открывать новые ПИФы. Раньше Тройка в Новосибе предлагала оформить дистанционное обслуживание, теперь нужно ехать в головной офис в Москве. Это крайне неудобно.
    А ходить ногами в Сбербанк и писать заявки на обмен..... ну Вы меня понимаете, Сбербанк он такой Сбербанк... :biggrin:
    Так что пользуюсь давнишними наработками своей любимой Тройки. Уже 4 года.
    Зачем Вам пифы? Если Вы чётко знаете периоды падения и роста рынка?)

  • Привыкла! :dnknow:
    Недавно неожиданно уловила одну приятную особенность - я всегда в бумаге. В наше неспокойное время отзыва лицензий, это лучше, чем кэш. Ведь кэш не застрахован? А бумаги в депозитарии - кто же их заберет!
    Поправьте, если неправа.:улыб:

  • В ответ на: Привыкла! :dnknow:
    Недавно неожиданно уловила одну приятную особенность - я всегда в бумаге. В наше неспокойное время отзыва лицензий, это лучше, чем кэш. Ведь кэш не застрахован? А бумаги в депозитарии - кто же их заберет!
    Поправьте, если неправа.:улыб:
    При банкротстве, они ни чего не будут стоить)

  • На чем основано такое мнение?

  • Согласно книги Чарльза Лебо лучшие сигналы возникают когда RSI уходит за 30 или за 70 они обычно отмечают существенные промежуточные изменения направления . А если это так то можно с графика получать эти значения в сводную таблицу помошника по каждому инструменту и запускать программу на покупку / продажу и пытаться ловить прибыль в зависимости от класса активов . RSI - один из индикаторов в помошнике .

  • В ответ на: На чем основано такое мнение?
    На курсовой стоимости акции в момент банкротства))) :appl:

  • В ответ на: Не начинающий инвестор - это тот инвестор который хоть раз потерял (деньги , машину , ...)
    оо..) интересное мнение) а если не терял ничего? лошара?) :rofl:

  • В ответ на: оо..) интересное мнение) а если не терял ничего? лошара?) :rofl:
    Нет, не лошара, а непуганый идиот.:хехе:

  • странный критерий "пуганных не идиотов".. :ха-ха!:

  • Как говорил мой друг " Если Вы думаете что всё хорошо значит Вы чего то не понимаете " . Процент проигравших на бирже и разорившихся вне её почти одинаков - 90 % . Только со временем люди становятся умнее благодаря опыту и знаниям . Поэтому я и советовал рисковать только прибылью но не основным капиталом . Вы всё находите не теряя время ? Ни один человек не богат настолько чтобы вернуться в прошлое а Вы изобрели машину времени ?

  • Ты несешь какой то бред.Когда человеку нечего сказать - самое разумное, это просто промолчать. Кто тебя спрашивал про разорившихся? О какой машине времени ты говоришь?

  • Даже если ваши доходы заметно превышают расходы, накопить на желанную квартиру, автомобиль или обучение за рубежом без грамотного вложения средств в соответствии с конкретной целью может быть почти неразрешимой задачей - это говорят специалисты . Без грамотного вложения средств человек обречен на проигрыш и разорение . Только с помощью машины времени можно исправить ошибки . Не даром говорят "Век живи - Век учись " .

  • Вы так безапелляционно говорите ... если доходы превышают сильно расходы то не надо копить - надо взять кредит и купить, и без вложений будет норм.

  • В случае покупки в кредит дополнительные средства придется тратить на страховку и проценты а если ситуация пойдет развиваться не так как планировалось ( потеря работы , болезни ,...) то с покупкой придётся расстаться и ещё проценты платить . Хорошие специалисты такое не посоветуют они рассмотрят все риски и предложат оптимальное решение для достижения цели . Главное что придётся во всём разбираться и повышать грамотность .

  • я знаю, как заработать. Пишите.

  • Знаю, как превратить свинец в золото.
    Пишите: Карьер по добыче философского камня. Мэрлину.

  • Все кто знает предлагает свои идеи я недавно приводил картинки по Газпрому и цену 153.30 до которой предполагал что дойдет смотрите котировки . Я не сомневаюсь приводите картинки будет интерсно обсудить так как и знатокам будет что сказать .

  • "картинки по Газпрому" - это и есть картинки, которые рисует "художник" из Правительства.
    Кому непонятно- цены на рос акции изменяются не по рыночным законам а по желанию наших великих министров-экономистов.

  • В ответ на: "картинки по Газпрому" - это и есть картинки, которые рисует "художник" из Правительства.
    Кому непонятно- цены на рос акции изменяются не по рыночным законам а по желанию наших великих министров-экономистов.
    Оно так везде, если что. Не надо рассказывать сказки про рынок свободной конкуренции на Западе. Весь вопрос в суммах и силах, которыми двигают рынок.

  • А где вы увидели "сказки про рынок свободной конкуренции" ?
    Не надо фантазировать.
    Я только сказал, что цены рос акций изменяется по воле наших министров.
    И торговать по таким правилам очень сложно.

  • И уровни Фибоначчи тоже рисует "художник" из Правительства денег не хватит т к наш рынок уже давно не наш . А теперь по существу вопроса когда цена подходила к 132.50 это было 0.5 по Фибоначчи потом цена пошла вверх и дошла до 153.30 и стала снижаться . Привожу уровни коррекции по Фибоначчи 0.764 - 119.0 , 0.618 - 126.42 , 0.5 - 132.43 , 0.382 - 138.43 , 0.236 - 145.85 и уровни расширения 1.0 - 157.86 , 1.128 - 164.36 , 1.272 - 171.69 , 1.618 - 189.29 , 2.0 - 208.72 , 2.618 - 240.15 . Основание - 107 , вершина - 157.86 . Всё работает по плану рынок не любит пустоты и будет стремиться её закрыть так что "художники" могут отдыхать .

  • Меня, честно говоря, формула Бернулли вообще в ступор ввергла. Даже тему не осилил). Ну как парень может чего-то там считать, когда его желаемый результат полностью противоречит определению формулы... Я ещё понимаю, когда начинают играться с цепями Маркова, пробуют нечёткую логику и прочие интересные фишки. Опять же, здесь надо быть очень аккуратным в использовании алгоритмов, потому что в моделировании тех же физических процессов выбор метода вычислений может серьёзно повлиять на результаты.
    А при общении с молодыми новоиспечёнными экономистами (кстати, моими ровесниками) у меня вообще волосы шевелиться начинают от их рассуждений. Зато готовы на память перечислить несколько десятков книг авторов "широко известных в узких кругах".
    Играться с математикой, конечно, нужно и полезно для неразжижения... Но мне кажется, что действительно заметные заработки здесь делаются на инсайде. Без инсайда это как выйти на боксёрский ринг с завязанными глазами - считать, конечно, можно, но по щам всё равно получишь, если подсказывать не будут).

    Кстати, никогда раньше не интересовался алгоритмами, на которых пытаются писать всяческих роботов и помощников. Кто-нибудь может кинуть интересные ссылки?

    AC⁄DC – TNT

    Исправлено пользователем AlexPav (15.03.14 21:21)

  • Ну если формула Бернулли в ступор ввергла я представляю в какое смятение ввергнет вычисление квантилей . Простая формула повторения испытаний и ступор Вам ещё рано на рынок . А парень просто использует математику для работы на рынке и увы успешно в противоположность лауреатам которые просрали ярды баксов . За свою жизнь пришлось и цепи Маркова и другие методы тестировать важен результат а он хуже чем те которые используются в помощнике .

  • Ох как подловить попытался по-детски). Теор.физик ведь после физтеха от подобного тервера под кровать прячется, как от неведомой беды).


    Тебе Кирилл правильный вопрос задал о постоянной вероятности наступления события в независимом испытании. Определение формулы Бернулли забыл?

    AC⁄DC – TNT

    Исправлено пользователем AlexPav (16.03.14 20:56)

  • Правильно а о статистике за 10 лет забыли и расчетах этой вероятности для всех бумаг со дня на день так вот вероятность не меняется как Вам хочется . Можно расчеты делать хоть каждый день но это лишнее да и блок следит специально за изменениями вероятноти так что мимо .

  • хочешь сказать, что вероятность роста котировки на n% за день торгов всегда постоянна?

    AC⁄DC – TNT

  • Меняется но не так как Вам хочется и потом расчеты ведутся как при росте индекса ММВБ так и при падении . Вероятность может быть const меняется % за день для разных бумаг .

  • Мне вообще никак не хочется). Я даже с первого раза не могу понять написанное, только раза с третьего-четвертого - очень прошу не забывать о знаках препинания.

    Если вероятность всё же не есть постоянная величина, то применение формулы явно ошибочно. Но боюсь, что если буду вступать в дальнейшие пререкания, то меня отправят в бан.
    Показать скрытый текст
    Почему-то вспомнил своего прежнего начальника - господина Кулипанова, академика и очень хорошего человека. Как-то раз французы показывали очередной двигатель с КПД выше 100%. Денег много потратили, некую теоретическую базу подвели, какие-то расчёты глобальные. Геннадий Андреич ходил, слушал, смотрел... Потом спросил "а чего ж вы из розетки не выдерните?". Ему начали чего-то объяснять, но он ушёл, матерясь. Вывод - даже очень интеллигентного человека можно вывести на мат).
    Скрыть текст



    Но это всё лирика.
    С тем, что без инсайда сделать хороший уверенный заработок практически нереально, не будете спорить?

    AC⁄DC – TNT

  • Вероятность const меняется % за день для разных бумаг у Вас проблемы с расчетом квантилей каждый день у меня их нет . Я инсайдом не пользуюсь дорого да и зачем когда можно обойтись без него просто делать расчеты и принимать решения .

  • В ответ на: Вероятность const меняется % за день для разных бумаг
    Скажи другими словами.
    Я вообще ничерта не понял из написанного, очень прошу писать грамотно.

    AC⁄DC – TNT

  • Вероятность константа меняется процент изменения за день для разных бумаг при расчетах со дня на день . Расчеты делаются как при росте индекса так и при падении со дня на день .

  • Нужно внести ясность. Если я не ошибаюсь, при постоянной вероятности наступления определённого события в независимых испытаниях формула Бернулли позволяет вычислить вероятность наступления этого события x раз в заданном числе таких независимых испытаний. Теперь скажи, что есть что в данном контексте.

    AC⁄DC – TNT

  • Для повышения шансов на выигрыш я должен знать какое количество сделок можно сделать и остановиться . Без формулы Бернулли зная вероятности p , q , n , m где n - число независимых испытаний , m - число появления события A c вероятностью p , q=1-p найти вероятность и количество сделок после которых надо остановиться будет трудновато .

  • В ответ на: ...Как-то раз французы показывали очередной двигатель с КПД выше 100%. ... Потом спросил "а чего ж вы из розетки не выдерните?" ...
    :respect: Круто!

    Уроки налоговой схемотехники

  • то, что это чистая правда, делает ту ситуацию ещё смешнее.

    Мы так однажды где-то в глобальной паутине наткнулись на одного товарища. Товарищ отличился тем, что вроде как создал единую теорию поля и натянул на это дело математику. Начали изучать. Этот человек выложил все свои труды в ожидании мирового признания. Он там какие-то очень магические штуки пытался делать, ввёл шестнадцатимерное пространство, от которого отталкивались все исчисления... В общем, было видно, что человек не один год на это дело потратил. И даже нашлись в инете те, кто кивали в подтверждение. Мы читали-читали... ничё не поняли. Человек обижался, чего-то там пытался доказывать, прям пеной исходил. В итоге всё-таки он что-то понял.

    AC⁄DC – TNT

    Исправлено пользователем AlexPav (17.03.14 23:03)

  • Есть хорошие модели M , W последняя возможно сработает по Газпрому и если цена пробьёт 132.50 , 145.85 то пойдет до 157.86 и дальше . Смотри не смотри если не хочешь увидеть то ничего не увидешь .

  • Мой друг Владимир решил собрать помощник для QUIK который использует Уровни поддержки/сопротивления Camarilla уж очень хорошо и подробно разобрано в сети правда цена относительно которой будут строиться уровни - средневзвешенная цена инструмента . После проверки работы на реальных инструментах с использованием и других помощников приведу картинки самого помощника если результаты нас устроят . Возможно есть кто сможет поделиться опытом использования этих уровней для внутридневной торговли мы с Владимиром будем очень рады любому отзыву .

  • Мой друг Владимир собрал помощник для QUIK и приводит картинки как и обещал .

  • Мой друг Владимир прислал картинки за 26.08.2015 и обратил внимание на RSI при различных интервалах M1 и M5 а также минимумы / максимумы . Идея отображать RSI при различных интервалах в таблице помощника оказалась очень интересной .

  • В ответ на: Есть хорошие модели M , W последняя возможно сработает по Газпрому и если цена пробьёт 132.50 , 145.85 то пойдет до 157.86 и дальше . Смотри не смотри если не хочешь увидеть то ничего не увидешь .
    Эх тех анализ, тех анализ.
    Уж столько лет прошло.
    Остается только верить, а также иметь хорошую фантазию, чтобы видеть то, что хочешь увидеть.

  • Надеяться нужно только на себя и верить тому что работает . Кроме моделей M , W есть и другие индикаторы а также расчёты которые помогают в работе с бумагами .

