Погода: −26 °C
09.12−31...−26небольшая облачность, без осадков
10.12−27...−19ясная погода, без осадков
НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /

Немного дивной математики для торгов.

  • В ответ на:
    В ответ на: предложил я ТС помедитировать на тему, как тех анализ прошлых цен позволит ответить на вопрос - сейчас дорого или дешево. но не желает, упорствует. :biggrin:
    Так я не могу. Я же так, погулять вышел. Говорю же, расскажите. Что есть дорого, что есть дешево. И для кого?
    Как то так)))

    РИ (фьючерс на индекс РТС)

    С открытия фьючерс попытался взять положительную инициативу. Но все попытки рывка заканчивались характерными свечами в районе 144000. Формировалась очевидная консолидация в виде треугольника, который по классике должен был пробит вверх. Но это же классика технического анализа. А у нас есть старый надежный боевой друг и товарищ – накопленная дельта сделок. А она говорила лишь об одном – консолидацию активно продают. Плюс, проходят крупные сделки на верхних хвостах свечей. Агрессивные шорты весьма хороши в данной ситуации.

    После 13 часов цены начали активно тестить средневзвес от последнего локального хая и уровень коррекции 61.8%. Очевидная точка «3» шортового паттерна. Спустя пару часов паттерн в касание исполняет свою первую цель, после чего идет откат аккурат на уровень точки «2» предыдущего паттерна. Что весьма замечательно – в этом месте тестируется в качание та самая средневзвешенная. Очень хорошо рисуется новый шортовый паттерн с точкой «1» в точке «2» предыдущего паттерна. И он тоже реализуется по первой цели.

    Прекрасная работа в РИ.

    На снижении мы наблюдаем вялый вход денег во фьючерс.

    Уровни на сегодня:

    145300
    142600
    142400
    142200
    141500
    139800
    139400
    136500

  • В ответ на: Как то так)))
    И что Вы хотели сказать сей цитатой?

  • В ответ на:
    В ответ на: Как то так)))
    И что Вы хотели сказать сей цитатой?
    Вы же сам всё знаете. Причём каждый день. Я такой роскоши не могу себе позволить. Меня инвесторы не поймут)

  • AntColonel Какой у тебя таймфрейм? Если меньше дневок я пас.

  • В ответ на: Вы же сам всё знаете. Причём каждый день. Я такой роскоши не могу себе позволить. Меня инвесторы не поймут)
    Что я знаю? Все, о чем я пишу, доступно каждому. Это я и стараюсь объяснить своими постами. Откройте график и смотрите. Все инструменты анализа доступны в КВИКе.

    В ответ на: AntColonel Какой у тебя таймфрейм? Если меньше дневок я пас.
    Виноват, Вы из графика не можете понять, какой ТФ? И "пас" в чем? Я что-то предлагал?

  • В ответ на:
    В ответ на: Вы же сам всё знаете. Причём каждый день. Я такой роскоши не могу себе позволить. Меня инвесторы не поймут)
    Что я знаю? Все, о чем я пишу, доступно каждому. Это я и стараюсь объяснить своими постами. Откройте график и смотрите. Все инструменты анализа доступны в КВИКе.

    В ответ на: AntColonel Какой у тебя таймфрейм? Если меньше дневок я пас.
    Виноват, Вы из графика не можете понять, какой ТФ? И "пас" в чем? Я что-то предлагал?
    Ты пишешь про часовики может у тебя такая АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Если и торгуешь их то я по часам не могу сказать где дёшево где дорого. В моём понимании это хаос. Я за 10 лет так и не смог его обуздать)))

  • Вот сейчас 140000 я не знаю дорого или дёшево. Завтра на закрытии уже можно будет сделать вывод.

  • AntColonel тебя не Сергей зовут? Знал я одного Сергея из Интерспреда)))

  • В ответ на: Ты пишешь про часовики может у тебя такая АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Если и торгуешь их то я по часам не могу сказать где дёшево где дорого. В моём понимании это хаос. Я за 10 лет так и не смог его обуздать)))
    Вообще, на скринах 5м.

    Основа этого анализа - горизонтальные объемы. А им по барабану - 5 минут, 30 минут, час.

    Я не знаю, где дешево, где дорого. Есть места скопления денег. От них возможен разворот, ибо это физика. На этом и строится работа. А комплексно добавляются динамические уровни объемов, крупные перекладки.

  • В ответ на: AntColonel тебя не Сергей зовут? Знал я одного Сергея из Интерспреда)))
    нет

  • В ответ на:
    В ответ на: Ты пишешь про часовики может у тебя такая АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Если и торгуешь их то я по часам не могу сказать где дёшево где дорого. В моём понимании это хаос. Я за 10 лет так и не смог его обуздать)))
    Вообще, на скринах 5м.

    Основа этого анализа - горизонтальные объемы. А им по барабану - 5 минут, 30 минут, час.

    Я не знаю, где дешево, где дорого. Есть места скопления денег. От них возможен разворот, ибо это физика. На этом и строится работа. А комплексно добавляются динамические уровни объемов, крупные перекладки.
    Я про такое даже и не слышал)

  • В ответ на: Я про такое даже и не слышал)
    Про что именно? Горизонтальные объемы?

  • Ну да про объёмы.

  • А что с ними непонятно? Вон они, на картинке. Кол-во контрактов, прошедших в определенном ценовом диапазоне.

  • AntColonel, что ты понимаешь под ценой? какую мат. модель используешь?

  • В ответ на: AntColonel, что ты понимаешь под ценой? какую мат. модель используешь?
    Что можно понимать под ценой? Для каких целей понимание? К примеру, закрытие по РИ на 143400. Это цена? Но это же не стоимость товара, выраженная в деньгах. Таковую мы только можем высчитать отсюда.

    Мат.модель в чем использую? Построение торговой системы на основе тестирования исторических данных? Очевидно, что тут будет гипотеза. Т.е. я допускаю, что подобное поведение продолжится. Но, понятно, что доказать это невозможно.

  • пусть будет гипотеза, я называю это мат моделью. чтобы проводить мат. или тех. анализ какой-то системы, необходимо создать модель системы. пока я встречал две модели системы товар-цена:
    1) цена - случайная величина, с определенной плотностью распределения которая зависит от многих переменных. (крайний случай - равномерная плотность распределения и тогда всегда 50/50 :biggrin: )
    2) цена имеет функциональную зависимость от многих переменных цена=f(Х), где Х - x1,x2...xn.
    что ты исповедуешь?

  • А если объединить? Зависимость функциональная от ряда "переменных". А выход вероятностный.

  • не, так не получится :biggrin: но никто не мешает в функциональную зависимость включить случайную переменную.
    вот моя модель твоих исследований:
    1) ты предположил что цена=f(t), где t- время. на этом этапе ты скрещивал машки (скользящие средние) пытаясь определить f и предсказать цену (вполне оправдано, ведь цена функция времени! :biggrin: ). этап длился четыре года (ты сам сказал, что четыре года в рынке);
    2) сейчас тебя осенило, ты увидел обьемы. твоя модель стала цена=f(t, O), где O - обьемы.
    я знаю больше десятка переменных, которые можно включить в функциональную зависимость. таким образом, я посчитал сколько примерно времени тебе понадобится на исследования и сделал вывод - люди столько не живут! :biggrin: вот такая дивная математика для торгов получается :бебебе:

  • В ответ на: не, так не получится :biggrin: но никто не мешает в функциональную зависимость включить случайную переменную.
    вот моя модель твоих исследований:
    1) ты предположил что цена=f(t), где t- время. на этом этапе ты скрещивал машки (скользящие средние) пытаясь определить f и предсказать цену (вполне оправдано, ведь цена функция времени! :biggrin: ). этап длился четыре года (ты сам сказал, что четыре года в рынке);
    2) сейчас тебя осенило, ты увидел обьемы. твоя модель стала цена=f(t, O), где O - обьемы.
    Вы живете в придуманном собой мире. И пытаетесь придумать чужую биографию исходя из собственных задумок. Всё, что написано Вами, является бредом, который Вы соизволили придумать и приписать другому. Ну кроме того, что я 4 года живу с рынка. Это да, это я говорил.

  • модель не понравилась? напиши свою версию. :biggrin:

    смотри как бывает:

    В ответ на: В результате не вовремя запущенного торгового алгоритма один из известнейших брокеров и маркетмейкеров США, компания Knight Capital Group Inc (NYSE: KCG), потеряла более $1,5 миллиардов рыночной капитализации в конце лета.
    Можно всю жизнь строить компанию, следить за репутацией и всячески улучшать бизнес, однако всего одна ошибка программистов может на 80 процентов обесценить вашу компанию. Для компаний в сфере электронных биржевых торгов это не страшный сон, а обычная реальность — ситуация с Knight Capital лучший тому пример.

  • В ответ на: смотри как бывает:
    Какой кошмар.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: