Акции (часть 3)

В ответ на: Приветствую обитателей топика! Случайно наткнулся на Ваш форум. Узнал Антона (я xo4yProfit со смарта). Без амеров сегодня скукота

Привет!

Ну скукота не скукота. А роботок неплохо определил лой. Правда выкинули его из позиции следующей свечой. Печально. Но, таковы условия. Но там в шорт загнали оставшихся на пару тысяч контрактов.

Про "Кухни"

Наткнулся на очередной пост про форекс кухни http://smart-lab.ru/blog/98056.php, и решил что пройти мимо будет равносильно тому, чтобы не помочь человеку которого гопота избивает в подворотне, сделав вид мол это не мое дело...


Итак, тезис первый — про оборот форекс лохотрона в размере 200 или сколько там миллиардов долларов в год:


если учесть, что большинство клиентов торгует с плечом от 1 к 100, до 1 к 500, то этот «оборот», а точнее ПРОВОРОТ через кухню можно смело поделить на 100 — не ошибемсяТо есть реальный оборотот, будет примерно 2 ярда зелени в год, что равно дневному обороту на ММВБ в нормальный день.


Тезис второй: не приходилось жаловаться регуляторам, тоже звучит забавно. РЕГУЛЯТОР, который ФСФР или даже ЦБ, никак не регулирует деятельность этих кухонь. Жалуйся, не жалуйся — сам дурак.


Тезис третий: какая разница, выводят или нет на межбанк. Да никакой, если вам по фигу чем торговать, то пошли отдали бомжу денег, и дальше играете с ним в 3 наперстка — результат будет тот же. ВЫВОД НА РЫНОК нужен именно в силу того, что рынок дает ПРИЗНАВАЕМУЮ КОТИРОВКУ и часто (для целого ряда рынков) ленту сделок, для проверки, и исключает варианты использования всяких спецфункция софта а ля метатрейдер по обуванию клиентов. Подробнее тут (много букв, но почитать стоит)
http://old.h2t.ru/content/foreks-pravda-o-kukhnyakh-instruktsiya-po-metatrader4
Метатрейдер на говно изошел, когда этот пост появился в интернете :)))


Ну и так далее...

В общем просто поверьте на слово: ФОРЕКС КУХНИ это ЛОХОТРОН!!!

Тема стара как мир)) Често говоря, уже не интересна.
Оборот через "кухни" никто не считает, его по сути нет)) Межбанковский форекс оценивается от 2 до 4 триллионов в день.
МТ4 имеет много интересных примочек для админа. Можно задерживать котировки, можно выдавать осреднённые за любой период, можно двигать спред, можно корректировать логи программы по клиентским сделкам, да много чего, не новость))
Регулирования нет, все знают уже))
Про МММ тоже все знают, но это ничего не меняет)) Спрос то есть, значит есть будет и предложение)))
Пусть будет.....только чур не жаловаться)))

Приветствую. Занимательно день начался. Я пока в растерянности. Смотрю си и ри

Отлично прокатился на ри со 160010, до 159100

Небольшой ожидаемый залив, как и ожидалось, произошел.

Робот вчера отрабатывал в лонг. Всего прошло три сделки. 2 первые он вовремя отстопил. А 3-ью провел на самом лое дня и сидел в ней до самого хая последующего движения. По итогу +0,36%

Также отвлекусь и напомню про горизонтальные объемы. Предлагаю посмотреть на СИ. Объемный уровень 30535 - объем прошлой недели. Был указан мной еще в выходные. Посмотрите, как он шикарно вчера отработал. Тем, кто работает ручками, просто непростительно забывать про объемные уровни. Тот же РИ, кстати, сверху ушел вниз от объемного уровня 160300, а снизу его остановил объем - 158300.

Ну вот, по ходу с быстрыми стопами веселее?)) Как решил вопрос по стопам?

В ответ на: Ну вот, по ходу с быстрыми стопами веселее?)) Как решил вопрос по стопам?

Так а ничего не менялось в скрипте. Просто тут условия на выход срабатывали, ибо система видела (по заложенным в неё параметрам), что движение все-таки собирается продолжаться.

По вчерашнему дню. Система работала разнонаправленно.

Неплохой первый шорт с локальных хоев был закрыт практически на лоях дня, где одновременно произошел переворот в лонг. К сожалению, спустя 15 минут позиция была отстоплена.

После импульсного роста робот снова заходит в шорт, но выход из позиции также с убытком. Довольно весомым.

Ну а в 16:30 с хая последовал третий шорт, который вытянул день в плюс. Итого: +0.33%.

В ответ на: Ну а в 16:30 с хая последовал третий шорт, который вытянул день в плюс. Итого: +0.33%.

За период работы МТС общий профит каков?

В ответ на: За период работы МТС общий профит каков?

Она в своем текущем состоянии где-то с 27-го декабря. 4.8% за этот период.

Решил тоже попробовать мтс.... подключил ч/з Tradematic в quik, поначалу все было неплохо. Вчера система не отработала два сигнала, в итоге - ощутимый минус. Отправил файлы разработчику, сегодня пришел ответ: "Да действительно, ошибка была в Tradematic Trader. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, данная ошибка будет исправлена в новой версии" ..... нормально, на счету шестизначная сумма. Сегодня история повторилась, брокер пока молчит.
А Вы как синхронизируете робота с квиком? Видимо нужно что-то другое попробовать...

Осенью попробывал трейдматик на своем дилетанском уровне - уже на день третий-четвертый отказался от него из-за постоянных причин по качеству связи: обрывы, невозможность подключения и т.п. Служба поддержки постоянно извинялась за сбои на сервере ...

И какая же альтернатива, для нас, дилетантов?

Сам Трейдматиком не пользовался, хотя усиленно предлагали)) Но инструкцию к нему прочёл. На мой взгляд "туповатый" софт)) Хотя может я не умею его готовить))
Альтернатива проста. Написать самому или заказать бота. Правда алгоритм и техзадание разработчику придётся писать самому. Сам я не силён в программировании, поэтому заказывал для себя нужного бота. Сделали, доводили недели три)), но я доволен взаимодействием. Денег за доводку не требовали. Работает...
До сих пор шлют на мыло предложения о заказе новых ботов, даже пару бесплатных подарили....

Основная фишка в том, что нужно знать, какой бот тебе нужен. Готовых предлагают кучу. На разных языках и по разному написаны, ну и цена разная. Готовые как правило работают хорошо, уже доведены, но может не быть нужных тебе функций. Ну и исполнителя лучше выбирать рядом, в своём городе, чтоб в случае чего можно было и пообщаться)))

В ответ на: Решил тоже попробовать мтс.... подключил ч/з Tradematic в quik, поначалу все было неплохо. Вчера система не отработала два сигнала, в итоге - ощутимый минус. Отправил файлы разработчику, сегодня пришел ответ: "Да действительно, ошибка была в Tradematic Trader. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, данная ошибка будет исправлена в новой версии" ..... нормально, на счету шестизначная сумма. Сегодня история повторилась, брокер пока молчит.
А Вы как синхронизируете робота с квиком? Видимо нужно что-то другое попробовать...

Давайте начнем так...

У нас есть биржа. Для выхода на неё мы используем торговый терминал. Он разнится в зависимости от брокера. Альфа дает одно, кто-то другое... Но основное - это КВИК. Используя поставляемые нам данные, мы создаем торговую систему. Здесь раскрывается целый букет задач - получение информации, её анализ, оценка. В итоге мы получаем результат. Результат может идти как в виде визуального ответа - сигналы, так и в виде преобразования в автоматические сигналы, которые не только показывают нам текущее состояние дел, но и, грубо говоря, сами торгуют. Задачу автоматической торговли могут брать на себя как внутренние скрипты КВИКа на QPILE, так и иные сторонние программы. В данном случае мы имеем дело с Tradematic.

Основа нашей работы - торговая система. Она заложена в программу. Т.е. с момента получения сторонним софтом информации с площадки, идет её анализ. Есть определенные алгоритмы, заложенные в программу. Заложили ли их Вы, либо Вы использовали готовые шаблоны, неважно.. На их исполнение затрачивается время. Далее идет процесс передачи полученного в соответствии с алгоритмами сигнала в КВИК. Ибо сторонний софт не может торговать сам. Торговля осуществляется через КВИК. Цепочка: КВИК -> экспорт информации в ТА (прога теханализа) -> обработка -> передача сигнала в КВИК -> Получение ТА ответа о получении сигнала в КВИКе, отработка в КВИКе полученного сигнала -> передача результата отработки КВИКом полученного сигнала из ТА в ТА. Вкратце вот так.

Tradematic - это та самая ТА. Как она работает - хер его знает. Каковы задержки при получении, передаче, получении информации - хер его знает. Отслеживает ли она состояние направленных ею сигналов и их исполнение - хер его знает. Более того, надо полагать, программное обеспечение Tradematic как-то связано с брокером БКС. Видит ли брокер Вашу торговую систему - вопрос, разрешиться который может не в Вашу пользу. По крайней мере, на вышепоставленные вопросы, на которые я ответил простым суждением - хер его знает, брокер Вам ответы не даст.

Далее... для автоматизации торговли Вам в любом случае потребуется та самая ТА. Либо QPILEовский скрипт. Отсюда вывод. Эта самая прокладка должна быть как минимум независима от брокера. Как максимум, понятна Вам. На текущий момент мы имеем ряд ТА, которые с помощью различных плагинов способны обеспечивать автоматическую торговлю через КВИК. Есть StockSharp, говорят, наиболее быстрая тема. Разработка стоит немалых денег. К примеру, мне за операционную часть робота (та, что отвечает именно за автоматизацию торговли, без разработки стратегии) предлагали минимум - от 100 000 рублей и 3 недели работы. Но вещь, поговаривают - сильная. Есть TSLab. Есть WealthLab. Много чего есть.

В чем загвоздка? Я не просто так расписывал всю эту портянку. Мало иметь стратегию. Мало иметь прогу ТА, которая будет считать ту самую стратегию и выводить сигналы. Самое главное - вывод сигналов в торговую систему. Здесь куча подводных камней - время получения инфы в ТА, время анализа полученной информации, время отправки информации обратно в торговый терминал. И даже если все это на должном уровне... А как происходит отработка сигналов?

ТА отработала все как надо и заявка ушла в терминал. Время уже прошло. Какая заявка ушла? Лимитная? Рыночная? Псевдорыночная? Если лимитная, уходит ли информация из терминала в ТА о том, как была удовлетворена заявка? Целиком, часть или никак? Делает ли какой-то вывод из этого Ваша ТА? Tradematic делает какой-то вывод? Расскажу историю в которой принимают участие некоторые форумчане.

Есть такая прога ТА - AmiBroker. Я ей активно пользуюсь. Тестирую там стратегии, использую в автоматической торговле. Да, её можно использовать для автоматической торговли. Различными путями. Есть бесплатный скрипт, который обеспечивает автоматическую торговлю - он получает торговые сигналы и отправляет их в КВИК. И даже записывает состояние дел. НО! Он записывает лишь то, что ТА отправила в КВИК. Отправила ТА в КВИК заявку на покупку 10 лотов РИ - он себе так и записал - 10 лотов РИ покупка. А спустя некоторое время в ТА прошел сигнал на выход из этого лонга. И в КВИК уходит сигнал - продать 10 лотов РИ. И в КВИКе выставляется заявка на продажу. Ведь ТА подразумевает, что в данном моменте на руках 10 лотов РИ, купленных. Всё отлично! НО! А как быть, если к тому моменту, когда выставляется первая заявка ну покупку, рыночная цена улетела выше? Заявка остается в системе, неудовлетворенная, а ТА считает, что мы в лонговой позиции. Когда в итоге она по сигналу выходит из позиции по сути, мы должны быть в кэше, а в итоге получаемся в шорте.

Отчего все это происходит? Оттого, что бесплатная, даже не так, а вот так - БЕСПЛАТНАЯ - прога не следит за исполнением заявки. Да, у Вас на руках автоматизированный процесс. Но он весьма уязвим. Теперь понимаете, в чем может быть причина Ваших убытков? Кто его знает, насколько продуман тот самый Tradematic?

Да, в описанном мною случае, проблему можно решить выставлением заявки со спрэдом. И в большинстве случаев все будет нормально. И на депо в пару миллионов все пойдет как по маслу. Получим псевдорыночную заявку. Но есть тот самый черный лебедь, в нашем случае небольшой - задержка в передаче данных. Хоп, случайно прошла, цена на бирже ускакала и все...

Понимаете, сколько может быть причин вашего ощутимого минуса?

Лично у меня стоит платная автоматизированная часть. А функции ТА выполняет все тот же АмиБрокер. Но, в отличие от бесплатного софта, мой плагин следит за исполнением заявки. И за тем, в каком количестве она была исполнена. Прошу понять меня правильно, я не рекламирую что-то. Я сам пользовался той самой бесплатной вещью, которая описана выше. Здесь весь вопрос в том, понимаете ли вы риски, на которые идете. Допускаете ли определенные недоработки. К сожалению, бесплатных вещей, которые будут выполнять хоть какой-то нужный спектр работы (я, естественно, не говорю о таки вещах, как включение терминала, ТА, отслеживание состояния счета и т.д.), я не видел. Либо следим за роботом глазами. Либо разрабатываем такие вещи, которые будут все делать сами. А последний вариант - он либо за деньги, либо собственным трудом.

Вот это Антон, ты выдал, целый труд. Накипело видать)) Да, если заморачиваться с ботами, то всё равно нужно разбираться в рынке, платформах, особенностях подключения и т.д. Другими словами, "чёрные ящики" это здорово, но тогда и жаловаться на их работу не стоит. А если нужен толковый бот, то заниматься и вникать придётся самому.....

Антон, спасибо за обстоятельный ответ. Все намного серьезнее чем мне представлялось..

В ответ на: Антон, спасибо за обстоятельный ответ.

Всегда пожалуйста. Что-то накатило...

А тем временем вчера по РИ. Робот не увидел смены шортового настроя на утреннем снижении, посему в лонг не встал. Позже на росте стал вставать шорт, но вовремя выходил из позиций. Всего проведено 3 сделки. Одна из низ в плюс, но вытянуть она день не смогла. По итогу: -0.25%.

Что можно сказать... неприятно видеть, как на таком рынке теряются деньги. Но лонга с утра действительно по всем понятиям системы быть не могло. Есть мысль добавить трендовые входы на обновлениях экстремумов при определенных условиях.

По горизонтальным объемным уровням расклад на конец недели.

Робот в пятницу.

Лой дня был пойман шикарно. Ну а дальше пошло плохо. Лонг был закрыт с профитом 0.43% разворотом в шорт. Как оказалось, это было лишь начало лонгового движения. Надо отдать должное - неправильные позиции стопились. Но их было слишком много. В данном случае - три.

Многие скажут, дескать надо прописать условие, которое при очевидной трендовой направляющей не дает открывать контртрендовые позиции. Но подобный расклад входит в очевидное противоречие с основной задачей системы - входы на экстремумах.

Я думал над свечами. Очевидно, что два последних шорта проходили на уверенных лонговых свечах - очевидный нижний хвост, и белое тело, которое находится в верхней половине свечного диапазона. Было испробовано следующее - выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя. Но прогнав тестером, оптимальный показатель n вышел равным 37. Т.е. в пятницу все эти сделки бы прошли. Прикрутить еще и объем свечи? Отфильтровывать повышенный?

Да, по итогу: -0.09%.

Будем думать.

В ответ на: Было испробовано следующее - выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя.

Можно просто поставить ограничение на вход в шорт, если (после поступления сигнала) текущая цена нового периода выше закрытия предыдущего. Скажем в течении первой минуты нового периода бот ничего не предпринимает, а потом сверяет цены....))

В ответ на: Можно просто поставить ограничение на вход в шорт, если (после поступления сигнала) текущая цена нового периода выше закрытия предыдущего. Скажем в течении первой минуты нового периода бот ничего не предпринимает, а потом сверяет цены....))

Не получится протестировать. Инфа собирается на ТФ 5мин. Разбить её на более мелкий ТФ не представляется возможным.

Можно просто сделать вход на следующей свече после сигнала, при условии, что она не превысила максимум предыдущей (сигнальной).

Ну тоже вариант. Получится, что вход в шорт на чёрной свече, нормально...

В ответ на: Ну тоже вариант. Получится, что вход в шорт на чёрной свече, нормально...

Про входы на черных свечах в шорт: http://el-especulador.livejournal.com/13559.html

Протестировал с условием невыхода последующей свечи за экстремум сигнальной свечи. Получается хуже. Отбросил.

Как не хотел использовать линейные индюки, но кое-что добавил. С плавающим периодом по АТР. Получил вот так. Заманчиво, блин...

Системная торговля на РИ в понедельник.

Всего 5 сделок. Первые две прошли в лонг. Вход в 10:20 спустя некоторое время был отстоплен на обновлении лоев. А следующий лонг был весьма толковый - поймал лой дня. Выход произошел на локальном максимуме. Здесь же система перевернулась в шорт. Побывали в виртуальной прибыли, но закрылись по стопу.

Спустя 10 минут еще один неудачный шорт.

На последнем часе основной сессии удалось поймать практически хай дня. Данная сделка была закрыта в плюс.

Итого: +0.36%.

Процесс доработки моей торговой системы:

Часть 1: http://el-especulador.livejournal.com/12805.html
Часть 2: http://el-especulador.livejournal.com/13559.html
Часть 3: http://el-especulador.livejournal.com/14823.html

В ответ на: Процесс доработки моей торговой системы:

Самая "красивая" эквити-предпоследняя, когда оптимизировал тока вход....
это все на РИ?

В ответ на: Самая "красивая" эквити-предпоследняя, когда оптимизировал тока вход....
это все на РИ?

Да, это РИ. Когда доведу до ума, перекину на СИ и Сбер. Было бы отлично торговать сразу 3 инструмента. Будут дополнять друг друга.

Во вторник система весьма красиво торговала. Когда идет постоянная смена экстремумов как снизу, так и сверху, система чувствует себя как рыба в воде.

Всего 6 сделок. 3 - прибыльные, 3 - убыточные.

Первый лонг был открыт в нужном месте в нужное время. Однако прибыль зафиксирована не была, пришлось крыть убыток. А уже на следующей свече система снова вошла в лонг. Место отличное. Выход разворотом в шорт произошел в районе хаёв дня.

Взяв в шорте более половины движения, система стала активно лонговать. Третий лонг был успешен взял всё восходящее движение второй половины дня.

Итог: +1.19%.

Вчера робот слабо отработал боковик, хотя, в принципе, должен работать его хорошо, ибо пляшет от экстремумов.

Хотя, хотя, стоит отдать должное - входил он в районе разворотов. Просто из первой позиции вынесли на стопы ложным рывком вверх. Второй же вход, который успешно прошел в районе локального минимума, также был отстоплен, ибо уже сил не хватило вытянуть фьюч на максимумы. Но похвально, что убыточная лонговая позиция была уверенно прикрыта перед завалом. С небольшим убытком.

Вечерняя сессия дала третью сделку - в этот раз она была профитная. Хотя день в целом не вытянула.

Итого: -0.26%

Робот вчера отработал в плюс. Но результат был невпечатляющим. Один отличный лонг, взявший практически все восходящее движение, был убит двумя шортами.

И если первый шорт в 10:10 был хорош. Просто вынесли позицию сильной восходящий свечой. То второй на первых минутах вечерней сессии был лишним.

По итогу имеем: +0.12%.

Также интересно было посмотреть на поведение крупняка в баксорубле. Толковая работа. Предлагаю взглянуть на средневзвешенную от начала дня. Цена идет по ней шикарно. И важным плюсом — перекладки на минимумах и хвостах свечей. Прямо на средневзвесе. Вот такие моменты (комплексные) хорошо использовать для открытия позиций.

Опять же отлично сработал объемный уровень. На этот раз — 30325. Касание был пипс в пипс.

В пятницу робот отлично поймал разворот вниз в середине основной торговой сессии. К сожалению, вышел уже на вечерней, упустив хорошую долю имевшейся в наличии прибыли. Но винить машину сложно, на то она и машина. Логика системы не видела предстоящего разворота в районе 162200. Настрой толпы был явно продажный.

Итог: +0.19%

Ну и к началу новой недели расклад по уровням.

Кстати, в прошлое воскресенье один наш коллега-форумчанин спрашивал меня про Сбер, на что я ему дал следующий ответ: http://smart-lab.ru/blog/99152.php
Уровень 109 действительно оказался притягательным. Посмотрим, будет ли поход на 124 рубля.

Вчера мы получили такой весьма направленный день. Опасный день, кстати, с точки зрения логики робота. Так, он трижды пытался встать в лонг. Дважды взял минимальный профит. На третьем разе ушел в минус. По итогу: -0.22%.

Как я уже говорил, логика робота построена на выявлении экстремумов дня. Поэтому в таких днях, как вчера, вход в шорт просто невозможен. Никак не могу доработать логику, которая бы работала на пробой. Чтобы подобные дни не пропадали.

Да, вчера лонги хорошо разрядили)) Хотя о смене тренда говорить рано, но заявочка неплохая. Нервный народ. Много лонгов, но на рост надежд мало) Чуть что, кроются.

Вчера получили похожую ситуацию с предыдущим днем. Только на этот раз движение фьючерса было восходящее и робот ловил хаи. 4 шорта к ряду. И лишь один положительный. Слегка снизил дневной убыток.

Причина - на первых секундах снимают диапазон, где стоят различные заявки. Поскольку он бывает широк, то в дальнейшем на коррекции обновление экстремумов не происходит. И система не заходит по будущему тренду. Стоит подумать - возможно надо убрать из расчета диапазона хай/лой первую свечу.

Итог: -0.39%

Робот в среду был чрезвычайно активен. 8 сделок. Это плохо. До сих пор он работает только по одной логической схеме, т.е. ловит развороты. Это тоже плохо. И то, что на падении он с лонга собирает крохи - это тоже плохо.

На пике в районе 13 часов зайти в шорт не представлялось возможным, ибо настрой участников был дюже покупной.

По итогу: +0.17%

Ожидал по вчерашнему дню несколько иного результата, ибо двигались разнонаправленно.

Из пяти сделок лишь одна взяла профит, правда, стоит отдать должное - профит хороший, взято практически все движение.

Вообще, очевидно, что в целом, входы в позицию проходят в районе разворотов. Таким был первый вход, второй, третий, четвертый. Печально, что позу выбивают на самом экстремуме и уходят в нужном направлении. Может стоит сделать условия для выхода не столь радикальными?

Итог дня: -0.08%

В ответ на: Может стоит сделать условия для выхода не столь радикальными?

Если смягчишь условия, стопы станут больше по размеру. Лучше добавить повторный вход, если условия для него по прежнему присутствуют))

В ответ на: Лучше добавить повторный вход, если условия для него по прежнему присутствуют))

Так оно так и есть. К примеру, третья сделка, когда повторно лонганули.

В пятницу был хороший день. Качественный. Хотя с виду и не скажешь - нетрендовый, выносной.

Робот провел 4 сделки. Лишь одна была убыточная. Хорошо взяли восходящее движение - целиком.

Итого по дню: 1.23%

Могу сообщить, что параллельно работают над системой, основу которой составляет один из паттернов Price Action - 123. Попозже выложу наработки.

Ну и уровни на окончание недели.

Price Action. Паттерн 123. Делаем систему.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода.

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.


Допустим мы имеем начало движения. Возьмем эту точку за 0%. Движение дошло до определенного уровня и развернулось. Точку данного разворота мы возьмем за 100%. Согласно различных теорий скорее всего коррекционное движение продолжится до района 38% или 50% или 62% от первоначального диапазона. Именно в этих районах стоит входит в позицию по направлению первоначального движения. Выход осуществляется по двум целям — на 161% от первоначального движения, либо на 261%. Я думаю, рисунок дает полноценную картину сказанного.

См. рис.1.


А вот так это выглядит на реальных торгах. После нисходящего движения в начале дня, цена вошла в небольшую коррекцию. На тестировании уровня 61.8% от первоначального движения система вошла в шортовую позицию — обозначено красной стрелкой. При достижении уровня 161.8% последовал выход из позиции — обозначено зеленой стрелкой.

См. рис.2.


Раньше я часто использовал подобный метод в ручной торговле. Но я стараюсь уйти от ней. Посему условия входа/выхода необходимо формализовать и оформить в виде, понятном машине. При этом мы получаем шикарную возможность для тестирования. После определенной работы был выдан продукт. В данном случае не используются индикаторы. Однако есть оптимизируемые параметры. Правда, я думаю, что оптимизировать их вполне разумно и логично. Во-первых, это время торгов. В данном случае с 10:30 по 18:00. И это логично, ведь в первые полчаса торговой сессии мы можем получить неважнецкий сигнал, поскольку инструмент может быть нерасторгован. Во-вторых, форма свечи. Я запрещаю входы на противонаправленных свечах, открытие которых лежит в определенном диапазоне. Этот диапазон подбирается тестированием, т.е. оптимизацией. И это тоже логично.

Получил я следующий результат:

См. рис.3.
См. рис.4.


Как мне кажется, результат весьма неплох.

Но есть подводные камни. Мы ведь имеем дело с программированием. Машине нужны конкретные формализованные вещи. Так, к примеру, во время разработки системы встал вопрос — как заставить машину понять, что цена достигла уровня 161%. Если мы просто напишем нечто вроде, (Хай-Лоу)*1.61, то выхода мы не получим никогда, ибо данное выражение не станет истинным. Поскольку на каждом обновлении Хая, Хай будет меняться. Масло масленное, но вот так.

Очеивдно, что нам требуется запоминать параметры в момент входа. Я не знаю, как это реализовано в других программах теханализа, но в АмиБрокере с этим возникают проблемы. Как таковой записи я не нашел. Однако мы можем получить параметры из прошлого через такую вещь, как ValueWhen. Здесь мы можем указать время, либо событие.

Вроде вот оно. Решение. Но не все так просто. Ведь после входа, к примеру, в лонг, может пройти еще один системный сигнал Бай. Он не будет отработан через реальную покупку, поскольку система уже в ней, однако сам по себе он пройдет и тогда ValueWhen будет уже считать в момент последнего сигнала, а к этому моменту значения Хай и Лоу могут измениться от тех, что были на момент действительной покупки.

Т.е. нам необходимо удалять лишние сигналы из системы. В АмиБрокере это делается через подобную хитрость:

Buy = ExRem(Buy,Short);
Short = ExRem(Short,Buy);

Вроде вот оно. Решение. И именно на нем построена та модель, результаты которой я представил выше. В программном виде это выглядит следующим образом:

// сигналы
Buy = (BC1 OR BC4 OR BC3) AND TM4 AND TM5 AND !BeginDay AND !anBC2;
Short = (SC1 OR SC3 OR SC4) AND TM4 AND TM5 AND !BeginDay AND !anSC2;

Buy = ExRem(Buy,Short);
Short = ExRem(Short,Buy);

H1 = ValueWhen(Buy OR Short, NewHigh, n = 1);
L1 = ValueWhen(Buy OR Short, NewLow, n = 1);

Delta = H1-L1;

D161H = L1 + Delta*1.62;
D161S = H1 — Delta*1.62;

Lout3 = Cross (H, D161H);
Sout3 = Cross (D161S, L);

Sell = Lout3 OR Lout2 OR TM;
Cover = Sout3 OR Sout2 OR TM;


Но снова НО! В данном случае сброс значение Хай/Лой для расчета расширения 161% происходит при появлении обратного сигнала — шорт после покупки либо покупка после шорта. Смотрим на код с ExRem.

Но ведь в жизни могут быть другие ситуации. К примеру, на картинке:

См. рис.5.

Система отработала первую сделку. Между 16 и 17 часами мы видим формацию для повторной покупки — цена тестирует уровень коррекции. Но сделки не происходит! Почему? Да потому, что для машины диапазон Хай/Лоу до сих пор находится там, внизу — обозначено зеленным прямоугольним. Ведь сигнала Шорт не было! И поэтому, благодаря ExRem, ситсема до сих пор хранит те значения. И по её логике цены между 16 и 17 часами не достигли необходимого уровня коррекции.

Казалось бы, ну что сложного — сбрасывать значения не только по обратной операции, но и просто по закрытию позиции. Да. Но мы попадаем в ловушку. Мы не можем прописать для ExRem Cover или Sell. Почему? Да потому что они определены ниже. А условия для них определяются после ExRem. Т.е. мы имеем замкнутый круг.

Вот здесь я и обращаюсь к товарищам с вопросом — может кто подскажет, как победить подобный расклад. Ведь, наверняка, из-за подобной ситуации мы теряем много профитных сделок. Мне предложили оформить это дело циклом и дали следующий каркас:


buy = sell = short = cover = false;
CurrentPosition[0] = 0;

Last = LastValue(BarIndex());
for (i=1 ; i < Last ; i++)
{
CurrentPosition[ i ] = CurrentPosition[ i-1 ];

if (currentPosition[ i ] == 0) // мы без позиции
{ if (условиеBuy) // проверяем условие именно на i-той свече. Например Close[i-1] > Open[i-1]
{ Buy[ i ] = true;
CurrentPosition[ i ] = Size;
}
else if (условиеShort)
{ Short[ i ] = true;
CurrentPosition[ i ] = -Size;
}
}
else if (CurrentPosition <0) // Мы в шорте
if (сработалCover)
{ Cover[ i ] = true;
CurrentPosition[ i ] = 0;
}
else if (CurrentPosition > 0) // Мы в лонге
if (сработалSell)
{ Sell[ i ] = true;
CurrentPosition[ i ] = 0;
}

}

Но, к сожалению, я вообще не могу понять, как сюда запихать мой первоначальный код. Вот такая беда.

Или оставить имеющиеся наработки, пренебрегнув возможными профитными сделками? Или убыточными...? Добавить ряд фильтров, уменьшающих текущую просадку и наслаждаться работой?

Я тоже не умею программировать)) Но ботами сделанными на заказ пользуюсь. Правда, мои боты, не имеют сложной аналитической части. Оказалось, что и программисты парятся с вопросами корректного описания заданных алгоритмов....
Может тебе просто добавить глобальный фильтр на ограничение убытков, скажем размером в 1%, и по его достижении крыть позиции и начинать мониторинг с нуля...

В ответ на: Может тебе просто добавить глобальный фильтр на ограничение убытков, скажем размером в 1%, и по его достижении крыть позиции и начинать мониторинг с нуля...

Нельзя ставить никаких глобальных фильтров. Есть система, у неё есть свои условия. Они никак не согласуются с глобальным фильтром.

В ответ на: Итог дня: -0.08%

А что-там по понедельнику?
Внимательно следим за успехами

В ответ на: А что-там по понедельнику?
Внимательно следим за успехами

Что-то забегался вчера совсем...

Докладываю.

В понедельник весьма успешно был пойман локальный дневной лой. Все дальнейшие обновления хаев, которые могли потенциально быть использованы для выхода из позиции, система не расценивала в качестве таковых, ибо на всех них был довольно солидный всплеск активности покупателей, что говорило о возможном продолжении движения.

В итоге был порезан убыток по данной позиции. Это, конечно, печально.

На вечерней сессии был также пойман локальный лой. Выход осуществлен практически по максимуму сессии. Этой сделкой мы отыграли дневной убыток и вывели результат дня в символический +0.01%

Вчера прошла всего одна сделка: -0.1%. Все обновления экстремумов, что нижних, что верхних, шли под хорошую активность участников, посему не было условий для входов.

В среду робот совершил 4 сделки. Красиво поймал узкий флэт в начале дня - отработал экстремумы.

Хорошая точка была в 13:55, но, к сожалению, свечные фильтры, встроенные в систему, зарубили тут робота.

На подъеме последовал шорт. Он был неверный и система быстро вышла из позиции.

Следующий шорт был уже более толковый - продали практически на максимуме дня.

Итого по дню: +0.63%

Кстати, хотел бы обратить внимание на крупные перекладки на фьюче. Посмотрите, как с 12 до 14 часов фьюч активно подбирали. Все крупные наборы происходили на нижних тенях свечей. Ну а разгружаться начали уже на верхах после импульсного роста.

Четверг был знатным, хоть и убыточным.

Робота распилило на корню... 6 сделок и ни одной в плюс. Что самое досадное, так это то, что из 6 всего 2 были изначально убыточными. Остальные 4 проходили в принципе в районе разворотов. Особенно 3-ья. За третью сделку весьма обидно. Её вынесли по хаю перед суровым падением. Потенциал был велик.

Итог дня: -0.96%.

Ну и хотелось бы поговорить о Сбере. Спешу признать, что был неправ. Тут - http://smart-lab.ru/blog/102365.php

Смотрел и видел такое впервые. Грандиозные объемы на САМОМ хае. Просто лютые. Диапазон по профилю был проторгован весьма и весьма. Просто не верилось, что такое сделают на хаях дня. Не помнил я такого из практики. И логично рассчитывал на еще один заброс вверх с целью засадить уже остатки.

Отличный урок и отличный жизненный опыт.

Если же разобрать ситуацию, то она великолепна. Поглядите на расклад по объемам. Во-первых, две крупные сделки в 13:08:18 и в 13:08:37. Стояли оффера по 50 миллионов. На самом-самом хае. И ведь их выкупили! Просто вот так вот брали и хватали одной сделкой по 50 миллионов.

И это весьма крупные граждане хватали. А к ним присоединялась и мелочь. Взгляните на два крупных минутных набора на хаях - 181830 и 114984 лотов. Ужас.

А в целом в верхнем 5-ти копеечном диапазоне страждущим раздали бумаги на 600 миллионов рублей. Это поистине дивно. Когда еще такое увидишь.

В робота были внесены кое-какие изменения. В частности, не всегда расчет экстремумов идет с исходной точкой в 10:00. За пятницу одна невнятная сделка, принесшая -0.03% убытка. По старой версии было бы два убыточных лонга на полпроцента.

Ну и стандартные уровни на конец недели.

По РИ вышли на оперативный простор - ниже только 151900. Этот уровень торговался до нового года и долгое время был объемом контракта. В настоящее время объем контракта сформировался в диапазоне 158600-159000. Однако уровень 151900 остается привлекательным.

Уровни остальных инструментов на картинках.