  • мысли кое какие накидал по рублю, как думаете после завершения операции в Сирии, рубль укрепиться в течении следующего года?

  • Если нефть не уронят и ставки не повысят то вполне возможно . Судя по восходящему треугольнику может упасть на 25-26 рублей если и ставки поднимут и нефть опустят вопрос смогут ли опустить .

  • у АМаркетс есть hub в который подключены более 1500 успешных трейдеров с разных компаний, этот хаб работает на платформе xStation, там есть отличная фильтрация по статистике, так вот тем кто хочет что бы его деньги работали рекомендую ознакомится с темой на оф сайте.

  • Зайдя на АМаркетс нашёл следующее [ Торговля на валютном рынке производится посредством торговых терминалов или платформ, например, MetaTrader или xStation. Заниматься торговлей на бирже можно через торговые терминалы, например Quick, или же совершать сделки по телефону . Чтобы начать работать на валютном рынке, достаточно скачать платформу для трейдинга и открыть торговый счёт, минимальный депозит которого чаще всего начинается с $100. С фондовой биржей всё немного сложнее: размер депозита стартует с отметки в $10 000 ] . Посмотрев на ЛЧИ на ММВБ понял что бриллиант почти не виден .

  • На ММВБ совсем другая тема, форекс брокеры это всего лишь посредники между реальными биржами и клиентом, от того и входные совсем другие, так как и риски тоже.

  • Что же помешало лучшим трейдерам войти в десятку по доходности в поле "Доход , руб." раздел "Валютный" может быть приз маленький или маленькие доходности .

  • В ответ на: у АМаркетс есть hub в который подключены более 1500 успешных трейдеров с разных компаний, этот хаб работает на платформе xStation, там есть отличная фильтрация по статистике, так вот тем кто хочет что бы его деньги работали рекомендую ознакомится с темой на оф сайте.
    за информацию спасиб, надо будет ознакомится

  • В ответ на: за информацию спасиб, надо будет ознакомится
    да вообще поглядите сайт брокера АМаркетс, там и торговые советники на халяву выложены, другое дело что их тестить нужно, но подборка очень большая.

  • В ответ на: Tano, я честно не понимаю 90% из того, о чем Вы пишите. Это вполне естесственно, так как я возрастная женщина за 50, образование высшее, но медицинское и работаю соответственно дохтуром. Индикаторы воспринимаю только элементарные - МАшку, MACD, Stochastic, CCI и др. незамысловатые.
    Поэтому если предыдущее сообщение адресовано мне, то оно пропало впустую.:хехе:
    В начале дня для внутридневной торговли Stochastic очень даже хорошо используем правда не для всех бумаг получается но если вывести показания в поля помощника наряду с другими индикаторами всё встаёт на свои места и видно только кнопки мышки успевай нажимать для совершения покупок через программки для QUIK .

  • В ответ на:
    В ответ на: Если посмотреть книгу П.Е. Данко , А.Г. Попов Высшая математика в упражнениях и задачах , то в параграфе 3 мы найдем Повторение испытаний и формулу Бернулли ( зная вероятности p , q можно найти оптимальное число сделок в день) .
    Ну если вы теорию вероятностей знаете только по этой книжке тогда все ясно.

    Почитайте лучше Боровкова, лучший учебник по терверу. Суть написанного вы вряд ли поймете, но возможно до вас дойдет что зная одну формулу Бернулли финансовый рынок не опишешь
    У Боровкова не нашёл может быть плохо читал зато нашёл у Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения (Том 1) главу XIV. Случайные блуждания и задачи о разорении . Занятно для любителей пренебрежения вероятностью успеха ))

  • От чего так быстро вянут розы
    Опадает с них вся красота
    О любви чарующие грёзы
    Пропадают раз и навсегда

    ...

    Нас с тобой никто не понимает,
    А луна по-прежнему сияет

  • Нам скажут: не спорьте,
    А мы и не спорим:
    Лететь самолетом
    Намного быстрей,
    И все-таки море
    Останется морем,
    И нам никогда не прожить без морей.

  • Ну вот, прошло уже больше пяти лет с начала темы. Хочется спросить, мнение, что деньги должны - не поменялось?
    Или они уже никому не должны, а просто кончились? И какие инвестиции оказываются самыми лучшими в сегодняшних реалиях?
    И кстати, мнения про недвижку не поменялись? (С ехидной улыбкой).

    Be yourself, no matter what they say.

  • Мнение что деньги должны не поменялось а вот кстати мнения про недвижку хотелось бы увидеть и в картинках также ))

    https://smart-lab.ru/q

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: