Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя lessy7
Исправлено пользователем lessy7 (21.04.08 21:46)
|
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя lessy7
Исправлено пользователем lessy7 (21.04.08 21:46)
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя lessy7
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
"Тёмная личность"... Я - Каждый, и Я - Никто... Я - Всюду, и Я - Нигде...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя darkmen
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
"Тёмная личность"... Я - Каждый, и Я - Никто... Я - Всюду, и Я - Нигде...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя darkmen
Вы не поняли, я не собираюсь вести торги с 15-30 минутной задержкой. Я лишь говорю о том, что если у меня появились сомнения в истинности торговой информации, что предоставляется мне "онлайн"-без задержки, то в конце торговой сессии, подождав 15-30 минут, я могу зайти на любой другой аналитический сайт и взять информацию о торгах прошедшей торговой сессии, чтобы доказать, что меня "жостко обманывали в течение дня" А вы видели биржевые торги, где информация предоставляется публично только через 15-30 минут? Да это же гибель для биржи....
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя darkmen
Это видимо произошло когда выходила какая либо очень сильная новость ( например nonfarm payrolls ). Движения обычно бывают по 100 пунктов в течении нескольких секунд. Пы.Сы. Именно так и поступили с одним моим хорошим знакомым. Потеряв в одно мгновение 3 туе он сразу понял в чем тут суть, когда тренд изменили буквально на мгновение, но этого хватило, чтобы он стал банкротом и его капитал безвозвратно ушел на погашение долгов перед организаторами торгов...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя darkmen
Поставщиком котировок являються как правило не российские предприяти... Например как правило котировки берутся из Reuters ( ведущий поставщик котировок)... Кстати они продают свое ПО для получения котировок на свои компьюетры которое стоит от 2000 у.е. Имхо это имеет смысл только при управлении капиталом от 10000000 долларов. В остальном можно и с тем же Альпари поработать А то, что именно дилинговая контора оказывает вам услуги по поставке информации. А уж как она ее поставляет и в каком виде остается на ее совести... А вы в России видели совестливых финансистов, торгующих воздухом?
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя andrey_kaa
"Тёмная личность"... Я - Каждый, и Я - Никто... Я - Всюду, и Я - Нигде...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
50% эт нормально, учитывая где стоит стоплосс и тейкпрофит - будешь все равно в плюсе В итоге игроки просто гадают 50% угадывают, 50% не угадывают (это проявление закона больших чисел. ) Деньги постоянно ходят от первых 50 % ко вторым и обратно.
ну со 100% вероятностью ничего сказать нельзя, а так какой ни какой инструмент позволяющий таки делать более 50% удачных позиций. Технический анализ - он показывает то что было в прошлом, но никак нельзя на основе его делать предсказания будущего.
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя andrey_kaa
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Анонимный пользователь
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
стоит ли работать с таким дилером? различие в котировках в одно и то же время достигало 10-15 пунктов...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Xso
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
"Тёмная личность"... Я - Каждый, и Я - Никто... Я - Всюду, и Я - Нигде...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
Вот цена с 50% вероятностью и пойдет в сторону стоплоса, а не в сторону тэйкпрофита....и будете вы в 50% случаях в + а в 50% в -, а учитывая комиссию за сделку то при большом количестве сделок вам только минус. 50% эт нормально, учитывая где стоит стоплосс и тейкпрофит - будешь все равно в плюсе
Тогда возьмите ромашку и отрывайте лепестки, этот инструмен вам тоже с 50% вероятностью угадает в какую сторону пойдет цена ну со 100% вероятностью ничего сказать нельзя, а так какой ни какой инструмент позволяющий таки делать более 50% удачных позиций.
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
а то что тейкпрофит стоит обычно на много пунктов выше стоплосса вы видимо не учитываете? на занятиях нам говорили, что 90% трейдеров сливается из-за психологического фактора... Вот цена с 50% вероятностью и пойдет в сторону стоплоса, а не в сторону тэйкпрофита....и будете вы в 50% случаях в + а в 50% в -, а учитывая комиссию за сделку то при большом количестве сделок вам только минус.
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
Зачем владельцам залов игровых автоматов такая куча неудачников сливающих свои сбережения? зачем им столько неудачников сливающих свои депозиты? прибыль то у них от этого не растет... ведь всегда придется готовить новых и новых...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
Интересное утверждение. Можете дать ссылки на источники? Если можно - доступные в сети. Нам на лекциях в свое время это давали как закон - "Ни один индикатор технического анализа не дает возможности предсказать движения цены!" Я не буду приводить все доводы, но если кратко то лектор рассмотрел самые распространенные индикаторы и на основе реальных торговых данных, взятых в разных интервалах, показал что большинство индикаторов дают 50/50 в угадывании направления движения цены. Также были рассмотрены индикаторы и совокупности индикаторов, которые дают больше вероятности, например 60/40 - но противоречия в этом опять же не было, т.к. при этом соотношения вероятных потерь к вероятной прибыли соотносились как 40/60, т.е. в итоге получались те же 50/50.
Это утверждение (если я верно понял его смысл) кажется спорным, поскольку деньги, вложенные в ценные бумаги какого-либо сектора экономики через торговую площадку, в типичном случае попадут не в предприятия этого сектора, а к предыдущим владельцам ценных бумаг. Поэтому стимулировать рост этого сектора экономики такие инвестиции не смогут. Если же вы видите проседание экономики в определенном сегменте и твердо расчитали, что ваши инвестиции в ценные бумаги этого сегмента дадут его рост, вот тогда и выходите на торговую площадку и вкладывайте свои средства в эти сектора экономики.
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Anomander
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
К сожалению ничего похожего не нашел пока в сети(но я еще поищу), но записи у меня есть. Давайте лучше сделаем так - вы мне назовете свой любимый индикатор, а я выложу сюда его разоблачение из своих записей Интересное утверждение. Можете дать ссылки на источники? Если можно - доступные в сети.
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя darkmen
Нужно выбирать надежных брокеров. Желательно тех, кто входит в состав регулирующей организации КРОУФР. А так в Росси никто не застрахован что например завтра СБЕРБАНК не обанкротится и вы потеряете все свои вклады.!!!!!! Когда у вас закроют счет
И миг удачи вас минует
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя andrey_kaa
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
Сам я это не практикую. Однако, существует обширная тематика тестирования на исторических данных механических торговых систем основанных на совокупности индикаторов, фильтров и т.п. Утверждается, что такие тесты стабильно дают положительное математическое ожидание выигрыша для должным образом настроенных МТС. Вы же утверждаете обратное. Вот я и хотел посмотреть источники, на которых основано Ваше утверждение. К сожалению ничего похожего не нашел пока в сети(но я еще поищу), но записи у меня есть. Давайте лучше сделаем так - вы мне назовете свой любимый индикатор, а я выложу сюда его разоблачение из своих записей
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя andrey_kaa
Проблема здесь, на сколько я понимаю, в том что тренд сейчас или боковик станет точно известно только по прошествии некоторого времени. Если же Вы используете индикаторы для режима, который уже закончился, то несете потери, которые могут съесть ранее полученный выигрыш. Все очень просто.. Когда на рынке есть ТРЕНД, то индикаторы там как правило не работают ( например осцилляторы любого типа), но зато работают трендовые индикаторы ( ишимоку например ). Ну и соответсвенно наоборот, когда нет тренда, то очень хорошо можно искать позиции для входа по осцилляторам, и очень плохо по трендовым.. У каждого индикатора свое назначение. Так в своей торговле использую АО, скользящие средние и macd.
Этого набора мне достаточно для всех жизненных ситуаций.
Исправлено пользователем alex5 (29.04.08 12:32)
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
если на 2 стопа будет 1 профит, то получается кол-во удачных/неудачных позиций 1/3? уже не 1/2, что то тут не верно... Да ставьте вы профит хоть на +100%, какая разница цене, от того что вы его выше поставили.
Если стоп стоит на 0,5% от уровня текущей цены а тэйк-профит стоит на 1% - то (вот это неожиданность!) на два стопа будет один профит, что вполне согласуется с теорией вероятности.
У меня нет друзей которые вмиг теряли 3000 у.е. Вы меня спутали с другим участником форума.
90 % трейдеров сливаются на комиссиях.
не путайте, все "потерянные" деньги в игровых автоматах идут в карман его владельцу... на валютном рынке совсем не так... Зачем владельцам залов игровых автоматов такая куча неудачников сливающих свои сбережения?
И вообще причем тут удача/неудача. Если вы получаете бабло, то значит производите какой то продукт, а какой продукт производит трейдер, разглядывающий фигуры на индикаторах - любой компьютер их разглядит гораздо лучше и внимательней его.
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
Разработчики МТС это учитывают. Системы обычно настраивают на одних данных (например, первая половина временного ряда), а потом тестируют на других (вторая половина). Разработчики утверждают, что хотя результат МТС на второй половине получается хуже, чем на первой ввиду отсутствия подгонки под данные, он остается положительным. Однако, разработчики - лица заинтересованные. Поэтому хотелось-бы больше узнать о независимых тестах, которые, как Вы утверждаете, показывают обратное. Во первых тематика тестирования как раз всегда показывала обратное...
С другой стороны - кое что в этом есть. Действительно если я беру исторические данные и начинаю начтраивать какой то индикатор, то я могу получить такую настройку которая дает больше выигрышей чем проигрышей - но это на исторических данных. ..... Вновь добавляемые данные могут в корне изменить члены этого ряда и предсказывать на их основе ну никак нельзя.
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
Главное не становиться заложником своей позиции!
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Skolovenin
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
Главное не становиться заложником своей позиции!
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Skolovenin
Исправлено пользователем alex5 (01.07.08 00:00)
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
Исследования проводились большей частью на акциях, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Притом выбирались акции, по которым имелась полная история торгов, т.е. ликвидные. А чем выше ликвидность конкретной акции, тем больше оснований ожидать, что рынок для нее будет эффективным. Как проводить аналогичные исследования на неликвидных активах, не очень ясно, и здесь вопрос остается открытым. Поэтому результаты исследований могут оказаться смещенными в пользу поддержки ГЭР.
Исследовалась возможность получения статистически значимого выигрыша по сравнению с простой покупкой актива в начале исследуемого периода и продажей в конце его (стратегия "купил и держи"). Учитывались и транзакционные издержки - комиссионные и проскальзывание (или разность дилерских цен на покупку и продажу актива).
...
Кроме того, проводился тест на случайный характер рядов изменений цен (runs test). Если в выбранном интервале цена актива растет, ему приписывается знак "плюс", если снижается – "минус". Тогда динамика цен во времени выглядит примерно таким образом: "+-++++--++-----++++++-+..." (актив растет в первый день, во второй снижается, затем растет четыре дня подряд и т.д.). Оказалось, что распределение серий непрерывных повторений плюсов и минусов не отличается от случайного распределения (т.е. такие же серии выпадений "орла" и "решки" можно получить, подбрасывая монетку).
...
В результате оказалось, что подавляющее большинство торговых стратегий не дают статистически значимого выигрыша по сравнению со стратегией "купил и держи". Разумеется, с учетом комиссионных - многие "выигрышные" стратегии требуют проведения большого количества сделок, и в итоге издержки съедают весь дополнительный выигрыш. Но все-таки результаты не совсем однозначны – несколько последних исследований показало возможность получения выигрыша для некоторых стратегий. В целом исследования подтверждают распространенное убеждение в том, что на ликвидном рынке известные стратегии выигрыша не дают, но можно надеяться "обыграть" рынок, придумав новую стратегию. Таковая может обеспечивать сверхдоходность до тех пор, пока ей не станет следовать заметное число инвесторов
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Angel_dust
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Дима553
иногда шаг вперед - это хороший пинок в зад
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
Молодо-зелено - проходил форекс В возможности автоматизации торговых систем я не сомневался. В вопросе о существовании "прибыльных" ТС Ваша позиция совпадает с тем, что обычно пишут в литературе на эту тему, а позиция Дима553 - нет. Он к сожалению не дал ссылок в обоснование своей позиции. А Вы можете подтвердить свою ссылкой на серьезные исследования? Ведь если кто-то следуя некой ТС хорошо заработал - это еще не доказывает, что эта ТС - "прибыльная" (в смысле положительного мат. ожидания выигрыша). Выиграть можно и в орлянку...
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя alex5
Какие ссылки? Не обижайтесь, но это маразм. Любое тестирование ТС это уже исследование ТС. Я сам их сделал не мало. Зачем мне какие-то ссылки...Я вообще-то всё просто и логически обьяснил и всё свёл к тому, что если можно прибыльно торговать по системе, а это можно делать (если кто-то сомневается, то это его проблемы), то может прибыльно торговать и МТС. Такие я видел и своими глазами. Ничего в этом странного не вижу. А спорить и доказывать что-то... смысл? Если человек этого не понимает, я тут не при чём. Многие думают, что заработать на бирже вообще ничего не возможно и на форексе в частности. И что это развод и бла бла бла... Ну флаг им в руки. Если я каждому что-то буду доказывать..... А если я атеист, то я должен каждому доказывать, что Бога нет? Каждый понимает в меру своего понимания. Этим всё сказанно. И если Бафет не понимает, как зарабатывать с помощью тех.анализа, то это его проблемы. И без него справляется. Кстати я имел в виду не тех.анализ, а комп. анализ. Но это не имеет сейчас значения. Не надо равнять всех под свою меру понимания. Часто если кто-то слил свой деп или ....не смог что-то сделать (в любой сфере), то считает, что это не возможно... Ну что за брет? Если один не может, это не значит, что другой не может тоже. А Вы можете подтвердить свою ссылкой на серьезные исследования?
Главное не становиться заложником своей позиции!
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Skolovenin
Есть мнение, что МТС приносят прибыль на растущем рынке и мало отличаются по результатам от самого рынка. я не говорю, что системы работают вечно. Да, рынок меняется и системы могут переставать зарабатывать.
ППС: интересно, кто заглядывал по ссылке в подписи.
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя rulezzz
Главное не становиться заложником своей позиции!
Исправлено пользователем Skolovenin (30.07.08 21:12)
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя Skolovenin
да ? Такое мнение могут высказывать только люди не понимающие ничего в спекулятивной торговле вообще.
незнание закона не освобождает от ответственности ...
а вот знание - запросто :)
Ответ на сообщение Re: forex-теория вероятности пользователя appraiser
Похоже, готовится... Все замерли в ожидании...да ? Такое мнение могут высказывать только люди не понимающие ничего в спекулятивной торговле вообще.
готов пообщаться на слэнге биржевиков ...
а Вы готовы ?